策略档案 / 冻结历史记录

波动预算 v1

run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益+54.54%

区间年化+6.74%

最大回撤-12.22%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	-5.90%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	+8.32%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	+3.45%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	+9.83%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+23.14%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+5.98%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	+2.24%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥85,094.49

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
上港集团（sh600018）	1,500.0000	—
雅戈尔（sh600177）	600.0000	—
长江电力（sh600900）	200.0000	—
江苏银行（sh600919）	800.0000	—
北京银行（sh601169）	1,400.0000	—
交通银行（sh601328）	1,000.0000	—
京沪高铁（sh601816）	1,400.0000	—
成都银行（sh601838）	400.0000	—
平安银行（sz000001）	600.0000	—
格力电器（sz000651）	100.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-08-17	95,712.79
2020-08-18	95,641.79
2020-08-19	95,858.79
2020-08-20	95,383.79
2020-08-21	95,498.79
2020-08-24	95,679.79
2020-08-25	95,548.79
2020-08-26	95,130.79
2020-08-27	94,957.79
2020-08-28	95,280.79
2020-08-31	95,128.52
2020-09-01	95,508.52
2020-09-02	95,221.52
2020-09-03	95,360.52
2020-09-04	95,108.52
2020-09-07	94,832.52
2020-09-08	95,330.52
2020-09-09	95,167.52
2020-09-10	94,833.52
2020-09-11	94,881.52
2020-09-14	95,054.52
2020-09-15	94,993.52
2020-09-16	95,018.52
2020-09-17	94,988.52
2020-09-18	95,499.52
2020-09-21	95,238.52
2020-09-22	94,941.52
2020-09-23	94,696.52
2020-09-24	94,012.52
2020-09-25	93,667.52
2020-09-28	93,706.67
2020-09-29	93,847.67
2020-09-30	93,601.67
2020-10-09	94,077.67
2020-10-12	94,538.67
2020-10-13	94,365.67
2020-10-14	94,194.67
2020-10-15	94,119.67
2020-10-16	94,424.67
2020-10-19	94,276.67
2020-10-20	94,183.67
2020-10-21	94,251.67
2020-10-22	94,238.67
2020-10-23	94,165.67
2020-10-26	93,982.67
2020-10-27	93,877.67
2020-10-28	93,860.67
2020-10-29	93,688.67
2020-10-30	93,327.67
2020-11-02	93,595.67

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv

日度 SHA-256：69d0f6bb0f7dc58dcc0bc7d4634477c164ea0a7ce01097430b3e5a8e6a196239

持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：3a1af659df2e1a6f09745a1f50a1da1251ffc5eb87d347bdd93e7497f05857b4

交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/orders.csv

交易 SHA-256：cf3f701597a612d600c68fc95feaff2ce9df7936a28a9d6729ef7660856b9682

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。