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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.82%
区间年化+5.19%
最大回撤-28.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥81.01持仓市值 ¥108,644.42仓位 +99.93%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华丽家族 （sh600503） | 5,000.0000 | 10,210.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 5,200.0000 | 10,306.15 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,100.0000 | 10,312.15 |
| 河钢股份 （sz000709） | 5,000.0000 | 10,260.12 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 5,300.0000 | 10,875.43 |
| 兰州银行 （sz001227） | 5,387.1105 | 12,127.06 |
| 南山控股 （sz002314） | 4,900.0000 | 9,809.90 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 金正大 （sz002470） | 5,400.0000 | 10,864.43 |
| 中公教育 （sz002607） | 5,100.0000 | 10,261.13 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-17 | 107,501.03 |
| 2026-06-18 | 105,173.79 |
| 2026-06-22 | 104,247.45 |
| 2026-06-23 | 105,481.56 |
| 2026-06-24 | 107,536.90 |
| 2026-06-25 | 103,883.62 |
| 2026-06-26 | 103,011.62 |
| 2026-06-29 | 100,222.01 |
| 2026-06-30 | 100,377.27 |
| 2026-07-01 | 100,180.40 |
| 2026-07-02 | 103,677.20 |
| 2026-07-03 | 104,568.94 |
| 2026-07-06 | 104,256.07 |
| 2026-07-07 | 102,550.68 |
| 2026-07-08 | 99,568.94 |
| 2026-07-09 | 99,212.58 |
| 2026-07-10 | 98,021.84 |
| 2026-07-13 | 100,841.71 |
| 2026-07-14 | 98,054.58 |
| 2026-07-15 | 100,146.33 |
| 2026-07-16 | 102,041.96 |
| 2026-07-17 | 102,435.64 |
| 2026-07-20 | 100,644.92 |
| 2026-07-21 | 100,517.08 |
| 2026-07-22 | 99,140.81 |
| 2026-07-23 | 99,693.34 |
| 2026-07-24 | 101,994.25 |
| 2026-07-27 | 99,792.41 |
| 2026-07-28 | 101,597.54 |
| 2026-07-29 | 102,759.00 |
| 2026-07-30 | 104,082.36 |
| 2026-07-31 | 104,295.11 |
| 2026-08-03 | 104,199.69 |
| 2026-08-04 | 106,724.16 |
| 2026-08-05 | 105,455.78 |
| 2026-08-06 | 105,035.46 |
| 2026-08-07 | 105,816.75 |
| 2026-08-10 | 104,509.27 |
| 2026-08-11 | 106,340.60 |
| 2026-08-12 | 105,803.27 |
| 2026-08-13 | 108,125.63 |
| 2026-08-14 | 107,172.76 |
| 2026-08-17 | 106,427.01 |
| 2026-08-18 | 107,636.88 |
| 2026-08-19 | 106,785.01 |
| 2026-08-20 | 104,382.28 |
| 2026-08-21 | 106,134.16 |
| 2026-08-24 | 105,919.54 |
| 2026-08-25 | 105,125.16 |
| 2026-08-26 | 107,887.90 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1d30040abd551c0111688258e24e6c4f78f051c6086a3c88882cd3d2834d4e78
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：49c335db00c11edb89b85054de53305aa87728e5c9fc8e38253aaa4a3b5493c1
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