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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv
区间收益+54.54%
区间年化+6.74%
最大回撤-12.22%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.45% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.83% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.14% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.98% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,094.49
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 600.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,400.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
买入 352 笔 / ¥2,248,565.00卖出 414 笔 / ¥2,220,260.90佣金 ¥3,830.00印花税 ¥1,686.70滑点 ¥2,234.89
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | 葛洲坝 （sh600068） | 卖出 | 6,398.00 | 5.00 | 6.39 | 3.20 | 14.59 | +6,383.41 | — |
| 2021-08-25 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 5,955.00 | 5.00 | 5.95 | 2.98 | 13.93 | +5,941.07 | — |
| 2021-08-25 | 特力A （sz000025） | 卖出 | 4,617.00 | 5.00 | 4.61 | 2.31 | 11.92 | +4,605.08 | — |
| 2021-08-25 | 中信海直 （sz000099） | 卖出 | 6,208.00 | 5.00 | 6.20 | 3.10 | 14.30 | +6,193.70 | — |
| 2021-08-25 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 5,819.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,826.91 | — |
| 2021-08-25 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 5,999.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,007.00 | — |
| 2021-08-25 | 申万宏源 （sz000166） | 买入 | 5,664.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,671.83 | — |
| 2021-08-25 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,976.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,983.99 | — |
| 2021-09-24 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 8,064.00 | 5.00 | 8.06 | 4.03 | 17.09 | +8,046.91 | — |
| 2021-09-24 | 华电国际 （sh600027） | 卖出 | 9,112.00 | 5.00 | 9.11 | 4.56 | 18.67 | +9,093.33 | — |
| 2021-09-24 | 北方导航 （sh600435） | 卖出 | 6,643.00 | 5.00 | 6.64 | 3.32 | 14.96 | +6,628.04 | — |
| 2021-09-24 | 申万宏源 （sz000166） | 卖出 | 7,248.00 | 5.00 | 7.24 | 3.62 | 15.86 | +7,232.14 | — |
| 2021-09-24 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 6,578.00 | 5.00 | 6.57 | 3.29 | 14.86 | +6,563.14 | — |
| 2021-09-24 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 6,811.00 | 5.00 | 6.81 | 3.41 | 15.22 | +6,795.78 | — |
| 2021-09-24 | 大连重工 （sz002204） | 卖出 | 6,735.00 | 5.00 | 6.73 | 3.37 | 15.10 | +6,719.90 | — |
| 2021-09-24 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 5,830.00 | 5.00 | 5.83 | 2.92 | 13.75 | +5,816.25 | — |
| 2021-09-24 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,153.00 | 5.00 | 2.15 | 1.08 | 8.23 | +2,144.77 | — |
| 2021-09-24 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 542.00 | 5.00 | 0.54 | 0.27 | 5.81 | +536.19 | — |
| 2021-09-24 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,330.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,338.17 | — |
| 2021-09-24 | 江苏有线 （sh600959） | 买入 | 6,260.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,268.13 | — |
| 2021-09-24 | 华润双鹤 （sh600062） | 买入 | 6,025.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,033.01 | — |
| 2021-09-24 | 华数传媒 （sz000156） | 买入 | 6,304.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,312.15 | — |
| 2021-09-24 | 赣粤高速 （sh600269） | 买入 | 6,307.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,315.15 | — |
| 2021-09-24 | 江苏金租 （sh600901） | 买入 | 6,061.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,069.03 | — |
| 2021-09-24 | 隧道股份 （sh600820） | 买入 | 6,060.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,068.03 | — |
| 2021-09-24 | 青岛港 （sh601298） | 买入 | 6,030.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,038.02 | — |
| 2021-10-29 | 华润双鹤 （sh600062） | 卖出 | 5,690.00 | 5.00 | 5.69 | 2.85 | 13.54 | +5,676.46 | — |
| 2021-10-29 | 赣粤高速 （sh600269） | 卖出 | 5,695.00 | 5.00 | 5.69 | 2.85 | 13.54 | +5,681.46 | — |
| 2021-10-29 | 隧道股份 （sh600820） | 卖出 | 5,110.00 | 5.00 | 5.11 | 2.56 | 12.67 | +5,097.33 | — |
| 2021-10-29 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 5,742.00 | 5.00 | 5.74 | 2.87 | 13.61 | +5,728.39 | — |
| 2021-10-29 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 5,780.00 | 5.00 | 5.78 | 2.89 | 13.67 | +5,766.33 | — |
| 2021-10-29 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 5,500.00 | 5.00 | 5.50 | 2.75 | 13.25 | +5,486.75 | — |
| 2021-10-29 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 5,736.00 | 5.00 | 5.73 | 2.87 | 13.60 | +5,722.40 | — |
| 2021-10-29 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 6,328.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,336.16 | — |
| 2021-10-29 | 红旗连锁 （sz002697） | 买入 | 6,156.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,164.08 | — |
| 2021-10-29 | 银河电子 （sz002519） | 买入 | 6,258.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,266.13 | — |
| 2021-10-29 | 建发股份 （sh600153） | 买入 | 6,384.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,392.19 | — |
| 2021-10-29 | 恩华药业 （sz002262） | 买入 | 5,932.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,939.97 | — |
| 2021-10-29 | 无锡银行 （sh600908） | 买入 | 6,100.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,108.05 | — |
| 2021-10-29 | 安洁科技 （sz002635） | 买入 | 5,348.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,355.67 | — |
| 2021-11-26 | 建发股份 （sh600153） | 卖出 | 6,640.00 | 5.00 | 6.64 | 3.32 | 14.96 | +6,625.04 | — |
| 2021-11-26 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 3,950.00 | 5.00 | 3.95 | 1.98 | 10.93 | +3,939.07 | — |
| 2021-11-26 | 无锡银行 （sh600908） | 卖出 | 5,650.00 | 5.00 | 5.65 | 2.83 | 13.48 | +5,636.52 | — |
| 2021-11-26 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 6,140.00 | 5.00 | 6.14 | 3.07 | 14.21 | +6,125.79 | — |
| 2021-11-26 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 5,291.00 | 5.00 | 5.29 | 2.65 | 12.94 | +5,278.06 | — |
| 2021-11-26 | 恩华药业 （sz002262） | 卖出 | 6,360.00 | 5.00 | 6.36 | 3.18 | 14.54 | +6,345.46 | — |
| 2021-11-26 | 安洁科技 （sz002635） | 卖出 | 6,432.00 | 5.00 | 6.43 | 3.22 | 14.65 | +6,417.35 | — |
| 2021-11-26 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 6,447.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,455.22 | — |
| 2021-11-26 | 科伦药业 （sz002422） | 买入 | 5,634.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,641.82 | — |
| 2021-11-26 | 华数传媒 （sz000156） | 买入 | 5,984.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,991.99 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：69d0f6bb0f7dc58dcc0bc7d4634477c164ea0a7ce01097430b3e5a8e6a196239
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：3a1af659df2e1a6f09745a1f50a1da1251ffc5eb87d347bdd93e7497f05857b4
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：cf3f701597a612d600c68fc95feaff2ce9df7936a28a9d6729ef7660856b9682
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