← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.82%
区间年化+5.19%
最大回撤-28.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥81.01持仓市值 ¥108,644.42仓位 +99.93%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华丽家族 （sh600503） | 5,000.0000 | 10,210.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 5,200.0000 | 10,306.15 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,100.0000 | 10,312.15 |
| 河钢股份 （sz000709） | 5,000.0000 | 10,260.12 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 5,300.0000 | 10,875.43 |
| 兰州银行 （sz001227） | 5,387.1105 | 12,127.06 |
| 南山控股 （sz002314） | 4,900.0000 | 9,809.90 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 金正大 （sz002470） | 5,400.0000 | 10,864.43 |
| 中公教育 （sz002607） | 5,100.0000 | 10,261.13 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
买入 189 笔 / ¥2,027,523.00卖出 179 笔 / ¥1,932,390.99佣金 ¥1,841.31印花税 ¥965.71滑点 ¥1,979.96
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | *ST皇庭 （sz000056） | 卖出 | 6,300.0000 | 11,655.00 | 5.00 | 5.82 | 5.83 | 16.65 | +11,638.35 | -1,099.02 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 6,000.0000 | 14,400.00 | 5.00 | 7.20 | 7.20 | 19.40 | +14,380.60 | +2,249.54 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | ST云城 （sh600239） | 买入 | 6,000.0000 | 12,420.00 | 5.00 | 0.00 | 6.21 | 11.21 | -12,431.21 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 6,000.0000 | 12,420.00 | 5.00 | 0.00 | 6.21 | 11.21 | -12,431.21 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 6,000.0000 | 11,700.00 | 5.00 | 5.85 | 5.85 | 16.70 | +11,683.30 | -747.91 |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | *ST中岩 （sz002542） | 买入 | 6,000.0000 | 12,480.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,491.24 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | *ST中岩 （sz002542） | 卖出 | 6,000.0000 | 11,340.00 | 5.00 | 5.67 | 5.67 | 16.34 | +11,323.66 | -1,167.58 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 福星股份 （sz000926） | 卖出 | 5,300.0000 | 10,282.00 | 5.00 | 5.14 | 5.14 | 15.28 | +10,266.72 | -1,775.29 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 东方海洋 （sz002086） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,314.00 | 5.00 | 5.15 | 5.16 | 15.31 | +10,298.69 | -1,808.36 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | ST龙元 （sh600491） | 买入 | 6,000.0000 | 12,060.00 | 5.00 | 0.00 | 6.03 | 11.03 | -12,071.03 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,100.0000 | 12,078.00 | 5.00 | 0.00 | 6.04 | 11.04 | -12,089.04 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | ST西王 （sz000639） | 买入 | 6,000.0000 | 12,180.00 | 5.00 | 0.00 | 6.09 | 11.09 | -12,191.09 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 红豆股份 （sh600400） | 卖出 | 6,000.0000 | 16,260.00 | 5.00 | 8.13 | 8.13 | 21.26 | +16,238.74 | +3,207.23 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | ST龙元 （sh600491） | 卖出 | 6,000.0000 | 11,340.00 | 5.00 | 5.67 | 5.67 | 16.34 | +11,323.66 | -747.37 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 6,200.0000 | 12,276.00 | 5.00 | 0.00 | 6.14 | 11.14 | -12,287.14 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 6,000.0000 | 12,180.00 | 5.00 | 0.00 | 6.09 | 11.09 | -12,191.09 | — |
| 2026-05-07 | 2026-05-06 | ST西王 （sz000639） | 卖出 | 6,000.0000 | 11,580.00 | 5.00 | 5.79 | 5.79 | 16.58 | +11,563.42 | -627.67 |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | ST云城 （sh600239） | 卖出 | 6,000.0000 | 10,020.00 | 5.00 | 5.01 | 5.01 | 15.02 | +10,004.98 | -2,426.23 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,100.0000 | 7,869.00 | 5.00 | 3.93 | 3.93 | 12.87 | +7,856.13 | -4,232.91 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 5,700.0000 | 11,799.00 | 5.00 | 0.00 | 5.90 | 10.90 | -11,809.90 | — |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 福星股份 （sz000926） | 买入 | 5,600.0000 | 11,928.00 | 5.00 | 0.00 | 5.96 | 10.96 | -11,938.96 | — |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 4,500.0000 | 10,170.00 | 5.00 | 0.00 | 5.08 | 10.08 | -10,180.08 | — |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 5,700.0000 | 11,001.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 16.00 | +10,985.00 | -824.90 |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 6,200.0000 | 12,028.00 | 5.00 | 6.01 | 6.01 | 17.02 | +12,010.98 | -276.16 |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 6,000.0000 | 11,820.00 | 5.00 | 5.91 | 5.91 | 16.82 | +11,803.18 | -387.91 |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 5,500.0000 | 11,440.00 | 5.00 | 0.00 | 5.72 | 10.72 | -11,450.72 | — |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 5,199.0311 | 11,475.00 | 5.00 | 0.00 | 5.74 | 10.74 | -11,485.74 | — |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,100.0000 | 11,475.00 | 5.00 | 0.00 | 5.74 | 10.74 | -11,485.74 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 5,500.0000 | 10,780.00 | 5.00 | 5.39 | 5.39 | 15.78 | +10,764.22 | -686.50 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 津滨发展 （sz000897） | 卖出 | 5,200.0000 | 10,244.00 | 5.00 | 5.12 | 5.12 | 15.24 | +10,228.76 | -1,794.25 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华英农业 （sz002321） | 卖出 | 6,000.0000 | 11,460.00 | 5.00 | 5.73 | 5.73 | 16.46 | +11,443.54 | -1,587.97 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,000.0000 | 11,150.00 | 5.00 | 0.00 | 5.58 | 10.57 | -11,160.58 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 新里程 （sz002219） | 买入 | 5,100.0000 | 11,067.00 | 5.00 | 0.00 | 5.53 | 10.53 | -11,077.53 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 中恒集团 （sh600252） | 买入 | 4,700.0000 | 10,387.00 | 5.00 | 0.00 | 5.19 | 10.19 | -10,397.19 | — |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,000.0000 | 15,900.00 | 5.00 | 7.95 | 7.95 | 20.90 | +15,879.10 | +4,718.53 |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,894.00 | 5.00 | 4.94 | 4.95 | 14.89 | +9,879.11 | -1,606.63 |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 5,800.0000 | 11,600.00 | 5.00 | 0.00 | 5.80 | 10.80 | -11,610.80 | — |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,600.0000 | 11,592.00 | 5.00 | 0.00 | 5.80 | 10.80 | -11,602.80 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,700.0000 | 10,773.00 | 5.00 | 5.38 | 5.39 | 15.77 | +10,757.23 | -938.61 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 5,800.0000 | 10,672.00 | 5.00 | 5.33 | 5.34 | 15.67 | +10,656.33 | -954.47 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 鞍钢股份 （sz000898） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,775.00 | 5.00 | 4.39 | 4.39 | 13.77 | +8,761.23 | -1,418.86 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 腾达建设 （sh600512） | 买入 | 5,327.6023 | 11,024.00 | 5.00 | 0.00 | 5.51 | 10.51 | -11,034.51 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 5,400.0000 | 11,124.00 | 5.00 | 0.00 | 5.56 | 10.56 | -11,134.56 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 5,200.0000 | 10,556.00 | 5.00 | 0.00 | 5.28 | 10.28 | -10,566.28 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 中恒集团 （sh600252） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,306.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.30 | +9,291.70 | -1,105.50 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,600.0000 | 10,304.00 | 5.00 | 5.15 | 5.15 | 15.30 | +10,288.70 | -1,314.10 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 5,200.0000 | 10,348.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 15.35 | +10,332.65 | -233.62 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 苏宁环球 （sz000718） | 卖出 | 6,100.0000 | 11,773.00 | 5.00 | 5.88 | 5.89 | 16.77 | +11,756.23 | -1,248.27 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 新里程 （sz002219） | 卖出 | 5,100.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 15.20 | +10,184.80 | -892.73 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 5,300.0000 | 10,600.00 | 5.00 | 0.00 | 5.30 | 10.30 | -10,610.30 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1d30040abd551c0111688258e24e6c4f78f051c6086a3c88882cd3d2834d4e78
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：49c335db00c11edb89b85054de53305aa87728e5c9fc8e38253aaa4a3b5493c1
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。