策略档案 / 冻结历史记录

波动预算 v1

run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益+54.54%

区间年化+6.74%

最大回撤-12.22%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	-5.90%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	+8.32%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	+3.45%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	+9.83%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+23.14%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+5.98%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	+2.24%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥85,094.49

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
上港集团（sh600018）	1,500.0000	—
雅戈尔（sh600177）	600.0000	—
长江电力（sh600900）	200.0000	—
江苏银行（sh600919）	800.0000	—
北京银行（sh601169）	1,400.0000	—
交通银行（sh601328）	1,000.0000	—
京沪高铁（sh601816）	1,400.0000	—
成都银行（sh601838）	400.0000	—
平安银行（sz000001）	600.0000	—
格力电器（sz000651）	100.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 2 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-03-20	89,064.95
2020-03-23	87,857.95
2020-03-24	88,361.95
2020-03-25	89,195.95
2020-03-26	88,895.95
2020-03-27	88,997.95
2020-03-30	88,498.95
2020-03-31	88,437.95
2020-04-01	88,153.95
2020-04-02	88,347.95
2020-04-03	88,517.45
2020-04-07	88,877.45
2020-04-08	89,118.45
2020-04-09	89,320.45
2020-04-10	89,152.45
2020-04-13	89,608.45
2020-04-14	90,114.45
2020-04-15	90,101.45
2020-04-16	90,009.45
2020-04-17	89,562.45
2020-04-20	89,758.45
2020-04-21	89,656.45
2020-04-22	89,651.45
2020-04-23	89,705.45
2020-04-24	89,013.45
2020-04-27	88,927.45
2020-04-28	88,405.45
2020-04-29	88,216.45
2020-04-30	88,429.45
2020-05-06	88,574.45
2020-05-07	88,950.73
2020-05-08	89,102.73
2020-05-11	88,793.73
2020-05-12	88,652.73
2020-05-13	88,982.73
2020-05-14	88,779.73
2020-05-15	88,853.73
2020-05-18	89,401.73
2020-05-19	89,695.73
2020-05-20	90,321.73
2020-05-21	89,664.73
2020-05-22	89,738.73
2020-05-25	89,713.73
2020-05-26	90,167.73
2020-05-27	90,948.73
2020-05-28	90,679.73
2020-05-29	91,102.73
2020-06-01	92,340.73
2020-06-02	92,123.73
2020-06-03	92,524.73

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv

日度 SHA-256：69d0f6bb0f7dc58dcc0bc7d4634477c164ea0a7ce01097430b3e5a8e6a196239

持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：3a1af659df2e1a6f09745a1f50a1da1251ffc5eb87d347bdd93e7497f05857b4

交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/orders.csv

交易 SHA-256：cf3f701597a612d600c68fc95feaff2ce9df7936a28a9d6729ef7660856b9682

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。