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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.82%
区间年化+5.19%
最大回撤-28.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥81.01持仓市值 ¥108,644.42仓位 +99.93%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华丽家族 （sh600503） | 5,000.0000 | 10,210.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 5,200.0000 | 10,306.15 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,100.0000 | 10,312.15 |
| 河钢股份 （sz000709） | 5,000.0000 | 10,260.12 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 5,300.0000 | 10,875.43 |
| 兰州银行 （sz001227） | 5,387.1105 | 12,127.06 |
| 南山控股 （sz002314） | 4,900.0000 | 9,809.90 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 金正大 （sz002470） | 5,400.0000 | 10,864.43 |
| 中公教育 （sz002607） | 5,100.0000 | 10,261.13 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 189 笔 / ¥2,027,523.00卖出 179 笔 / ¥1,932,390.99佣金 ¥1,841.31印花税 ¥965.71滑点 ¥1,979.96
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 4,742.7272 | 9,200.89 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 14.20 | +9,186.69 | -317.05 |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 5,800.0000 | 11,716.00 | 5.00 | 0.00 | 5.86 | 10.86 | -11,726.86 | — |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,700.0000 | 11,685.00 | 5.00 | 0.00 | 5.84 | 10.84 | -11,695.84 | — |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | *ST皇庭 （sz000056） | 买入 | 5,600.0000 | 11,648.00 | 5.00 | 0.00 | 5.82 | 10.82 | -11,658.82 | — |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,500.0000 | 11,715.00 | 5.00 | 0.00 | 5.86 | 10.86 | -11,725.86 | — |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 5,500.0000 | 11,660.00 | 5.00 | 0.00 | 5.83 | 10.83 | -11,670.83 | — |
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 5,500.0000 | 13,475.00 | 5.00 | 6.73 | 6.74 | 18.47 | +13,456.53 | +1,235.42 |
| 2025-12-22 | 2025-12-19 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 6,000.0000 | 12,060.00 | 5.00 | 0.00 | 6.03 | 11.03 | -12,071.03 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 6,000.0000 | 11,520.00 | 5.00 | 5.76 | 5.76 | 16.52 | +11,503.48 | -567.55 |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 5,400.0000 | 12,096.00 | 5.00 | 0.00 | 6.05 | 11.05 | -12,107.05 | — |
| 2026-01-07 | 2026-01-06 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 5,500.0000 | 14,850.00 | 5.00 | 7.42 | 7.43 | 19.85 | +14,830.15 | +3,104.30 |
| 2026-01-07 | 2026-01-06 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 5,500.0000 | 12,320.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,331.16 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 5,100.0000 | 10,149.00 | 5.00 | 5.07 | 5.07 | 15.15 | +10,133.85 | -535.48 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 新里程 （sz002219） | 卖出 | 5,400.0000 | 14,850.00 | 5.00 | 7.42 | 7.42 | 19.85 | +14,830.15 | +2,669.08 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 6,200.0000 | 12,400.00 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | 11.20 | -12,411.20 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 6,200.0000 | 12,400.00 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | 11.20 | -12,411.20 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 5,500.0000 | 8,525.00 | 5.00 | 4.26 | 4.26 | 13.52 | +8,511.48 | -3,819.68 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 6,200.0000 | 11,966.00 | 5.00 | 5.98 | 5.98 | 16.96 | +11,949.04 | -462.16 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 6,200.0000 | 12,276.00 | 5.00 | 6.13 | 6.14 | 17.27 | +12,258.73 | -152.47 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 福星股份 （sz000926） | 买入 | 5,300.0000 | 12,031.00 | 5.00 | 0.00 | 6.02 | 11.02 | -12,042.02 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 5,200.0000 | 12,012.00 | 5.00 | 0.00 | 6.01 | 11.01 | -12,023.01 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 兰州银行 （sz001227） | 买入 | 5,387.1105 | 12,116.00 | 5.00 | 0.00 | 6.06 | 11.06 | -12,127.06 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 5,500.0000 | 15,290.00 | 5.00 | 7.64 | 7.64 | 20.29 | +15,269.71 | +3,598.88 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 5,500.0000 | 14,190.00 | 5.00 | 7.09 | 7.09 | 19.19 | +14,170.81 | +2,169.82 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,200.0000 | 12,586.00 | 5.00 | 0.00 | 6.29 | 11.29 | -12,597.29 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 6,426.2756 | 12,524.00 | 5.00 | 0.00 | 6.26 | 11.26 | -12,535.26 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,200.0000 | 11,532.00 | 5.00 | 5.76 | 5.77 | 16.53 | +11,515.47 | -1,081.82 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST皇庭 （sz000056） | 卖出 | 5,600.0000 | 10,136.00 | 5.00 | 5.07 | 5.07 | 15.13 | +10,120.87 | -1,537.96 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 5,800.0000 | 11,194.00 | 5.00 | 5.59 | 5.60 | 16.19 | +11,177.81 | -549.05 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 6,000.0000 | 12,120.00 | 5.00 | 0.00 | 6.06 | 11.06 | -12,131.06 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 5,800.0000 | 12,296.00 | 5.00 | 0.00 | 6.15 | 11.15 | -12,307.15 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 5,400.0000 | 12,096.00 | 5.00 | 0.00 | 6.05 | 11.05 | -12,107.05 | — |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 5,400.0000 | 13,608.00 | 5.00 | 6.80 | 6.80 | 18.60 | +13,589.40 | +1,482.35 |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 6,400.0000 | 12,992.00 | 5.00 | 0.00 | 6.50 | 11.50 | -13,003.50 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 6,400.0000 | 12,288.00 | 5.00 | 6.14 | 6.14 | 17.28 | +12,270.72 | -732.78 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 6,426.2756 | 11,780.00 | 5.00 | 5.89 | 5.89 | 16.78 | +11,763.22 | -772.04 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 5,900.0000 | 12,272.00 | 5.00 | 0.00 | 6.14 | 11.14 | -12,283.14 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,700.0000 | 12,255.00 | 5.00 | 0.00 | 6.13 | 11.13 | -12,266.13 | — |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 5,700.0000 | 20,862.00 | 6.26 | 10.43 | 10.43 | 27.11 | +20,834.89 | +8,568.76 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 5,674.0061 | 14,392.00 | 5.00 | 7.19 | 7.20 | 19.39 | +14,372.61 | +2,153.51 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | *ST皇庭 （sz000056） | 买入 | 6,800.0000 | 13,532.00 | 5.00 | 0.00 | 6.77 | 11.77 | -13,543.77 | — |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 6,200.0000 | 13,392.00 | 5.00 | 0.00 | 6.70 | 11.70 | -13,403.70 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 5,800.0000 | 11,542.00 | 5.00 | 5.77 | 5.77 | 16.54 | +11,525.46 | -781.69 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST皇庭 （sz000056） | 卖出 | 6,800.0000 | 13,124.00 | 5.00 | 6.56 | 6.56 | 18.12 | +13,105.88 | -437.89 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 5,900.0000 | 11,741.00 | 5.00 | 5.87 | 5.87 | 16.74 | +11,724.26 | -558.87 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 6,100.0000 | 12,993.00 | 5.00 | 0.00 | 6.50 | 11.50 | -13,004.50 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 红豆股份 （sh600400） | 买入 | 6,000.0000 | 13,020.00 | 5.00 | 0.00 | 6.51 | 11.51 | -13,031.51 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 6,000.0000 | 13,020.00 | 5.00 | 0.00 | 6.51 | 11.51 | -13,031.51 | — |
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 6,200.0000 | 11,656.00 | 5.00 | 5.83 | 5.83 | 16.65 | +11,639.35 | -1,764.35 |
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | *ST皇庭 （sz000056） | 买入 | 6,300.0000 | 12,726.00 | 5.00 | 0.00 | 6.36 | 11.36 | -12,737.36 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1d30040abd551c0111688258e24e6c4f78f051c6086a3c88882cd3d2834d4e78
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：49c335db00c11edb89b85054de53305aa87728e5c9fc8e38253aaa4a3b5493c1
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