◈策略研究室策略验证 · 市场观察
← 精选策略库

策略档案 / 冻结历史记录

波动预算 v1

run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+54.54%
区间年化+6.74%
最大回撤-12.22%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-5.90%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+8.32%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+3.45%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+9.83%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+23.14%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+5.98%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+2.24%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 10 只现金 ¥85,094.49

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）1,500.0000—
雅戈尔 （sh600177）600.0000—
长江电力 （sh600900）200.0000—
江苏银行 （sh600919）800.0000—
北京银行 （sh601169）1,400.0000—
交通银行 （sh601328）1,000.0000—
京沪高铁 （sh601816）1,400.0000—
成都银行 （sh601838）400.0000—
平安银行 （sz000001）600.0000—
格力电器 （sz000651）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-11-0393,750.89
2020-11-0494,290.89
2020-11-0594,827.89
2020-11-0695,335.89
2020-11-0995,879.89
2020-11-1095,675.89
2020-11-1196,087.89
2020-11-1296,012.89
2020-11-1395,181.89
2020-11-1695,725.89
2020-11-1795,917.89
2020-11-1896,378.89
2020-11-1996,706.89
2020-11-2096,661.89
2020-11-2397,391.89
2020-11-2497,053.89
2020-11-2596,737.89
2020-11-2697,471.89
2020-11-2798,070.89
2020-11-3098,026.89
2020-12-0199,080.54
2020-12-0298,898.54
2020-12-0398,582.54
2020-12-0497,764.54
2020-12-0796,889.54
2020-12-0896,497.54
2020-12-0996,241.54
2020-12-1096,154.54
2020-12-1195,875.54
2020-12-1495,352.54
2020-12-1595,023.54
2020-12-1695,100.54
2020-12-1795,623.54
2020-12-1895,908.54
2020-12-2195,599.54
2020-12-2294,503.54
2020-12-2394,613.54
2020-12-2494,352.54
2020-12-2594,895.54
2020-12-2895,057.54
2020-12-2994,175.85
2020-12-3094,053.85
2020-12-3194,155.85
2021-01-0493,966.85
2021-01-0593,669.85
2021-01-0693,982.85
2021-01-0793,535.85
2021-01-0893,983.85
2021-01-1192,991.85
2021-01-1293,341.85
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv

日度 SHA-256：69d0f6bb0f7dc58dcc0bc7d4634477c164ea0a7ce01097430b3e5a8e6a196239

持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：3a1af659df2e1a6f09745a1f50a1da1251ffc5eb87d347bdd93e7497f05857b4

交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/orders.csv

交易 SHA-256：cf3f701597a612d600c68fc95feaff2ce9df7936a28a9d6729ef7660856b9682

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。