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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.82%
区间年化+5.19%
最大回撤-28.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥81.01持仓市值 ¥108,644.42仓位 +99.93%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华丽家族 （sh600503） | 5,000.0000 | 10,210.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 5,200.0000 | 10,306.15 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,100.0000 | 10,312.15 |
| 河钢股份 （sz000709） | 5,000.0000 | 10,260.12 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 5,300.0000 | 10,875.43 |
| 兰州银行 （sz001227） | 5,387.1105 | 12,127.06 |
| 南山控股 （sz002314） | 4,900.0000 | 9,809.90 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 金正大 （sz002470） | 5,400.0000 | 10,864.43 |
| 中公教育 （sz002607） | 5,100.0000 | 10,261.13 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-01-14 | 125,596.86 |
| 2026-01-15 | 123,613.86 |
| 2026-01-16 | 121,278.86 |
| 2026-01-19 | 118,950.86 |
| 2026-01-20 | 121,915.86 |
| 2026-01-21 | 122,354.02 |
| 2026-01-22 | 123,353.02 |
| 2026-01-23 | 127,544.02 |
| 2026-01-26 | 129,078.02 |
| 2026-01-27 | 127,934.02 |
| 2026-01-28 | 126,900.99 |
| 2026-01-29 | 127,099.99 |
| 2026-01-30 | 126,464.99 |
| 2026-02-02 | 122,442.99 |
| 2026-02-03 | 121,394.99 |
| 2026-02-04 | 123,051.88 |
| 2026-02-05 | 125,103.88 |
| 2026-02-06 | 125,187.88 |
| 2026-02-09 | 126,833.00 |
| 2026-02-10 | 128,538.88 |
| 2026-02-11 | 128,051.00 |
| 2026-02-12 | 127,920.00 |
| 2026-02-13 | 125,843.65 |
| 2026-02-24 | 124,530.65 |
| 2026-02-25 | 125,966.54 |
| 2026-02-26 | 130,705.67 |
| 2026-02-27 | 128,881.55 |
| 2026-03-02 | 128,706.78 |
| 2026-03-03 | 126,916.78 |
| 2026-03-04 | 122,681.55 |
| 2026-03-05 | 123,756.88 |
| 2026-03-06 | 124,147.99 |
| 2026-03-09 | 127,802.11 |
| 2026-03-10 | 126,744.23 |
| 2026-03-11 | 126,649.11 |
| 2026-03-12 | 127,827.34 |
| 2026-03-13 | 128,978.69 |
| 2026-03-16 | 133,583.80 |
| 2026-03-17 | 134,316.80 |
| 2026-03-18 | 137,281.92 |
| 2026-03-19 | 135,710.61 |
| 2026-03-20 | 133,050.49 |
| 2026-03-23 | 127,038.15 |
| 2026-03-24 | 124,132.22 |
| 2026-03-25 | 127,833.45 |
| 2026-03-26 | 130,445.00 |
| 2026-03-27 | 127,040.88 |
| 2026-03-30 | 127,896.65 |
| 2026-03-31 | 129,601.00 |
| 2026-04-01 | 129,564.12 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1d30040abd551c0111688258e24e6c4f78f051c6086a3c88882cd3d2834d4e78
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：49c335db00c11edb89b85054de53305aa87728e5c9fc8e38253aaa4a3b5493c1
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