策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.45% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.83% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.14% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.98% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 600.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,400.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 31 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-03-17 | 152,036.28 |
| 2026-03-18 | 151,844.28 |
| 2026-03-19 | 151,113.28 |
| 2026-03-20 | 150,496.28 |
| 2026-03-23 | 146,797.28 |
| 2026-03-24 | 148,937.28 |
| 2026-03-25 | 150,366.28 |
| 2026-03-26 | 150,147.28 |
| 2026-03-27 | 150,247.28 |
| 2026-03-30 | 151,834.28 |
| 2026-03-31 | 152,359.28 |
| 2026-04-01 | 152,321.28 |
| 2026-04-02 | 152,726.28 |
| 2026-04-03 | 150,522.28 |
| 2026-04-07 | 150,752.28 |
| 2026-04-08 | 151,735.28 |
| 2026-04-09 | 150,768.28 |
| 2026-04-10 | 151,197.28 |
| 2026-04-13 | 150,486.28 |
| 2026-04-14 | 151,075.28 |
| 2026-04-15 | 151,686.26 |
| 2026-04-16 | 151,432.26 |
| 2026-04-17 | 150,936.26 |
| 2026-04-20 | 152,804.26 |
| 2026-04-21 | 153,716.26 |
| 2026-04-22 | 153,425.26 |
| 2026-04-23 | 154,302.26 |
| 2026-04-24 | 154,722.26 |
| 2026-04-27 | 153,910.26 |
| 2026-04-28 | 154,341.26 |
| 2026-04-29 | 154,334.26 |
| 2026-04-30 | 153,651.26 |
| 2026-05-06 | 153,692.26 |
| 2026-05-07 | 152,865.26 |
| 2026-05-08 | 152,778.26 |
| 2026-05-11 | 153,238.26 |
| 2026-05-12 | 152,609.26 |
| 2026-05-13 | 152,302.26 |
| 2026-05-14 | 152,176.26 |
| 2026-05-15 | 152,311.26 |
| 2026-05-18 | 151,961.80 |
| 2026-05-19 | 152,565.80 |
| 2026-05-20 | 152,003.80 |
| 2026-05-21 | 152,050.80 |
| 2026-05-22 | 151,907.80 |
| 2026-05-25 | 151,949.80 |
| 2026-05-26 | 151,651.80 |
| 2026-05-27 | 151,211.80 |
| 2026-05-28 | 150,812.80 |
| 2026-05-29 | 151,705.80 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：69d0f6bb0f7dc58dcc0bc7d4634477c164ea0a7ce01097430b3e5a8e6a196239
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：3a1af659df2e1a6f09745a1f50a1da1251ffc5eb87d347bdd93e7497f05857b4
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：cf3f701597a612d600c68fc95feaff2ce9df7936a28a9d6729ef7660856b9682
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