策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.45% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.83% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.14% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.98% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 600.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,400.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 152,245.53 |
| 2025-12-26 | 152,066.53 |
| 2025-12-29 | 151,457.53 |
| 2025-12-30 | 151,158.53 |
| 2025-12-31 | 151,239.53 |
| 2026-01-05 | 151,649.53 |
| 2026-01-06 | 151,970.53 |
| 2026-01-07 | 151,503.53 |
| 2026-01-08 | 151,058.53 |
| 2026-01-09 | 151,581.53 |
| 2026-01-12 | 151,617.15 |
| 2026-01-13 | 151,075.15 |
| 2026-01-14 | 150,808.15 |
| 2026-01-15 | 150,936.15 |
| 2026-01-16 | 149,933.15 |
| 2026-01-19 | 150,415.15 |
| 2026-01-20 | 151,503.15 |
| 2026-01-21 | 151,078.15 |
| 2026-01-22 | 151,766.15 |
| 2026-01-23 | 152,343.15 |
| 2026-01-26 | 152,941.15 |
| 2026-01-27 | 151,936.15 |
| 2026-01-28 | 152,319.15 |
| 2026-01-29 | 153,171.15 |
| 2026-01-30 | 153,241.15 |
| 2026-02-02 | 150,778.15 |
| 2026-02-03 | 151,750.15 |
| 2026-02-04 | 152,474.15 |
| 2026-02-05 | 152,711.15 |
| 2026-02-06 | 152,118.15 |
| 2026-02-09 | 152,398.91 |
| 2026-02-10 | 152,508.91 |
| 2026-02-11 | 152,458.91 |
| 2026-02-12 | 151,669.91 |
| 2026-02-13 | 150,874.91 |
| 2026-02-24 | 151,371.91 |
| 2026-02-25 | 151,388.91 |
| 2026-02-26 | 151,227.91 |
| 2026-02-27 | 151,535.91 |
| 2026-03-02 | 151,521.91 |
| 2026-03-03 | 151,112.91 |
| 2026-03-04 | 149,691.91 |
| 2026-03-05 | 150,013.91 |
| 2026-03-06 | 151,157.91 |
| 2026-03-09 | 150,884.91 |
| 2026-03-10 | 151,507.91 |
| 2026-03-11 | 151,927.91 |
| 2026-03-12 | 152,496.91 |
| 2026-03-13 | 152,336.91 |
| 2026-03-16 | 152,334.91 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：69d0f6bb0f7dc58dcc0bc7d4634477c164ea0a7ce01097430b3e5a8e6a196239
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：3a1af659df2e1a6f09745a1f50a1da1251ffc5eb87d347bdd93e7497f05857b4
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：cf3f701597a612d600c68fc95feaff2ce9df7936a28a9d6729ef7660856b9682
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