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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.82%
区间年化+5.19%
最大回撤-28.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥81.01持仓市值 ¥108,644.42仓位 +99.93%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华丽家族 （sh600503） | 5,000.0000 | 10,210.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 5,200.0000 | 10,306.15 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,100.0000 | 10,312.15 |
| 河钢股份 （sz000709） | 5,000.0000 | 10,260.12 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 5,300.0000 | 10,875.43 |
| 兰州银行 （sz001227） | 5,387.1105 | 12,127.06 |
| 南山控股 （sz002314） | 4,900.0000 | 9,809.90 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 金正大 （sz002470） | 5,400.0000 | 10,864.43 |
| 中公教育 （sz002607） | 5,100.0000 | 10,261.13 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
买入 189 笔 / ¥2,027,523.00卖出 179 笔 / ¥1,932,390.99佣金 ¥1,841.31印花税 ¥965.71滑点 ¥1,979.96
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 5,000.0000 | 10,550.00 | 5.00 | 0.00 | 5.28 | 10.28 | -10,560.27 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 栖霞建设 （sh600533） | 买入 | 5,000.0000 | 10,600.00 | 5.00 | 0.00 | 5.30 | 10.30 | -10,610.30 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 中南股份 （sz000717） | 买入 | 5,000.0000 | 10,700.00 | 5.00 | 0.00 | 5.35 | 10.35 | -10,710.35 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 4,319.5459 | 9,417.00 | 5.00 | 0.00 | 4.71 | 9.71 | -9,426.71 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 腾达建设 （sh600512） | 卖出 | 5,327.6023 | 10,335.00 | 5.00 | 5.16 | 5.17 | 15.33 | +10,319.67 | -714.84 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 5,000.0000 | 11,850.00 | 5.00 | 5.92 | 5.92 | 16.85 | +11,833.15 | +1,272.88 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 鞍钢股份 （sz000898） | 卖出 | 5,300.0000 | 10,123.00 | 5.00 | 5.06 | 5.06 | 15.12 | +10,107.88 | -502.42 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 福星股份 （sz000926） | 卖出 | 5,600.0000 | 11,032.00 | 5.00 | 5.51 | 5.52 | 16.03 | +11,015.97 | -922.99 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 中公教育 （sz002607） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,044.00 | 5.00 | 5.02 | 5.02 | 15.04 | +10,028.96 | -1,105.60 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 南山控股 （sz002314） | 买入 | 5,100.0000 | 10,302.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,312.15 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | ST瑞贝卡 （sh600439） | 买入 | 4,900.0000 | 10,192.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,202.10 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 光大嘉宝 （sh600622） | 买入 | 4,900.0000 | 10,241.00 | 5.00 | 0.00 | 5.12 | 10.12 | -10,251.12 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华丽家族 （sh600503） | 买入 | 4,800.0000 | 10,176.00 | 5.00 | 0.00 | 5.09 | 10.09 | -10,186.09 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 居然智家 （sz000785） | 买入 | 4,900.0000 | 10,192.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,202.10 | — |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | ST瑞贝卡 （sh600439） | 卖出 | 4,900.0000 | 10,780.00 | 5.00 | 5.39 | 5.39 | 15.78 | +10,764.22 | +562.13 |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 栖霞建设 （sh600533） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,750.00 | 5.00 | 4.87 | 4.88 | 14.75 | +9,735.25 | -875.05 |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 5,199.0311 | 10,047.00 | 5.00 | 5.02 | 5.02 | 15.04 | +10,031.96 | -1,453.78 |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 5,200.0000 | 10,348.00 | 5.00 | 0.00 | 5.17 | 10.17 | -10,358.17 | — |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 福星股份 （sz000926） | 买入 | 5,000.0000 | 10,300.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,310.15 | — |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 全筑股份 （sh603030） | 买入 | 5,000.0000 | 10,350.00 | 5.00 | 0.00 | 5.17 | 10.18 | -10,360.17 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 光大嘉宝 （sh600622） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,653.00 | 5.00 | 4.82 | 4.83 | 14.65 | +9,638.35 | -612.77 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 全筑股份 （sh603030） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,650.00 | 5.00 | 4.82 | 4.83 | 14.65 | +9,635.35 | -724.82 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 居然智家 （sz000785） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,751.00 | 5.00 | 4.87 | 4.88 | 14.75 | +9,736.25 | -465.84 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 福星股份 （sz000926） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,650.00 | 5.00 | 4.82 | 4.83 | 14.65 | +9,635.35 | -674.80 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 5,200.0000 | 9,048.00 | 5.00 | 4.52 | 4.52 | 14.05 | +9,033.95 | -1,324.22 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 南山控股 （sz002314） | 卖出 | 5,100.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 15.20 | +10,184.80 | -127.35 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 我爱我家 （sz000560） | 买入 | 4,900.0000 | 9,751.00 | 5.00 | 0.00 | 4.88 | 9.88 | -9,760.88 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 5,000.0000 | 9,900.00 | 5.00 | 0.00 | 4.95 | 9.95 | -9,909.95 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 4,800.0000 | 9,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,849.92 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 4,800.0000 | 9,888.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,897.94 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 4,700.0000 | 9,729.00 | 5.00 | 0.00 | 4.86 | 9.86 | -9,738.86 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 美凯龙 （sh601828） | 买入 | 4,700.0000 | 9,729.00 | 5.00 | 0.00 | 4.86 | 9.86 | -9,738.86 | — |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 美凯龙 （sh601828） | 卖出 | 4,700.0000 | 10,575.00 | 5.00 | 5.28 | 5.29 | 15.57 | +10,559.43 | +820.56 |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 中公教育 （sz002607） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,100.00 | 5.00 | 4.55 | 4.55 | 14.10 | +9,085.90 | -824.05 |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 腾达建设 （sh600512） | 买入 | 5,000.0000 | 10,050.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,060.02 | — |
| 2026-07-16 | 2026-07-15 | 栖霞建设 （sh600533） | 买入 | 5,000.0000 | 10,050.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,060.02 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 华丽家族 （sh600503） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,264.00 | 5.00 | 4.63 | 4.63 | 14.26 | +9,249.74 | -936.35 |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 腾达建设 （sh600512） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 14.60 | +9,585.40 | -474.62 |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 栖霞建设 （sh600533） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,300.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.30 | +9,285.70 | -774.32 |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,408.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 14.41 | +9,393.59 | -504.35 |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 4,700.0000 | 10,575.00 | 5.00 | 5.28 | 5.29 | 15.57 | +10,559.43 | +820.56 |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 南山控股 （sz002314） | 买入 | 4,900.0000 | 9,800.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,809.90 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 光大嘉宝 （sh600622） | 买入 | 5,000.0000 | 9,950.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,959.98 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 佳隆股份 （sz002495） | 买入 | 4,800.0000 | 9,792.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,801.90 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | ST瑞贝卡 （sh600439） | 买入 | 4,800.0000 | 9,888.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,897.94 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 丰林集团 （sh601996） | 买入 | 4,300.0000 | 8,858.00 | 5.00 | 0.00 | 4.43 | 9.43 | -8,867.43 | — |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | 丰林集团 （sh601996） | 卖出 | 4,300.0000 | 9,589.00 | 5.00 | 4.79 | 4.79 | 14.59 | +9,574.41 | +706.98 |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | 我爱我家 （sz000560） | 卖出 | 4,900.0000 | 10,878.00 | 5.00 | 5.44 | 5.44 | 15.88 | +10,862.12 | +1,101.25 |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | 中南股份 （sz000717） | 卖出 | 5,000.0000 | 11,000.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 16.00 | +10,984.00 | +273.65 |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | 腾达建设 （sh600512） | 买入 | 5,200.0000 | 10,296.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,306.15 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1d30040abd551c0111688258e24e6c4f78f051c6086a3c88882cd3d2834d4e78
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：49c335db00c11edb89b85054de53305aa87728e5c9fc8e38253aaa4a3b5493c1
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