策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e35_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.48% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.99% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -3.98% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.00% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.42% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.43% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 300.0000 | — |
| 中原高速 （sh600020） | 400.0000 | — |
| 南京高科 （sh600064） | 200.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 200.0000 | — |
| 海澜之家 （sh600398） | 200.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 100.0000 | — |
| 物产中大 （sh600704） | 300.0000 | — |
| 国电电力 （sh600795） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 100.0000 | — |
| 杭州银行 （sh600926） | 100.0000 | — |
| 南京银行 （sh601009） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 300.0000 | — |
| 上海银行 （sh601229） | 100.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 500.0000 | — |
| 邮储银行 （sh601658） | 300.0000 | — |
| 华贸物流 （sh603128） | 300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 100.0000 | — |
| 盐田港 （sz000088） | 300.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 200.0000 | — |
| 东莞控股 （sz000828） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 51 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,732.00 | 5.00 | 0.87 | 0.87 | 6.74 | +1,725.26 | — |
| 2025-04-02 | 金洲管道 （sz002443） | 卖出 | 1,224.00 | 5.00 | 0.61 | 0.61 | 6.22 | +1,217.78 | — |
| 2025-04-02 | 华光环能 （sh600475） | 买入 | 939.00 | 5.00 | 0.00 | 0.47 | 5.47 | -944.47 | — |
| 2025-04-02 | 浦东金桥 （sh600639） | 买入 | 1,126.00 | 5.00 | 0.00 | 0.56 | 5.56 | -1,131.56 | — |
| 2025-04-02 | 青农商行 （sz002958） | 买入 | 1,555.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,560.78 | — |
| 2025-04-02 | 陕天然气 （sz002267） | 买入 | 1,660.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,665.83 | — |
| 2025-04-02 | 亚宝药业 （sh600351） | 买入 | 1,270.00 | 5.00 | 0.00 | 0.64 | 5.64 | -1,275.64 | — |
| 2025-04-02 | 中金岭南 （sz000060） | 买入 | 1,485.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,490.74 | — |
| 2025-04-02 | 绿色动力 （sh601330） | 买入 | 1,334.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,339.67 | — |
| 2025-04-02 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 1,690.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,695.85 | — |
| 2025-04-10 | 嘉化能源 （sh600273） | 卖出 | 1,590.00 | 5.00 | 0.79 | 0.80 | 6.59 | +1,583.41 | — |
| 2025-04-10 | 亚宝药业 （sh600351） | 卖出 | 1,154.00 | 5.00 | 0.58 | 0.58 | 6.16 | +1,147.84 | — |
| 2025-04-10 | 华光环能 （sh600475） | 卖出 | 871.00 | 5.00 | 0.44 | 0.44 | 5.88 | +865.12 | — |
| 2025-04-10 | 浦东金桥 （sh600639） | 卖出 | 1,078.00 | 5.00 | 0.54 | 0.54 | 6.08 | +1,071.92 | — |
| 2025-04-10 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 937.00 | 5.00 | 0.47 | 0.47 | 5.94 | +931.06 | — |
| 2025-04-10 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 1,439.00 | 5.00 | 0.72 | 0.72 | 6.44 | +1,432.56 | — |
| 2025-04-10 | 中信金属 （sh601061） | 卖出 | 1,440.00 | 5.00 | 0.72 | 0.72 | 6.44 | +1,433.56 | — |
| 2025-04-10 | 三角轮胎 （sh601163） | 卖出 | 1,371.00 | 5.00 | 0.69 | 0.69 | 6.38 | +1,364.62 | — |
| 2025-04-10 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 1,198.00 | 5.00 | 0.60 | 0.60 | 6.20 | +1,191.80 | — |
| 2025-04-10 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 1,674.00 | 5.00 | 0.84 | 0.84 | 6.68 | +1,667.32 | — |
| 2025-04-10 | 中金岭南 （sz000060） | 卖出 | 1,338.00 | 5.00 | 0.67 | 0.67 | 6.34 | +1,331.66 | — |
| 2025-04-10 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 1,996.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | +1,989.00 | — |
| 2025-04-10 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 850.00 | 5.00 | 0.42 | 0.43 | 5.85 | +844.15 | — |
| 2025-04-10 | 陕天然气 （sz002267） | 卖出 | 1,624.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.62 | +1,617.38 | — |
| 2025-04-10 | 青农商行 （sz002958） | 卖出 | 1,480.00 | 5.00 | 0.74 | 0.74 | 6.48 | +1,473.52 | — |
| 2025-04-10 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 882.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -887.44 | — |
| 2025-04-10 | 华能国际 （sh600011） | 买入 | 1,408.00 | 5.00 | 0.00 | 0.70 | 5.70 | -1,413.70 | — |
| 2025-04-10 | 华兰生物 （sz002007） | 买入 | 1,693.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,698.85 | — |
| 2025-04-10 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 1,550.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,555.78 | — |
| 2025-04-10 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 1,479.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,484.74 | — |
| 2025-04-10 | 中原传媒 （sz000719） | 买入 | 1,155.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,160.58 | — |
| 2025-04-10 | 厦门银行 （sh601187） | 买入 | 1,728.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,733.86 | — |
| 2025-04-10 | 四川路桥 （sh600039） | 买入 | 874.00 | 5.00 | 0.00 | 0.44 | 5.44 | -879.44 | — |
| 2025-04-10 | 燕京啤酒 （sz000729） | 买入 | 1,305.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,310.65 | — |
| 2025-04-17 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 1,449.00 | 5.00 | 0.72 | 0.72 | 6.44 | +1,442.56 | — |
| 2025-04-17 | 绿色动力 （sh601330） | 卖出 | 1,392.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,385.60 | — |
| 2025-04-17 | 燕京啤酒 （sz000729） | 卖出 | 1,268.00 | 5.00 | 0.63 | 0.63 | 6.26 | +1,261.74 | — |
| 2025-04-17 | 华兰生物 （sz002007） | 卖出 | 1,611.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.62 | +1,604.38 | — |
| 2025-04-17 | 塔牌集团 （sz002233） | 卖出 | 1,584.00 | 5.00 | 0.79 | 0.79 | 6.58 | +1,577.42 | — |
| 2025-04-17 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 935.00 | 5.00 | 0.00 | 0.47 | 5.47 | -940.47 | — |
| 2025-04-17 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 1,461.00 | 5.00 | 0.00 | 0.73 | 5.73 | -1,466.73 | — |
| 2025-04-17 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 1,712.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,717.86 | — |
| 2025-04-17 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 1,360.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,365.68 | — |
| 2025-04-17 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 1,608.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,613.80 | — |
| 2025-04-17 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 1,689.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,694.84 | — |
| 2025-04-17 | 福能股份 （sh600483） | 买入 | 971.00 | 5.00 | 0.00 | 0.49 | 5.49 | -976.49 | — |
| 2025-04-17 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 1,238.00 | 5.00 | 0.00 | 0.62 | 5.62 | -1,243.62 | — |
| 2025-04-17 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 1,548.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,553.77 | — |
| 2025-04-17 | 恒力石化 （sh600346） | 买入 | 1,540.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,545.77 | — |
| 2025-04-17 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 972.00 | 5.00 | 0.00 | 0.49 | 5.49 | -977.49 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
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