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策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v1
gross_cash/corr70_lock00/daily_nav.csv
区间收益+41.43%
区间年化+5.33%
最大回撤-13.80%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.12% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.85% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.03% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.87% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.06% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -1.64% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +2.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥53,399.06
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,700.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,100.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,200.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 13 页
买入 364 笔 / ¥2,513,164.00卖出 354 笔 / ¥2,451,131.60佣金 ¥3,590.00印花税 ¥1,899.24滑点 ¥2,482.63
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 8,673.00 | 5.00 | 0.00 | 4.34 | 9.34 | -8,682.34 | — |
| 2025-07-16 | 中国医药 （sh600056） | 买入 | 8,408.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,417.20 | — |
| 2025-08-13 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 8,331.00 | 5.00 | 4.16 | 4.17 | 13.33 | +8,317.67 | — |
| 2025-08-13 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 9,030.00 | 5.00 | 4.51 | 4.52 | 14.03 | +9,015.97 | — |
| 2025-08-13 | 中铁特货 （sz001213） | 卖出 | 8,988.00 | 5.00 | 4.49 | 4.49 | 13.98 | +8,974.02 | — |
| 2025-08-13 | 三角轮胎 （sh601163） | 买入 | 8,436.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,445.22 | — |
| 2025-08-13 | 浦东金桥 （sh600639） | 买入 | 8,448.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,457.22 | — |
| 2025-08-13 | 招商港口 （sz001872） | 买入 | 8,232.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,241.12 | — |
| 2025-09-10 | 浦东金桥 （sh600639） | 卖出 | 8,432.00 | 5.00 | 4.21 | 4.22 | 13.43 | +8,418.57 | — |
| 2025-09-10 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 9,254.00 | 5.00 | 4.62 | 4.63 | 14.25 | +9,239.75 | — |
| 2025-09-10 | 上海莱士 （sz002252） | 卖出 | 8,905.00 | 5.00 | 4.45 | 4.45 | 13.90 | +8,891.10 | — |
| 2025-09-10 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 9,072.00 | 5.00 | 0.00 | 4.54 | 9.54 | -9,081.54 | — |
| 2025-09-10 | 上海机场 （sh600009） | 买入 | 6,456.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,464.23 | — |
| 2025-09-10 | 中青旅 （sh600138） | 买入 | 8,280.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,289.14 | — |
| 2025-10-16 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 9,657.00 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 14.66 | +9,642.34 | — |
| 2025-10-16 | 上海机场 （sh600009） | 卖出 | 6,334.00 | 5.00 | 3.17 | 3.17 | 11.34 | +6,322.66 | — |
| 2025-10-16 | 中国医药 （sh600056） | 卖出 | 9,032.00 | 5.00 | 4.51 | 4.52 | 14.03 | +9,017.97 | — |
| 2025-10-16 | 中青旅 （sh600138） | 卖出 | 7,808.00 | 5.00 | 3.90 | 3.90 | 12.80 | +7,795.20 | — |
| 2025-10-16 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 7,710.00 | 5.00 | 3.85 | 3.86 | 12.71 | +7,697.29 | — |
| 2025-10-16 | 三角轮胎 （sh601163） | 卖出 | 8,550.00 | 5.00 | 4.27 | 4.28 | 13.55 | +8,536.45 | — |
| 2025-10-16 | 中国建筑 （sh601668） | 卖出 | 8,400.00 | 5.00 | 4.20 | 4.20 | 13.40 | +8,386.60 | — |
| 2025-10-16 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 8,668.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,677.33 | — |
| 2025-10-16 | 蓝天燃气 （sh605368） | 买入 | 8,856.00 | 5.00 | 0.00 | 4.43 | 9.43 | -8,865.43 | — |
| 2025-10-16 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 9,048.00 | 5.00 | 0.00 | 4.52 | 9.52 | -9,057.52 | — |
| 2025-10-16 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 7,563.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,571.78 | — |
| 2025-10-16 | 贵州燃气 （sh600903） | 买入 | 8,496.00 | 5.00 | 0.00 | 4.25 | 9.25 | -8,505.25 | — |
| 2025-10-16 | 国药一致 （sz000028） | 买入 | 7,614.00 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,622.81 | — |
| 2025-10-16 | 外高桥 （sh600648） | 买入 | 8,944.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,953.47 | — |
| 2025-11-13 | 华能蒙电 （sh600863） | 卖出 | 9,639.00 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 14.64 | +9,624.36 | — |
| 2025-11-13 | 贵州燃气 （sh600903） | 卖出 | 8,580.00 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.58 | +8,566.42 | — |
| 2025-11-13 | 招商港口 （sz001872） | 卖出 | 8,344.00 | 5.00 | 4.17 | 4.17 | 13.34 | +8,330.66 | — |
| 2025-11-13 | 三峡水利 （sh600116） | 买入 | 8,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.42 | 9.42 | -8,849.42 | — |
| 2025-11-13 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 8,766.00 | 5.00 | 0.00 | 4.38 | 9.38 | -8,775.38 | — |
| 2025-11-13 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 9,009.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,018.50 | — |
| 2025-12-11 | 三峡水利 （sh600116） | 卖出 | 8,346.00 | 5.00 | 4.17 | 4.17 | 13.34 | +8,332.66 | — |
| 2025-12-11 | 外高桥 （sh600648） | 卖出 | 8,280.00 | 5.00 | 4.14 | 4.14 | 13.28 | +8,266.72 | — |
| 2025-12-11 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 8,736.00 | 5.00 | 4.37 | 4.37 | 13.74 | +8,722.26 | — |
| 2025-12-11 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 8,280.00 | 5.00 | 4.14 | 4.14 | 13.28 | +8,266.72 | — |
| 2025-12-11 | 蓝天燃气 （sh605368） | 卖出 | 7,983.00 | 5.00 | 3.99 | 3.99 | 12.98 | +7,970.02 | — |
| 2025-12-11 | 国药一致 （sz000028） | 卖出 | 7,497.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,484.50 | — |
| 2025-12-11 | 中铁特货 （sz001213） | 卖出 | 8,631.00 | 5.00 | 4.31 | 4.32 | 13.63 | +8,617.37 | — |
| 2025-12-11 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 9,000.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,009.50 | — |
| 2025-12-11 | 九州通 （sh600998） | 买入 | 8,806.00 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 9.40 | -8,815.40 | — |
| 2025-12-11 | 白云机场 （sh600004） | 买入 | 8,730.00 | 5.00 | 0.00 | 4.37 | 9.37 | -8,739.37 | — |
| 2025-12-11 | 康恩贝 （sh600572） | 买入 | 8,797.00 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 9.40 | -8,806.40 | — |
| 2025-12-11 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 8,628.00 | 5.00 | 0.00 | 4.31 | 9.31 | -8,637.31 | — |
| 2025-12-11 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 8,940.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,949.47 | — |
| 2025-12-11 | 伊利股份 （sh600887） | 买入 | 8,565.00 | 5.00 | 0.00 | 4.28 | 9.28 | -8,574.28 | — |
| 2026-01-12 | 白云机场 （sh600004） | 卖出 | 8,514.00 | 5.00 | 4.25 | 4.26 | 13.51 | +8,500.49 | — |
| 2026-01-12 | 康恩贝 （sh600572） | 卖出 | 8,550.00 | 5.00 | 4.27 | 4.28 | 13.55 | +8,536.45 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr70_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：29c7a7a992d182042c40b5787dcbf14f4071d9bbdb1f378890c11a84abaa00cd
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr70_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：ff92f33321d904167ad78de0c20bb705c181e89db1647787b6b637d7183256ad
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v1/gross_cash/corr70_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：966988da65df48038e0a1e0c3b905869dd202b7c3e1fb6880daa9d0d0ababbcc
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