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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-51.48%
区间年化-10.27%
最大回撤-64.52%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+5.46%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-11.62%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-26.32%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-10.65%2022-12-30 — 2023-12-29
2024-17.04%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+17.33%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-18.78%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 10 只现金 ¥22,516.57

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
黄河旋风 （sh600172）200.0000—
旭光电子 （sh600353）100.0000—
华电辽能 （sh600396）200.0000—
太极实业 （sh600667）100.0000—
华电能源 （sh600726）500.0000—
柏诚股份 （sh601133）100.0000—
天创时尚 （sh603608）100.0000—
共达电声 （sz002655）100.0000—
兴业科技 （sz002674）100.0000—
华源控股 （sz002787）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 10 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2021-11-12100,213.63
2021-11-1597,070.63
2021-11-1695,641.63
2021-11-1797,078.63
2021-11-1897,427.63
2021-11-1997,786.63
2021-11-2299,999.63
2021-11-2399,319.63
2021-11-2498,965.63
2021-11-2598,533.63
2021-11-2699,904.75
2021-11-29100,622.75
2021-11-30100,936.75
2021-12-01101,027.75
2021-12-02100,923.75
2021-12-03100,341.75
2021-12-0699,200.75
2021-12-0796,431.75
2021-12-0898,469.75
2021-12-0997,733.75
2021-12-1098,789.75
2021-12-1398,480.75
2021-12-1497,932.75
2021-12-1597,359.75
2021-12-1697,273.75
2021-12-1795,982.75
2021-12-2094,591.75
2021-12-2194,955.75
2021-12-2295,767.75
2021-12-2395,500.75
2021-12-2493,947.89
2021-12-2793,630.89
2021-12-2894,051.89
2021-12-2993,939.89
2021-12-3093,800.89
2021-12-3193,728.89
2022-01-0491,950.89
2022-01-0589,575.89
2022-01-0689,786.89
2022-01-0788,190.89
2022-01-1088,185.89
2022-01-1187,443.89
2022-01-1289,126.89
2022-01-1387,633.89
2022-01-1487,765.89
2022-01-1788,932.89
2022-01-1888,580.89
2022-01-1986,939.89
2022-01-2085,829.89
2022-01-2184,935.89
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv

日度 SHA-256：48a60c319dd860024ea185e80a5f81e755f6ac3fbff85f6a0fc0ba74d8ed8043

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：662ce3bf855270776f13f71d8e1ca7b9200108eac4bfbc5af5354306e72c3ac9

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv

交易 SHA-256：e5c8d6db693691c61d86a28095d774fec865a8cc5e03ab4eacb787d1fd247264

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。