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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.82%
区间年化+5.19%
最大回撤-28.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥81.01持仓市值 ¥108,644.42仓位 +99.93%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华丽家族 （sh600503） | 5,000.0000 | 10,210.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 5,200.0000 | 10,306.15 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,100.0000 | 10,312.15 |
| 河钢股份 （sz000709） | 5,000.0000 | 10,260.12 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 5,300.0000 | 10,875.43 |
| 兰州银行 （sz001227） | 5,387.1105 | 12,127.06 |
| 南山控股 （sz002314） | 4,900.0000 | 9,809.90 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 金正大 （sz002470） | 5,400.0000 | 10,864.43 |
| 中公教育 （sz002607） | 5,100.0000 | 10,261.13 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-04-02 | 127,595.75 |
| 2026-04-03 | 125,268.64 |
| 2026-04-07 | 120,646.41 |
| 2026-04-08 | 125,471.52 |
| 2026-04-09 | 127,356.64 |
| 2026-04-10 | 125,618.94 |
| 2026-04-13 | 125,272.94 |
| 2026-04-14 | 128,788.94 |
| 2026-04-15 | 128,684.17 |
| 2026-04-16 | 126,145.05 |
| 2026-04-17 | 126,316.12 |
| 2026-04-20 | 125,471.00 |
| 2026-04-21 | 125,660.00 |
| 2026-04-22 | 123,689.66 |
| 2026-04-23 | 123,309.66 |
| 2026-04-24 | 122,645.14 |
| 2026-04-27 | 121,919.03 |
| 2026-04-28 | 123,186.03 |
| 2026-04-29 | 123,051.03 |
| 2026-04-30 | 123,079.03 |
| 2026-05-06 | 123,006.09 |
| 2026-05-07 | 122,335.51 |
| 2026-05-08 | 120,611.51 |
| 2026-05-11 | 121,000.50 |
| 2026-05-12 | 121,087.38 |
| 2026-05-13 | 120,090.45 |
| 2026-05-14 | 119,444.45 |
| 2026-05-15 | 116,676.22 |
| 2026-05-18 | 113,993.87 |
| 2026-05-19 | 113,984.75 |
| 2026-05-20 | 115,258.83 |
| 2026-05-21 | 113,767.72 |
| 2026-05-22 | 110,546.60 |
| 2026-05-25 | 110,837.49 |
| 2026-05-26 | 112,473.37 |
| 2026-05-27 | 111,673.48 |
| 2026-05-28 | 110,774.36 |
| 2026-05-29 | 113,655.13 |
| 2026-06-01 | 114,716.59 |
| 2026-06-02 | 117,400.83 |
| 2026-06-03 | 117,048.44 |
| 2026-06-04 | 115,099.21 |
| 2026-06-05 | 116,040.86 |
| 2026-06-08 | 114,829.98 |
| 2026-06-09 | 115,844.86 |
| 2026-06-10 | 112,135.30 |
| 2026-06-11 | 110,325.65 |
| 2026-06-12 | 109,429.65 |
| 2026-06-15 | 109,697.99 |
| 2026-06-16 | 109,064.99 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1d30040abd551c0111688258e24e6c4f78f051c6086a3c88882cd3d2834d4e78
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：49c335db00c11edb89b85054de53305aa87728e5c9fc8e38253aaa4a3b5493c1
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