策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v1
gross_cash/corr70_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.12% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.85% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.03% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.87% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.06% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -1.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,100.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,200.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 22 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-05-08 | 122,778.06 |
| 2024-05-09 | 123,036.06 |
| 2024-05-10 | 123,533.06 |
| 2024-05-13 | 124,331.06 |
| 2024-05-14 | 124,036.06 |
| 2024-05-15 | 124,114.06 |
| 2024-05-16 | 124,788.06 |
| 2024-05-17 | 125,661.06 |
| 2024-05-20 | 125,444.06 |
| 2024-05-21 | 126,238.06 |
| 2024-05-22 | 126,721.48 |
| 2024-05-23 | 126,304.48 |
| 2024-05-24 | 125,990.48 |
| 2024-05-27 | 126,852.48 |
| 2024-05-28 | 126,365.48 |
| 2024-05-29 | 126,001.48 |
| 2024-05-30 | 125,554.48 |
| 2024-05-31 | 125,356.48 |
| 2024-06-03 | 125,183.48 |
| 2024-06-04 | 125,479.48 |
| 2024-06-05 | 124,983.48 |
| 2024-06-06 | 124,936.48 |
| 2024-06-07 | 125,759.48 |
| 2024-06-11 | 124,392.48 |
| 2024-06-12 | 124,558.48 |
| 2024-06-13 | 124,254.48 |
| 2024-06-14 | 124,118.48 |
| 2024-06-17 | 123,537.48 |
| 2024-06-18 | 123,765.48 |
| 2024-06-19 | 124,089.48 |
| 2024-06-20 | 123,952.90 |
| 2024-06-21 | 123,847.10 |
| 2024-06-24 | 123,885.10 |
| 2024-06-25 | 124,139.10 |
| 2024-06-26 | 124,437.10 |
| 2024-06-27 | 125,013.10 |
| 2024-06-28 | 125,720.50 |
| 2024-07-01 | 126,779.50 |
| 2024-07-02 | 127,764.50 |
| 2024-07-03 | 127,399.50 |
| 2024-07-04 | 127,104.50 |
| 2024-07-05 | 126,049.50 |
| 2024-07-08 | 126,262.50 |
| 2024-07-09 | 127,104.50 |
| 2024-07-10 | 127,028.50 |
| 2024-07-11 | 126,583.50 |
| 2024-07-12 | 127,631.50 |
| 2024-07-15 | 128,620.50 |
| 2024-07-16 | 128,599.50 |
| 2024-07-17 | 129,174.50 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr70_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：29c7a7a992d182042c40b5787dcbf14f4071d9bbdb1f378890c11a84abaa00cd
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr70_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：ff92f33321d904167ad78de0c20bb705c181e89db1647787b6b637d7183256ad
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr70_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：966988da65df48038e0a1e0c3b905869dd202b7c3e1fb6880daa9d0d0ababbcc
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