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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.82%
区间年化+5.19%
最大回撤-28.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥81.01持仓市值 ¥108,644.42仓位 +99.93%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华丽家族 （sh600503） | 5,000.0000 | 10,210.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 5,200.0000 | 10,306.15 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,100.0000 | 10,312.15 |
| 河钢股份 （sz000709） | 5,000.0000 | 10,260.12 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 5,300.0000 | 10,875.43 |
| 兰州银行 （sz001227） | 5,387.1105 | 12,127.06 |
| 南山控股 （sz002314） | 4,900.0000 | 9,809.90 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 金正大 （sz002470） | 5,400.0000 | 10,864.43 |
| 中公教育 （sz002607） | 5,100.0000 | 10,261.13 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-11-03 | 120,606.36 |
| 2025-11-04 | 122,585.79 |
| 2025-11-05 | 122,475.64 |
| 2025-11-06 | 125,048.64 |
| 2025-11-07 | 124,762.21 |
| 2025-11-10 | 124,954.52 |
| 2025-11-11 | 125,880.37 |
| 2025-11-12 | 127,130.80 |
| 2025-11-13 | 126,679.80 |
| 2025-11-14 | 131,287.80 |
| 2025-11-17 | 135,203.03 |
| 2025-11-18 | 135,899.61 |
| 2025-11-19 | 131,697.32 |
| 2025-11-20 | 129,507.75 |
| 2025-11-21 | 127,445.61 |
| 2025-11-24 | 122,846.77 |
| 2025-11-25 | 123,272.77 |
| 2025-11-26 | 123,880.19 |
| 2025-11-27 | 124,062.77 |
| 2025-11-28 | 123,554.77 |
| 2025-12-01 | 125,715.77 |
| 2025-12-02 | 126,733.19 |
| 2025-12-03 | 127,242.62 |
| 2025-12-04 | 125,562.19 |
| 2025-12-05 | 122,392.34 |
| 2025-12-08 | 125,076.80 |
| 2025-12-09 | 125,154.37 |
| 2025-12-10 | 122,478.51 |
| 2025-12-11 | 122,547.09 |
| 2025-12-12 | 118,966.23 |
| 2025-12-15 | 117,429.32 |
| 2025-12-16 | 118,169.32 |
| 2025-12-17 | 116,248.32 |
| 2025-12-18 | 116,253.32 |
| 2025-12-19 | 117,810.32 |
| 2025-12-22 | 122,145.82 |
| 2025-12-23 | 121,686.82 |
| 2025-12-24 | 119,337.82 |
| 2025-12-25 | 119,999.82 |
| 2025-12-26 | 120,933.82 |
| 2025-12-29 | 121,117.26 |
| 2025-12-30 | 120,088.26 |
| 2025-12-31 | 120,302.26 |
| 2026-01-05 | 120,056.26 |
| 2026-01-06 | 121,101.26 |
| 2026-01-07 | 124,392.25 |
| 2026-01-08 | 122,507.25 |
| 2026-01-09 | 123,655.25 |
| 2026-01-12 | 124,056.25 |
| 2026-01-13 | 125,526.25 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1d30040abd551c0111688258e24e6c4f78f051c6086a3c88882cd3d2834d4e78
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：49c335db00c11edb89b85054de53305aa87728e5c9fc8e38253aaa4a3b5493c1
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