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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv
区间收益+54.54%
区间年化+6.74%
最大回撤-12.22%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.90% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.32% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.45% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +9.83% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.14% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +5.98% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥85,094.49
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,500.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 600.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,400.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
买入 352 笔 / ¥2,248,565.00卖出 414 笔 / ¥2,220,260.90佣金 ¥3,830.00印花税 ¥1,686.70滑点 ¥2,234.89
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 9,097.00 | 5.00 | 0.00 | 4.55 | 9.55 | -9,106.55 | — |
| 2025-01-14 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,625.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,632.81 | — |
| 2025-01-14 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 8,520.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,529.26 | — |
| 2025-01-14 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 8,690.00 | 5.00 | 0.00 | 4.35 | 9.35 | -8,699.35 | — |
| 2025-01-14 | 北部湾港 （sz000582） | 买入 | 9,108.00 | 5.00 | 0.00 | 4.55 | 9.55 | -9,117.55 | — |
| 2025-01-14 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 7,470.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,478.74 | — |
| 2025-02-19 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,640.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,629.36 | — |
| 2025-02-19 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 8,260.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,269.13 | — |
| 2025-03-19 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 8,112.00 | 5.00 | 4.05 | 4.06 | 13.11 | +8,098.89 | — |
| 2025-03-19 | 平安银行 （sz000001） | 卖出 | 8,036.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.04 | +8,022.96 | — |
| 2025-03-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 8,701.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.70 | +8,687.30 | — |
| 2025-03-19 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 9,130.00 | 5.00 | 0.00 | 4.57 | 9.57 | -9,139.57 | — |
| 2025-03-19 | 新和成 （sz002001） | 买入 | 8,772.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,781.39 | — |
| 2025-03-19 | 招商银行 （sh600036） | 买入 | 9,056.00 | 5.00 | 0.00 | 4.53 | 9.53 | -9,065.53 | — |
| 2025-04-17 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 8,822.00 | 5.00 | 4.41 | 4.41 | 13.82 | +8,808.18 | — |
| 2025-04-17 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 10,395.00 | 5.00 | 5.19 | 5.20 | 15.39 | +10,379.61 | — |
| 2025-04-17 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 8,684.00 | 5.00 | 4.34 | 4.34 | 13.68 | +8,670.32 | — |
| 2025-04-17 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,867.93 | — |
| 2025-04-17 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 8,415.00 | 5.00 | 0.00 | 4.21 | 9.21 | -8,424.21 | — |
| 2025-04-17 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 8,560.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,569.28 | — |
| 2025-05-20 | 招商银行 （sh600036） | 卖出 | 8,806.00 | 5.00 | 4.40 | 4.40 | 13.80 | +8,792.20 | — |
| 2025-05-20 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 7,401.00 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | 12.40 | +7,388.60 | — |
| 2025-05-20 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 8,512.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,521.26 | — |
| 2025-05-20 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 8,990.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -8,999.50 | — |
| 2025-06-18 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 9,870.00 | 5.00 | 4.93 | 4.94 | 14.87 | +9,855.13 | — |
| 2025-06-18 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 9,231.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,240.62 | — |
| 2025-07-16 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 8,496.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,482.50 | — |
| 2025-07-16 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 10,020.00 | 5.00 | 5.01 | 5.01 | 15.02 | +10,004.98 | — |
| 2025-07-16 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 9,264.00 | 5.00 | 4.63 | 4.63 | 14.26 | +9,249.74 | — |
| 2025-07-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 5,679.00 | 5.00 | 2.84 | 2.84 | 10.68 | +5,668.32 | — |
| 2025-07-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 5,439.00 | 5.00 | 2.72 | 2.72 | 10.44 | +5,428.56 | — |
| 2025-07-16 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 9,639.00 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 14.64 | +9,624.36 | — |
| 2025-07-16 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 10,556.00 | 5.00 | 5.28 | 5.28 | 15.56 | +10,540.44 | — |
| 2025-07-16 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 10,670.00 | 5.00 | 5.33 | 5.34 | 15.67 | +10,654.33 | — |
| 2025-07-16 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 3,990.00 | 5.00 | 1.99 | 2.00 | 8.99 | +3,981.01 | — |
| 2025-07-16 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 9,504.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,513.75 | — |
| 2025-07-16 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 9,645.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,654.82 | — |
| 2025-07-16 | 白云山 （sh600332） | 买入 | 7,977.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,985.99 | — |
| 2025-07-16 | 上海莱士 （sz002252） | 买入 | 9,604.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,613.80 | — |
| 2025-07-16 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 9,579.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,588.79 | — |
| 2025-07-16 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 9,499.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,508.75 | — |
| 2025-07-16 | 中国医药 （sh600056） | 买入 | 9,459.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,468.73 | — |
| 2025-07-16 | 中国铁建 （sh601186） | 买入 | 9,141.00 | 5.00 | 0.00 | 4.57 | 9.57 | -9,150.57 | — |
| 2025-07-16 | 中国中冶 （sh601618） | 买入 | 9,760.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,769.88 | — |
| 2025-08-13 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 5,554.00 | 5.00 | 2.78 | 2.78 | 10.56 | +5,543.44 | — |
| 2025-08-13 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 9,460.00 | 5.00 | 4.73 | 4.73 | 14.46 | +9,445.54 | — |
| 2025-08-13 | 中国铁建 （sh601186） | 卖出 | 9,020.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.02 | +9,005.98 | — |
| 2025-08-13 | 中国中冶 （sh601618） | 卖出 | 10,176.00 | 5.00 | 5.09 | 5.09 | 15.18 | +10,160.82 | — |
| 2025-08-13 | 中铁特货 （sz001213） | 卖出 | 9,844.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.84 | +9,829.16 | — |
| 2025-08-13 | 湖北能源 （sz000883） | 买入 | 9,681.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,690.84 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/daily_nav.csv
日度 SHA-256：69d0f6bb0f7dc58dcc0bc7d4634477c164ea0a7ce01097430b3e5a8e6a196239
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：3a1af659df2e1a6f09745a1f50a1da1251ffc5eb87d347bdd93e7497f05857b4
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk12/orders.csv
交易 SHA-256：cf3f701597a612d600c68fc95feaff2ce9df7936a28a9d6729ef7660856b9682
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