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策略档案 / 冻结历史记录
波动冲击限额 v1
run_v1/floor/gross_cash/rebalance_stock_shock/daily_nav.csv
区间收益+81.54%
区间年化+9.35%
最大回撤-13.23%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +0.57% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +16.31% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -4.57% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.65% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +31.45% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.73% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +4.80% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥71,228.03
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 2,200.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,400.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 1,000.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 2,200.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 1,500.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 600.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 1,000.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 17 页
买入 454 笔 / ¥3,444,643.00卖出 444 笔 / ¥3,401,779.00佣金 ¥4,491.08印花税 ¥2,635.74滑点 ¥3,423.69
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 三峡水利 （sh600116） | 买入 | 10,880.00 | 5.00 | 0.00 | 5.44 | 10.44 | -10,890.44 | — |
| 2025-11-13 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 11,154.00 | 5.00 | 0.00 | 5.58 | 10.58 | -11,164.58 | — |
| 2025-12-11 | 三峡水利 （sh600116） | 卖出 | 10,272.00 | 5.00 | 5.13 | 5.14 | 15.27 | +10,256.73 | — |
| 2025-12-11 | 外高桥 （sh600648） | 卖出 | 10,350.00 | 5.00 | 5.17 | 5.18 | 15.35 | +10,334.65 | — |
| 2025-12-11 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 12,050.00 | 5.00 | 6.02 | 6.03 | 17.05 | +12,032.95 | — |
| 2025-12-11 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 10,816.00 | 5.00 | 5.41 | 5.41 | 15.82 | +10,800.18 | — |
| 2025-12-11 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 10,580.00 | 5.00 | 5.29 | 5.29 | 15.58 | +10,564.42 | — |
| 2025-12-11 | 上海环境 （sh601200） | 卖出 | 10,491.00 | 5.00 | 5.24 | 5.25 | 15.49 | +10,475.51 | — |
| 2025-12-11 | 国药一致 （sz000028） | 卖出 | 9,996.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | +9,981.00 | — |
| 2025-12-11 | 中铁特货 （sz001213） | 卖出 | 10,686.00 | 5.00 | 5.34 | 5.34 | 15.68 | +10,670.32 | — |
| 2025-12-11 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 11,250.00 | 5.00 | 0.00 | 5.63 | 10.63 | -11,260.63 | — |
| 2025-12-11 | 九州通 （sh600998） | 买入 | 10,878.00 | 5.00 | 0.00 | 5.44 | 10.44 | -10,888.44 | — |
| 2025-12-11 | 白云机场 （sh600004） | 买入 | 10,670.00 | 5.00 | 0.00 | 5.34 | 10.34 | -10,680.34 | — |
| 2025-12-11 | 康恩贝 （sh600572） | 买入 | 11,112.00 | 5.00 | 0.00 | 5.56 | 10.56 | -11,122.56 | — |
| 2025-12-11 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 10,785.00 | 5.00 | 0.00 | 5.39 | 10.39 | -10,795.39 | — |
| 2025-12-11 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 10,430.00 | 5.00 | 0.00 | 5.22 | 10.22 | -10,440.22 | — |
| 2025-12-11 | 伊利股份 （sh600887） | 买入 | 8,565.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,574.28 | — |
| 2025-12-11 | 上海机场 （sh600009） | 买入 | 9,675.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,684.84 | — |
| 2026-01-12 | 白云机场 （sh600004） | 卖出 | 10,406.00 | 5.00 | 5.20 | 5.20 | 15.40 | +10,390.60 | — |
| 2026-01-12 | 上海机场 （sh600009） | 卖出 | 9,774.00 | 5.00 | 4.88 | 4.89 | 14.77 | +9,759.23 | — |
| 2026-01-12 | 康恩贝 （sh600572） | 卖出 | 10,800.00 | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 15.80 | +10,784.20 | — |
| 2026-01-12 | 伊利股份 （sh600887） | 卖出 | 8,304.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 13.30 | +8,290.70 | — |
| 2026-01-12 | 九州通 （sh600998） | 卖出 | 11,130.00 | 5.00 | 5.56 | 5.57 | 16.13 | +11,113.87 | — |
| 2026-01-12 | 东阿阿胶 （sz000423） | 买入 | 9,988.00 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 9.99 | -9,997.99 | — |
| 2026-01-12 | 钱江水利 （sh600283） | 买入 | 10,670.00 | 5.00 | 0.00 | 5.34 | 10.34 | -10,680.34 | — |
| 2026-01-12 | 皖新传媒 （sh601801） | 买入 | 11,008.00 | 5.00 | 0.00 | 5.50 | 10.50 | -11,018.50 | — |
| 2026-01-12 | 美的集团 （sz000333） | 买入 | 7,978.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,986.99 | — |
| 2026-01-12 | 登海种业 （sz002041） | 买入 | 10,791.00 | 5.00 | 0.00 | 5.40 | 10.40 | -10,801.40 | — |
| 2026-02-09 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 11,070.00 | 5.00 | 5.53 | 5.54 | 16.07 | +11,053.93 | — |
| 2026-02-09 | 钱江水利 （sh600283） | 卖出 | 10,241.00 | 5.00 | 5.12 | 5.12 | 15.24 | +10,225.76 | — |
| 2026-02-09 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 10,843.00 | 5.00 | 5.42 | 5.42 | 15.84 | +10,827.16 | — |
| 2026-02-09 | 皖新传媒 （sh601801） | 卖出 | 11,024.00 | 5.00 | 5.51 | 5.51 | 16.02 | +11,007.98 | — |
| 2026-02-09 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 11,350.00 | 5.00 | 5.67 | 5.68 | 16.35 | +11,333.65 | — |
| 2026-02-09 | 美的集团 （sz000333） | 卖出 | 7,918.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,905.08 | — |
| 2026-02-09 | 东阿阿胶 （sz000423） | 卖出 | 10,874.00 | 5.00 | 5.43 | 5.44 | 15.87 | +10,858.13 | — |
| 2026-02-09 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 10,830.00 | 5.00 | 5.41 | 5.42 | 15.83 | +10,814.17 | — |
| 2026-02-09 | 登海种业 （sz002041） | 卖出 | 11,880.00 | 5.00 | 5.94 | 5.94 | 16.88 | +11,863.12 | — |
| 2026-02-09 | 国药现代 （sh600420） | 买入 | 10,790.00 | 5.00 | 0.00 | 5.40 | 10.40 | -10,800.40 | — |
| 2026-02-09 | 长虹华意 （sz000404） | 买入 | 10,770.00 | 5.00 | 0.00 | 5.39 | 10.39 | -10,780.39 | — |
| 2026-02-09 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 11,352.00 | 5.00 | 0.00 | 5.68 | 10.68 | -11,362.68 | — |
| 2026-02-09 | 恒顺醋业 （sh600305） | 买入 | 10,777.00 | 5.00 | 0.00 | 5.39 | 10.39 | -10,787.39 | — |
| 2026-02-09 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 10,842.00 | 5.00 | 0.00 | 5.42 | 10.42 | -10,852.42 | — |
| 2026-02-09 | 凌霄泵业 （sz002884） | 买入 | 10,794.00 | 5.00 | 0.00 | 5.40 | 10.40 | -10,804.40 | — |
| 2026-02-09 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 11,097.00 | 5.00 | 0.00 | 5.55 | 10.55 | -11,107.55 | — |
| 2026-02-09 | 长沙银行 （sh601577） | 买入 | 10,890.00 | 5.00 | 0.00 | 5.45 | 10.45 | -10,900.45 | — |
| 2026-02-09 | 洪城环境 （sh600461） | 买入 | 10,758.00 | 5.00 | 0.00 | 5.38 | 10.38 | -10,768.38 | — |
| 2026-03-17 | 恒顺醋业 （sh600305） | 卖出 | 10,270.00 | 5.00 | 5.13 | 5.14 | 15.27 | +10,254.73 | — |
| 2026-03-17 | 长虹华意 （sz000404） | 卖出 | 10,905.00 | 5.00 | 5.45 | 5.45 | 15.90 | +10,889.10 | — |
| 2026-03-17 | 凌霄泵业 （sz002884） | 卖出 | 11,388.00 | 5.00 | 5.69 | 5.69 | 16.38 | +11,371.62 | — |
| 2026-03-17 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 11,160.00 | 5.00 | 0.00 | 5.58 | 10.58 | -11,170.58 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/rebalance_stock_shock/daily_nav.csv
日度 SHA-256：be1c6726b080f9f5373cf08f553c0446bc34a70d63438e71be922788ea011e87
持仓/选股来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/rebalance_stock_shock/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：905b76b37e23e6b430f6aaaa6573453e4d440491c360b2ae1455785bc011c4b5
交易来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/gross_cash/rebalance_stock_shock/orders.csv
交易 SHA-256：f8501828bc26885c0bfc2b48134462dbe20d9db29aa536c0688cce528ee997c7
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