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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv
区间收益+54.54%
区间年化+6.74%
最大回撤-12.22%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.45% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.83% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.14% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.98% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,094.49
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 600.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,400.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
买入 352 笔 / ¥2,248,565.00卖出 414 笔 / ¥2,220,260.90佣金 ¥3,830.00印花税 ¥1,686.70滑点 ¥2,234.89
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 九州通 （sh600998） | 卖出 | 9,956.00 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 14.96 | +9,941.04 | — |
| 2026-02-09 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 9,534.00 | 5.00 | 4.76 | 4.77 | 14.53 | +9,519.47 | — |
| 2026-02-09 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 9,386.00 | 5.00 | 4.69 | 4.69 | 14.38 | +9,371.62 | — |
| 2026-02-09 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,687.84 | — |
| 2026-02-09 | 国药现代 （sh600420） | 买入 | 9,711.00 | 5.00 | 0.00 | 4.86 | 9.86 | -9,720.86 | — |
| 2026-02-09 | 长虹华意 （sz000404） | 买入 | 9,334.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.67 | -9,343.67 | — |
| 2026-02-09 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 9,460.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,469.73 | — |
| 2026-02-09 | 恒顺醋业 （sh600305） | 买入 | 9,119.00 | 5.00 | 0.00 | 4.56 | 9.56 | -9,128.56 | — |
| 2026-02-09 | 国药一致 （sz000028） | 买入 | 7,932.00 | 5.00 | 0.00 | 3.97 | 8.97 | -7,940.97 | — |
| 2026-02-09 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 9,174.00 | 5.00 | 0.00 | 4.59 | 9.59 | -9,183.59 | — |
| 2026-03-17 | 恒顺醋业 （sh600305） | 卖出 | 8,690.00 | 5.00 | 4.34 | 4.35 | 13.69 | +8,676.31 | — |
| 2026-03-17 | 皖新传媒 （sh601801） | 卖出 | 9,548.00 | 5.00 | 4.77 | 4.77 | 14.54 | +9,533.46 | — |
| 2026-03-17 | 东阿阿胶 （sz000423） | 卖出 | 5,228.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,217.78 | — |
| 2026-03-17 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 9,765.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,774.88 | — |
| 2026-03-17 | 国药股份 （sh600511） | 买入 | 9,054.00 | 5.00 | 0.00 | 4.53 | 9.53 | -9,063.53 | — |
| 2026-03-17 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 9,548.00 | 5.00 | 0.00 | 4.77 | 9.77 | -9,557.77 | — |
| 2026-04-15 | 国药现代 （sh600420） | 卖出 | 8,883.00 | 5.00 | 4.44 | 4.44 | 13.88 | +8,869.12 | — |
| 2026-04-15 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 11,520.00 | 5.00 | 5.76 | 5.76 | 16.52 | +11,503.48 | — |
| 2026-04-15 | 国药股份 （sh600511） | 卖出 | 8,697.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.70 | +8,683.30 | — |
| 2026-04-15 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 9,064.00 | 5.00 | 4.53 | 4.53 | 14.06 | +9,049.94 | — |
| 2026-04-15 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 9,156.00 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 14.16 | +9,141.84 | — |
| 2026-04-15 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,527.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.52 | +5,516.48 | — |
| 2026-04-15 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 9,141.00 | 5.00 | 4.57 | 4.57 | 14.14 | +9,126.86 | — |
| 2026-04-15 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 9,320.00 | 5.00 | 0.00 | 4.66 | 9.66 | -9,329.66 | — |
| 2026-04-15 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 9,707.00 | 5.00 | 0.00 | 4.85 | 9.85 | -9,716.85 | — |
| 2026-04-15 | 中国国贸 （sh600007） | 买入 | 8,532.00 | 5.00 | 0.00 | 4.27 | 9.27 | -8,541.27 | — |
| 2026-04-15 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 9,503.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,512.75 | — |
| 2026-04-15 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 8,660.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,669.33 | — |
| 2026-04-15 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 9,720.00 | 5.00 | 0.00 | 4.86 | 9.86 | -9,729.86 | — |
| 2026-04-15 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 8,630.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,639.32 | — |
| 2026-05-18 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 8,567.00 | 5.00 | 4.28 | 4.28 | 13.56 | +8,553.44 | — |
| 2026-05-18 | 国药一致 （sz000028） | 卖出 | 7,245.00 | 5.00 | 3.62 | 3.62 | 12.24 | +7,232.76 | — |
| 2026-05-18 | 长虹华意 （sz000404） | 卖出 | 11,089.00 | 5.00 | 5.54 | 5.54 | 16.08 | +11,072.92 | — |
| 2026-05-18 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2026-05-18 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 9,308.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,317.65 | — |
| 2026-05-18 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 9,738.00 | 5.00 | 0.00 | 4.87 | 9.87 | -9,747.87 | — |
| 2026-06-15 | 中国国贸 （sh600007） | 卖出 | 7,932.00 | 5.00 | 3.96 | 3.97 | 12.93 | +7,919.07 | — |
| 2026-06-15 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 9,108.00 | 5.00 | 4.55 | 4.55 | 14.10 | +9,093.90 | — |
| 2026-06-15 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 7,260.00 | 5.00 | 3.63 | 3.63 | 12.26 | +7,247.74 | — |
| 2026-06-15 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 9,888.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,897.94 | — |
| 2026-06-15 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 9,305.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,314.65 | — |
| 2026-06-15 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 9,823.00 | 5.00 | 0.00 | 4.91 | 9.91 | -9,832.91 | — |
| 2026-07-14 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 7,700.00 | 5.00 | 3.85 | 3.85 | 12.70 | +7,687.30 | — |
| 2026-07-14 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 8,765.90 | 5.00 | 4.38 | 4.38 | 13.76 | +8,752.14 | — |
| 2026-07-14 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 8,700.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.70 | +8,686.30 | — |
| 2026-07-14 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 8,896.00 | 5.00 | 4.45 | 4.45 | 13.90 | +8,882.10 | — |
| 2026-07-14 | 上港集团 （sh600018） | 买入 | 8,653.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,662.33 | — |
| 2026-07-14 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 8,100.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,109.05 | — |
| 2026-07-14 | 格力电器 （sz000651） | 买入 | 7,726.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,734.86 | — |
| 2026-07-14 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 5,397.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,404.70 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：69d0f6bb0f7dc58dcc0bc7d4634477c164ea0a7ce01097430b3e5a8e6a196239
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：3a1af659df2e1a6f09745a1f50a1da1251ffc5eb87d347bdd93e7497f05857b4
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：cf3f701597a612d600c68fc95feaff2ce9df7936a28a9d6729ef7660856b9682
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