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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv
区间收益+54.54%
区间年化+6.74%
最大回撤-12.22%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.45% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.83% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.14% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.98% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,094.49
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 600.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,400.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 352 笔 / ¥2,248,565.00卖出 414 笔 / ¥2,220,260.90佣金 ¥3,830.00印花税 ¥1,686.70滑点 ¥2,234.89
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-29 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 4,212.00 | 5.00 | 4.21 | 2.11 | 11.32 | +4,200.68 | — |
| 2021-04-29 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 4,257.00 | 5.00 | 4.25 | 2.13 | 11.38 | +4,245.62 | — |
| 2021-04-29 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 4,186.00 | 5.00 | 4.18 | 2.09 | 11.27 | +4,174.73 | — |
| 2021-04-29 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 4,680.00 | 5.00 | 4.68 | 2.34 | 12.02 | +4,667.98 | — |
| 2021-04-29 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 4,015.00 | 5.00 | 4.01 | 2.01 | 11.02 | +4,003.98 | — |
| 2021-04-29 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 4,840.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,847.42 | — |
| 2021-04-29 | 千金药业 （sh600479） | 买入 | 4,750.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,757.38 | — |
| 2021-04-29 | 珠海港 （sz000507） | 买入 | 4,672.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,679.34 | — |
| 2021-04-29 | 首开股份 （sh600376） | 买入 | 4,347.00 | 5.00 | 0.00 | 2.17 | 7.17 | -4,354.17 | — |
| 2021-04-29 | 重药控股 （sz000950） | 买入 | 4,368.00 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 7.18 | -4,375.18 | — |
| 2021-06-01 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 4,092.00 | 5.00 | 4.09 | 2.05 | 11.14 | +4,080.86 | — |
| 2021-06-01 | 首开股份 （sh600376） | 卖出 | 3,983.00 | 5.00 | 3.98 | 1.99 | 10.97 | +3,972.03 | — |
| 2021-06-01 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 1,986.00 | 5.00 | 1.99 | 0.99 | 7.98 | +1,978.02 | — |
| 2021-06-01 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 4,230.00 | 5.00 | 4.23 | 2.12 | 11.35 | +4,218.65 | — |
| 2021-06-01 | 重药控股 （sz000950） | 卖出 | 4,400.00 | 5.00 | 4.40 | 2.20 | 11.60 | +4,388.40 | — |
| 2021-06-01 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 5,390.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,397.70 | — |
| 2021-06-01 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2021-06-01 | 江阴银行 （sz002807） | 买入 | 5,278.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,285.64 | — |
| 2021-06-01 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 5,100.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,107.55 | — |
| 2021-06-01 | 南京高科 （sh600064） | 买入 | 5,150.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,157.58 | — |
| 2021-06-30 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 4,944.00 | 5.00 | 4.94 | 2.47 | 12.41 | +4,931.59 | — |
| 2021-06-30 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 4,690.00 | 5.00 | 4.69 | 2.35 | 12.04 | +4,677.96 | — |
| 2021-06-30 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 3,930.00 | 5.00 | 3.93 | 1.97 | 10.90 | +3,919.10 | — |
| 2021-06-30 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 4,004.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | +3,993.00 | — |
| 2021-06-30 | 珠海港 （sz000507） | 卖出 | 4,776.00 | 5.00 | 4.77 | 2.39 | 12.16 | +4,763.84 | — |
| 2021-06-30 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 4,920.00 | 5.00 | 4.92 | 2.46 | 12.38 | +4,907.62 | — |
| 2021-06-30 | 江阴银行 （sz002807） | 卖出 | 5,122.00 | 5.00 | 5.12 | 2.56 | 12.68 | +5,109.32 | — |
| 2021-06-30 | 中国联通 （sh600050） | 买入 | 5,720.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,727.86 | — |
| 2021-06-30 | 华润三九 （sz000999） | 买入 | 5,254.00 | 5.00 | 0.00 | 2.63 | 7.63 | -5,261.63 | — |
| 2021-06-30 | 上海环境 （sh601200） | 买入 | 5,990.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -5,998.00 | — |
| 2021-06-30 | ST龙元 （sh600491） | 买入 | 6,028.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,036.01 | — |
| 2021-06-30 | 葛洲坝 （sh600068） | 买入 | 5,411.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,418.71 | — |
| 2021-06-30 | 华电国际 （sh600027） | 买入 | 5,882.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,889.94 | — |
| 2021-06-30 | 海油工程 （sh600583） | 买入 | 5,850.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,857.93 | — |
| 2021-07-28 | 中国联通 （sh600050） | 卖出 | 5,382.00 | 5.00 | 5.38 | 2.69 | 13.07 | +5,368.93 | — |
| 2021-07-28 | 千金药业 （sh600479） | 卖出 | 4,135.00 | 5.00 | 4.13 | 2.07 | 11.20 | +4,123.80 | — |
| 2021-07-28 | ST龙元 （sh600491） | 卖出 | 4,741.00 | 5.00 | 4.74 | 2.37 | 12.11 | +4,728.89 | — |
| 2021-07-28 | 海油工程 （sh600583） | 卖出 | 5,382.00 | 5.00 | 5.38 | 2.69 | 13.07 | +5,368.93 | — |
| 2021-07-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 4,774.00 | 5.00 | 4.77 | 2.39 | 12.16 | +4,761.84 | — |
| 2021-07-28 | 上海环境 （sh601200） | 卖出 | 5,590.00 | 5.00 | 5.59 | 2.80 | 13.39 | +5,576.61 | — |
| 2021-07-28 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 4,330.00 | 5.00 | 4.33 | 2.17 | 11.50 | +4,318.50 | — |
| 2021-07-28 | 华润三九 （sz000999） | 卖出 | 4,702.00 | 5.00 | 4.70 | 2.35 | 12.05 | +4,689.95 | — |
| 2021-07-28 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 5,556.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,563.78 | — |
| 2021-07-28 | 大连重工 （sz002204） | 买入 | 5,625.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,632.81 | — |
| 2021-07-28 | 北方导航 （sh600435） | 买入 | 5,558.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,565.78 | — |
| 2021-07-28 | 张家港行 （sz002839） | 买入 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2021-07-28 | 中信海直 （sz000099） | 买入 | 5,864.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,871.93 | — |
| 2021-07-28 | 特力A （sz000025） | 买入 | 4,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,687.34 | — |
| 2021-07-28 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 5,760.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,767.88 | — |
| 2021-07-28 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 5,865.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,872.93 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：69d0f6bb0f7dc58dcc0bc7d4634477c164ea0a7ce01097430b3e5a8e6a196239
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：3a1af659df2e1a6f09745a1f50a1da1251ffc5eb87d347bdd93e7497f05857b4
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：cf3f701597a612d600c68fc95feaff2ce9df7936a28a9d6729ef7660856b9682
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