← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv
区间收益+54.54%
区间年化+6.74%
最大回撤-12.22%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.45% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.83% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.14% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.98% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,094.49
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 600.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,400.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 352 笔 / ¥2,248,565.00卖出 414 笔 / ¥2,220,260.90佣金 ¥3,830.00印花税 ¥1,686.70滑点 ¥2,234.89
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-29 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 5,712.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,719.86 | — |
| 2020-12-29 | 中国核电 （sh601985） | 买入 | 6,036.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,044.02 | — |
| 2020-12-29 | 青岛港 （sh601298） | 买入 | 5,580.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,587.79 | — |
| 2020-12-29 | 东方电子 （sz000682） | 买入 | 5,786.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,793.89 | — |
| 2021-01-27 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 5,704.00 | 5.00 | 5.70 | 2.85 | 13.55 | +5,690.45 | — |
| 2021-01-27 | 东方电子 （sz000682） | 卖出 | 4,829.00 | 5.00 | 4.83 | 2.41 | 12.24 | +4,816.76 | — |
| 2021-01-27 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 5,355.00 | 5.00 | 5.35 | 2.68 | 13.03 | +5,341.97 | — |
| 2021-01-27 | 现代投资 （sz000900） | 卖出 | 5,564.00 | 5.00 | 5.56 | 2.78 | 13.34 | +5,550.66 | — |
| 2021-01-27 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 5,720.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,727.86 | — |
| 2021-01-27 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 6,048.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,056.02 | — |
| 2021-01-27 | 美凯龙 （sh601828） | 买入 | 5,838.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,845.92 | — |
| 2021-01-27 | 紫江企业 （sh600210） | 买入 | 5,811.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,818.91 | — |
| 2021-03-02 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 902.00 | 5.00 | 0.90 | 0.45 | 6.35 | +895.65 | — |
| 2021-03-02 | 紫江企业 （sh600210） | 卖出 | 998.00 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 6.50 | +991.50 | — |
| 2021-03-02 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 1,064.00 | 5.00 | 1.06 | 0.53 | 6.59 | +1,057.41 | — |
| 2021-03-02 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 1,780.00 | 5.00 | 1.78 | 0.89 | 7.67 | +1,772.33 | — |
| 2021-03-02 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 659.00 | 5.00 | 0.66 | 0.33 | 5.99 | +653.01 | — |
| 2021-03-02 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 535.00 | 5.00 | 0.53 | 0.27 | 5.80 | +529.20 | — |
| 2021-03-02 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 606.00 | 5.00 | 0.61 | 0.30 | 5.91 | +600.09 | — |
| 2021-03-02 | 美凯龙 （sh601828） | 卖出 | 898.00 | 5.00 | 0.90 | 0.45 | 6.35 | +891.65 | — |
| 2021-03-02 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 513.00 | 5.00 | 0.51 | 0.26 | 5.77 | +507.23 | — |
| 2021-03-02 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 522.00 | 5.00 | 0.52 | 0.26 | 5.78 | +516.22 | — |
| 2021-03-03 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 1,794.00 | 5.00 | 1.79 | 0.90 | 7.69 | +1,786.31 | — |
| 2021-03-03 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 6,446.00 | 5.00 | 6.44 | 3.22 | 14.66 | +6,431.34 | — |
| 2021-03-03 | 美凯龙 （sh601828） | 卖出 | 4,485.00 | 5.00 | 4.48 | 2.24 | 11.72 | +4,473.28 | — |
| 2021-03-03 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 5,110.00 | 5.00 | 5.11 | 2.56 | 12.67 | +5,097.33 | — |
| 2021-03-03 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 3,946.00 | 5.00 | 0.00 | 1.97 | 6.97 | -3,952.97 | — |
| 2021-03-03 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 4,956.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,963.48 | — |
| 2021-03-03 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 5,225.00 | 5.00 | 0.00 | 2.61 | 7.61 | -5,232.61 | — |
| 2021-03-03 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 4,842.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,849.42 | — |
| 2021-03-12 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 1,089.00 | 5.00 | 1.09 | 0.54 | 6.63 | +1,082.37 | — |
| 2021-03-12 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 900.00 | 5.00 | 0.90 | 0.45 | 6.35 | +893.65 | — |
| 2021-03-12 | 紫江企业 （sh600210） | 卖出 | 940.00 | 5.00 | 0.94 | 0.47 | 6.41 | +933.59 | — |
| 2021-03-12 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 1,169.00 | 5.00 | 1.17 | 0.58 | 6.75 | +1,162.25 | — |
| 2021-03-12 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,026.00 | 5.00 | 2.02 | 1.01 | 8.03 | +2,017.97 | — |
| 2021-03-12 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 851.00 | 5.00 | 0.85 | 0.43 | 6.28 | +844.72 | — |
| 2021-03-12 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 677.00 | 5.00 | 0.68 | 0.34 | 6.02 | +670.98 | — |
| 2021-03-12 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,094.00 | 5.00 | 1.09 | 0.55 | 6.64 | +1,087.36 | — |
| 2021-03-12 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 1,064.00 | 5.00 | 1.06 | 0.53 | 6.59 | +1,057.41 | — |
| 2021-03-12 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 833.00 | 5.00 | 0.83 | 0.42 | 6.25 | +826.75 | — |
| 2021-03-31 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 4,741.00 | 5.00 | 4.74 | 2.37 | 12.11 | +4,728.89 | — |
| 2021-03-31 | 紫江企业 （sh600210） | 卖出 | 4,293.00 | 5.00 | 4.29 | 2.15 | 11.44 | +4,281.56 | — |
| 2021-03-31 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 4,920.00 | 5.00 | 4.92 | 2.46 | 12.38 | +4,907.62 | — |
| 2021-03-31 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 4,725.00 | 5.00 | 4.72 | 2.36 | 12.08 | +4,712.92 | — |
| 2021-03-31 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 4,842.00 | 5.00 | 4.84 | 2.42 | 12.26 | +4,829.74 | — |
| 2021-03-31 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 4,316.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,323.16 | — |
| 2021-03-31 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 4,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,327.16 | — |
| 2021-03-31 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 4,206.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,213.10 | — |
| 2021-03-31 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 4,527.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,534.26 | — |
| 2021-03-31 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 4,381.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,388.19 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：69d0f6bb0f7dc58dcc0bc7d4634477c164ea0a7ce01097430b3e5a8e6a196239
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：3a1af659df2e1a6f09745a1f50a1da1251ffc5eb87d347bdd93e7497f05857b4
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：cf3f701597a612d600c68fc95feaff2ce9df7936a28a9d6729ef7660856b9682
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。