策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华丽家族 （sh600503） | 5,000.0000 | 10,210.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 5,200.0000 | 10,306.15 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,100.0000 | 10,312.15 |
| 河钢股份 （sz000709） | 5,000.0000 | 10,260.12 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 5,300.0000 | 10,875.43 |
| 兰州银行 （sz001227） | 5,387.1105 | 12,127.06 |
| 南山控股 （sz002314） | 4,900.0000 | 9,809.90 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 金正大 （sz002470） | 5,400.0000 | 10,864.43 |
| 中公教育 （sz002607） | 5,100.0000 | 10,261.13 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | 华丽家族 （sh600503） | 买入 | 5,000.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,210.10 | — |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 5,000.0000 | 10,250.00 | 5.00 | 0.00 | 5.12 | 10.12 | -10,260.12 | — |
| 2026-08-05 | 2026-08-04 | ST瑞贝卡 （sh600439） | 卖出 | 4,800.0000 | 8,832.00 | 5.00 | 4.41 | 4.42 | 13.83 | +8,818.17 | -1,079.77 |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | 佳隆股份 （sz002495） | 卖出 | 4,800.0000 | 10,944.00 | 5.00 | 5.47 | 5.47 | 15.94 | +10,928.06 | +1,126.16 |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | 全筑股份 （sh603030） | 买入 | 5,100.0000 | 10,302.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,312.15 | — |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | 栖霞建设 （sh600533） | 买入 | 4,800.0000 | 9,936.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,945.97 | — |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 4,319.5459 | 10,021.35 | 5.00 | 5.01 | 5.01 | 15.02 | +10,006.33 | +579.62 |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 光大嘉宝 （sh600622） | 卖出 | 5,000.0000 | 11,450.00 | 5.00 | 5.72 | 5.73 | 16.45 | +11,433.55 | +1,473.58 |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 5,400.0000 | 10,746.00 | 5.00 | 0.00 | 5.37 | 10.37 | -10,756.37 | — |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 5,300.0000 | 10,653.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.33 | -10,663.33 | — |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 鞍钢股份 （sz000898） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,900.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 14.90 | +9,885.10 | -375.02 |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 东方海洋 （sz002086） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,584.00 | 5.00 | 5.29 | 5.29 | 15.58 | +10,568.42 | -187.95 |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 5,100.0000 | 10,251.00 | 5.00 | 0.00 | 5.13 | 10.13 | -10,261.13 | — |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 5,000.0000 | 10,250.00 | 5.00 | 0.00 | 5.12 | 10.12 | -10,260.12 | — |
| 2026-08-27 | 2026-08-26 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 4,800.0000 | 10,896.00 | 5.00 | 5.45 | 5.45 | 15.89 | +10,880.11 | +1,030.19 |
| 2026-08-27 | 2026-08-26 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 5,400.0000 | 10,854.00 | 5.00 | 0.00 | 5.43 | 10.43 | -10,864.43 | — |
| 2026-09-03 | 2026-09-02 | 栖霞建设 （sh600533） | 卖出 | 4,800.0000 | 10,848.00 | 5.00 | 5.42 | 5.42 | 15.85 | +10,832.15 | +886.19 |
| 2026-09-03 | 2026-09-02 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 5,300.0000 | 10,865.00 | 5.00 | 0.00 | 5.43 | 10.43 | -10,875.43 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1d30040abd551c0111688258e24e6c4f78f051c6086a3c88882cd3d2834d4e78
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：49c335db00c11edb89b85054de53305aa87728e5c9fc8e38253aaa4a3b5493c1
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