策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.46% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.62% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -26.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.65% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -17.04% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.33% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.78% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 2,186.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.18 | +2,178.82 | — |
| 2024-11-18 | 金龙汽车 （sh600686） | 卖出 | 2,552.00 | 5.00 | 1.28 | 1.28 | 7.56 | +2,544.44 | — |
| 2024-11-18 | 华达科技 （sh603358） | 卖出 | 3,080.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.08 | +3,071.92 | — |
| 2024-11-18 | 东山精密 （sz002384） | 卖出 | 2,901.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,893.10 | — |
| 2024-11-18 | 常山北明 （sz000158） | 买入 | 2,674.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,680.34 | — |
| 2024-11-18 | 双成药业 （sz002693） | 买入 | 2,300.00 | 5.00 | 0.00 | 1.15 | 6.15 | -2,306.15 | — |
| 2024-11-18 | 海能达 （sz002583） | 买入 | 1,957.00 | 5.00 | 0.00 | 0.98 | 5.98 | -1,962.98 | — |
| 2024-11-18 | 金固股份 （sz002488） | 买入 | 2,847.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,853.42 | — |
| 2024-12-16 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 2,886.00 | 5.00 | 1.44 | 1.44 | 7.88 | +2,878.12 | — |
| 2024-12-16 | 上海贝岭 （sh600171） | 卖出 | 4,150.00 | 5.00 | 2.07 | 2.08 | 9.15 | +4,140.85 | — |
| 2024-12-16 | 城地香江 （sh603887） | 买入 | 3,440.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,446.72 | — |
| 2024-12-16 | 青岛金王 （sz002094） | 买入 | 3,470.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,476.74 | — |
| 2025-01-14 | 浙江医药 （sh600216） | 卖出 | 3,070.00 | 5.00 | 1.53 | 1.54 | 8.07 | +3,061.93 | — |
| 2025-01-14 | 大众交通 （sh600611） | 卖出 | 1,878.00 | 5.00 | 0.94 | 0.94 | 6.88 | +1,871.12 | — |
| 2025-01-14 | 百傲化学 （sh603360） | 卖出 | 4,228.00 | 5.00 | 2.11 | 2.11 | 9.22 | +4,218.78 | — |
| 2025-01-14 | 城地香江 （sh603887） | 卖出 | 2,904.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,896.10 | — |
| 2025-01-14 | 深圳华强 （sz000062） | 卖出 | 2,053.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,045.94 | — |
| 2025-01-14 | 双成药业 （sz002693） | 卖出 | 1,577.00 | 5.00 | 0.79 | 0.79 | 6.58 | +1,570.42 | — |
| 2025-01-14 | 日出东方 （sh603366） | 买入 | 2,146.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,152.07 | — |
| 2025-01-14 | 跨境通 （sz002640） | 买入 | 3,101.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,107.55 | — |
| 2025-01-14 | *ST东智 （sz002175） | 买入 | 2,996.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,002.50 | — |
| 2025-01-14 | 中电电机 （sh603988） | 买入 | 2,101.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 6.05 | -2,107.05 | — |
| 2025-01-14 | 华东重机 （sz002685） | 买入 | 3,195.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,201.60 | — |
| 2025-01-14 | 一鸣食品 （sh605179） | 买入 | 1,894.00 | 5.00 | 0.00 | 0.95 | 5.95 | -1,899.95 | — |
| 2025-02-19 | 中电电机 （sh603988） | 卖出 | 2,060.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,052.94 | — |
| 2025-02-19 | 一鸣食品 （sh605179） | 卖出 | 1,858.00 | 5.00 | 0.93 | 0.93 | 6.86 | +1,851.14 | — |
| 2025-02-19 | *ST东智 （sz002175） | 卖出 | 3,976.00 | 5.00 | 1.99 | 1.99 | 8.98 | +3,967.02 | — |
| 2025-02-19 | 华东重机 （sz002685） | 卖出 | 3,340.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,331.66 | — |
| 2025-02-19 | *ST京化 （sh600889） | 买入 | 1,791.00 | 5.00 | 0.00 | 0.90 | 5.90 | -1,796.90 | — |
| 2025-02-19 | 壶化股份 （sz003002） | 买入 | 2,213.00 | 5.00 | 0.00 | 1.11 | 6.11 | -2,219.11 | — |
| 2025-02-19 | 建设工业 （sz002265） | 买入 | 2,579.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,585.29 | — |
| 2025-02-19 | 华立股份 （sh603038） | 买入 | 3,174.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,180.59 | — |
| 2025-03-19 | 华立股份 （sh603038） | 卖出 | 3,076.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.08 | +3,067.92 | — |
| 2025-03-19 | 金固股份 （sz002488） | 卖出 | 4,107.00 | 5.00 | 2.05 | 2.05 | 9.10 | +4,097.90 | — |
| 2025-03-19 | 海能达 （sz002583） | 卖出 | 1,294.00 | 5.00 | 0.65 | 0.65 | 6.30 | +1,287.70 | — |
| 2025-03-19 | 电投水电 （sh600292） | 买入 | 2,364.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,370.18 | — |
| 2025-03-19 | *ST中岩 （sz002542） | 买入 | 3,088.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,094.54 | — |
| 2025-03-19 | 大千生态 （sh603955） | 买入 | 1,999.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | -2,005.00 | — |
| 2025-04-17 | *ST京化 （sh600889） | 卖出 | 1,527.00 | 5.00 | 0.76 | 0.76 | 6.52 | +1,520.48 | — |
| 2025-04-17 | 日出东方 （sh603366） | 卖出 | 1,834.00 | 5.00 | 0.92 | 0.92 | 6.84 | +1,827.16 | — |
| 2025-04-17 | 常山北明 （sz000158） | 卖出 | 1,986.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.98 | +1,979.02 | — |
| 2025-04-17 | 建设工业 （sz002265） | 卖出 | 1,992.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | +1,985.00 | — |
| 2025-04-17 | *ST中岩 （sz002542） | 卖出 | 2,480.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,472.52 | — |
| 2025-04-17 | 跨境通 （sz002640） | 卖出 | 2,590.00 | 5.00 | 1.29 | 1.30 | 7.59 | +2,582.41 | — |
| 2025-04-17 | 壶化股份 （sz003002） | 卖出 | 2,397.00 | 5.00 | 1.20 | 1.20 | 7.40 | +2,389.60 | — |
| 2025-04-17 | 潍柴重机 （sz000880） | 买入 | 3,300.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,306.65 | — |
| 2025-04-17 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 2,658.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,664.33 | — |
| 2025-04-17 | 城地香江 （sh603887） | 买入 | 1,776.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.89 | -1,781.89 | — |
| 2025-04-17 | 真爱美家 （sz003041） | 买入 | 2,770.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,776.39 | — |
| 2025-04-17 | 华培动力 （sh603121） | 买入 | 2,051.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.03 | -2,057.03 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：48a60c319dd860024ea185e80a5f81e755f6ac3fbff85f6a0fc0ba74d8ed8043
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持仓/选股 SHA-256：662ce3bf855270776f13f71d8e1ca7b9200108eac4bfbc5af5354306e72c3ac9
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：e5c8d6db693691c61d86a28095d774fec865a8cc5e03ab4eacb787d1fd247264
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