策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e35_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.48% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.99% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -3.98% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.00% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.42% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.43% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 300.0000 | — |
| 中原高速 （sh600020） | 400.0000 | — |
| 南京高科 （sh600064） | 200.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 200.0000 | — |
| 海澜之家 （sh600398） | 200.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 100.0000 | — |
| 物产中大 （sh600704） | 300.0000 | — |
| 国电电力 （sh600795） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 100.0000 | — |
| 杭州银行 （sh600926） | 100.0000 | — |
| 南京银行 （sh601009） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 300.0000 | — |
| 上海银行 （sh601229） | 100.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 500.0000 | — |
| 邮储银行 （sh601658） | 300.0000 | — |
| 华贸物流 （sh603128） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 100.0000 | — |
| 盐田港 （sz000088） | 300.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 200.0000 | — |
| 东莞控股 （sz000828） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 63 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 984.00 | 5.00 | 0.00 | 0.49 | 5.49 | -989.49 | — |
| 2026-04-22 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 911.00 | 5.00 | 0.00 | 0.46 | 5.46 | -916.46 | — |
| 2026-04-29 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 1,400.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,393.60 | — |
| 2026-04-29 | 中谷物流 （sh603565） | 卖出 | 1,089.00 | 5.00 | 0.54 | 0.54 | 6.08 | +1,082.92 | — |
| 2026-04-29 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 1,350.00 | 5.00 | 0.67 | 0.68 | 6.35 | +1,343.65 | — |
| 2026-04-29 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 1,614.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,619.81 | — |
| 2026-04-29 | 中国核电 （sh601985） | 买入 | 906.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -911.45 | — |
| 2026-04-29 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 1,143.00 | 5.00 | 0.00 | 0.57 | 5.57 | -1,148.57 | — |
| 2026-05-11 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 1,330.00 | 5.00 | 0.66 | 0.67 | 6.33 | +1,323.67 | — |
| 2026-05-11 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 1,426.00 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 6.42 | +1,419.58 | — |
| 2026-05-11 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 876.00 | 5.00 | 0.44 | 0.44 | 5.88 | +870.12 | — |
| 2026-05-11 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 1,550.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,555.78 | — |
| 2026-05-11 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 1,678.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,683.84 | — |
| 2026-05-11 | 富安娜 （sz002327） | 买入 | 1,478.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,483.74 | — |
| 2026-05-18 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 1,540.00 | 5.00 | 0.77 | 0.77 | 6.54 | +1,533.46 | — |
| 2026-05-18 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 946.00 | 5.00 | 0.47 | 0.47 | 5.94 | +940.06 | — |
| 2026-05-18 | 平安银行 （sz000001） | 卖出 | 1,096.00 | 5.00 | 0.55 | 0.55 | 6.10 | +1,089.90 | — |
| 2026-05-18 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 1,432.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,437.72 | — |
| 2026-05-18 | 中国电信 （sh601728） | 买入 | 1,298.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,303.65 | — |
| 2026-05-18 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 1,118.00 | 5.00 | 0.00 | 0.56 | 5.56 | -1,123.56 | — |
| 2026-05-25 | 浙能电力 （sh600023） | 卖出 | 1,716.00 | 5.00 | 0.86 | 0.86 | 6.72 | +1,709.28 | — |
| 2026-05-25 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 1,605.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.60 | +1,598.40 | — |
| 2026-05-25 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 1,084.00 | 5.00 | 0.54 | 0.54 | 6.08 | +1,077.92 | — |
| 2026-05-25 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 1,422.00 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 6.42 | +1,415.58 | — |
| 2026-05-25 | 中国电信 （sh601728） | 卖出 | 1,230.00 | 5.00 | 0.61 | 0.62 | 6.23 | +1,223.77 | — |
| 2026-05-25 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 871.00 | 5.00 | 0.44 | 0.44 | 5.88 | +865.12 | — |
| 2026-05-25 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 1,552.00 | 5.00 | 0.78 | 0.78 | 6.56 | +1,545.44 | — |
| 2026-05-25 | 富安娜 （sz002327） | 卖出 | 1,388.00 | 5.00 | 0.69 | 0.69 | 6.38 | +1,381.62 | — |
| 2026-05-25 | 承德露露 （sz000848） | 买入 | 871.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -876.44 | — |
| 2026-05-25 | 渝农商行 （sh601077） | 买入 | 1,364.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,369.68 | — |
| 2026-05-25 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 1,196.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,201.60 | — |
| 2026-05-25 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 1,486.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,491.74 | — |
| 2026-05-25 | 山东高速 （sh600350） | 买入 | 1,221.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,226.61 | — |
| 2026-06-01 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 1,548.00 | 5.00 | 0.77 | 0.77 | 6.54 | +1,541.46 | — |
| 2026-06-01 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 1,324.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.32 | +1,317.68 | — |
| 2026-06-01 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 1,626.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.62 | +1,619.38 | — |
| 2026-06-01 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 1,494.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,499.75 | — |
| 2026-06-01 | 中国核电 （sh601985） | 买入 | 901.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -906.45 | — |
| 2026-06-01 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 1,280.00 | 5.00 | 0.00 | 0.64 | 5.64 | -1,285.64 | — |
| 2026-06-01 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 1,580.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,585.79 | — |
| 2026-06-01 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 1,498.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,503.75 | — |
| 2026-06-01 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 991.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | -996.50 | — |
| 2026-06-08 | 皖通高速 （sh600012） | 卖出 | 1,609.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.60 | +1,602.40 | — |
| 2026-06-08 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 971.00 | 5.00 | 0.49 | 0.49 | 5.98 | +965.02 | — |
| 2026-06-08 | 山东高速 （sh600350） | 卖出 | 1,110.00 | 5.00 | 0.55 | 0.56 | 6.11 | +1,103.89 | — |
| 2026-06-08 | 洪城环境 （sh600461） | 卖出 | 970.00 | 5.00 | 0.48 | 0.49 | 5.97 | +964.03 | — |
| 2026-06-08 | 申能股份 （sh600642） | 卖出 | 953.00 | 5.00 | 0.48 | 0.48 | 5.96 | +947.04 | — |
| 2026-06-08 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 1,511.00 | 5.00 | 0.76 | 0.76 | 6.52 | +1,504.48 | — |
| 2026-06-08 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 1,482.00 | 5.00 | 0.74 | 0.74 | 6.48 | +1,475.52 | — |
| 2026-06-08 | 承德露露 （sz000848） | 卖出 | 794.00 | 5.00 | 0.40 | 0.40 | 5.80 | +788.20 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
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