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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.82%
区间年化+5.19%
最大回撤-28.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥81.01持仓市值 ¥108,644.42仓位 +99.93%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华丽家族 （sh600503） | 5,000.0000 | 10,210.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 5,200.0000 | 10,306.15 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,100.0000 | 10,312.15 |
| 河钢股份 （sz000709） | 5,000.0000 | 10,260.12 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 5,300.0000 | 10,875.43 |
| 兰州银行 （sz001227） | 5,387.1105 | 12,127.06 |
| 南山控股 （sz002314） | 4,900.0000 | 9,809.90 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 金正大 （sz002470） | 5,400.0000 | 10,864.43 |
| 中公教育 （sz002607） | 5,100.0000 | 10,261.13 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 189 笔 / ¥2,027,523.00卖出 179 笔 / ¥1,932,390.99佣金 ¥1,841.31印花税 ¥965.71滑点 ¥1,979.96
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | 2025-09-11 | 苏宁环球 （sz000718） | 卖出 | 4,532.4845 | 14,463.54 | 5.00 | 7.23 | 7.23 | 19.46 | +14,444.08 | +5,282.51 |
| 2025-09-12 | 2025-09-11 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,700.0000 | 11,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.70 | 10.70 | -11,410.70 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 5,300.0000 | 14,522.00 | 5.00 | 7.26 | 7.26 | 19.52 | +14,502.48 | +3,839.16 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 4,762.1122 | 12,455.00 | 5.00 | 6.22 | 6.23 | 17.45 | +12,437.55 | +2,698.68 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 6,100.0000 | 12,200.00 | 5.00 | 0.00 | 6.10 | 11.10 | -12,211.10 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,100.0000 | 12,200.00 | 5.00 | 0.00 | 6.10 | 11.10 | -12,211.10 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,741.00 | 5.00 | 4.87 | 4.87 | 14.74 | +9,726.26 | -943.07 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,700.0000 | 10,830.00 | 5.00 | 5.41 | 5.42 | 15.83 | +10,814.17 | -596.53 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,100.0000 | 10,370.00 | 5.00 | 5.18 | 5.19 | 15.37 | +10,354.63 | -1,856.47 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 6,100.0000 | 10,797.00 | 5.00 | 5.40 | 5.40 | 15.79 | +10,781.21 | -1,429.89 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,600.0000 | 11,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.60 | 10.60 | -11,210.60 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,600.0000 | 11,144.00 | 5.00 | 0.00 | 5.57 | 10.57 | -11,154.57 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 5,600.0000 | 11,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.60 | 10.60 | -11,210.60 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,500.0000 | 11,110.00 | 5.00 | 0.00 | 5.55 | 10.55 | -11,120.56 | — |
| 2025-10-13 | 2025-10-10 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 5,300.0000 | 12,084.00 | 5.00 | 6.04 | 6.04 | 17.08 | +12,066.92 | +1,350.57 |
| 2025-10-13 | 2025-10-10 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,500.0000 | 11,330.00 | 5.00 | 0.00 | 5.67 | 10.66 | -11,340.67 | — |
| 2025-10-20 | 2025-10-17 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,500.0000 | 13,530.00 | 5.00 | 6.76 | 6.77 | 18.53 | +13,511.47 | +2,390.92 |
| 2025-10-20 | 2025-10-17 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 5,100.0000 | 10,047.00 | 5.00 | 5.02 | 5.02 | 15.04 | +10,031.96 | -433.27 |
| 2025-10-20 | 2025-10-17 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 5,700.0000 | 11,628.00 | 5.00 | 0.00 | 5.81 | 10.81 | -11,638.81 | — |
| 2025-10-20 | 2025-10-17 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 5,600.0000 | 11,704.00 | 5.00 | 0.00 | 5.85 | 10.85 | -11,714.85 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 5,100.0000 | 12,087.00 | 5.00 | 6.04 | 6.04 | 17.08 | +12,069.92 | +1,961.87 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 6,100.0000 | 12,261.00 | 5.00 | 0.00 | 6.13 | 11.13 | -12,272.13 | — |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 5,600.0000 | 10,976.00 | 5.00 | 5.49 | 5.49 | 15.97 | +10,960.03 | -250.57 |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 6,100.0000 | 11,895.00 | 5.00 | 5.94 | 5.95 | 16.89 | +11,878.11 | -394.02 |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 5,600.0000 | 11,928.00 | 5.00 | 0.00 | 5.96 | 10.96 | -11,938.96 | — |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 5,500.0000 | 11,990.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 11.00 | -12,001.00 | — |
| 2025-11-10 | 2025-11-07 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 5,600.0000 | 14,112.00 | 5.00 | 7.05 | 7.06 | 19.11 | +14,092.89 | +2,882.29 |
| 2025-11-10 | 2025-11-07 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 6,100.0000 | 12,322.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,333.16 | — |
| 2025-11-17 | 2025-11-14 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 5,600.0000 | 14,336.00 | 5.00 | 7.16 | 7.17 | 19.33 | +14,316.67 | +2,377.70 |
| 2025-11-17 | 2025-11-14 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 5,600.0000 | 16,856.00 | 5.05 | 8.42 | 8.43 | 21.91 | +16,834.09 | +5,119.24 |
| 2025-11-17 | 2025-11-14 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 6,500.0000 | 13,325.00 | 5.00 | 0.00 | 6.66 | 11.66 | -13,336.66 | — |
| 2025-11-17 | 2025-11-14 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 6,400.0000 | 13,440.00 | 5.00 | 0.00 | 6.72 | 11.72 | -13,451.72 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,500.0000 | 10,890.00 | 5.00 | 5.44 | 5.45 | 15.89 | +10,874.11 | -466.55 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,504.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 14.50 | +9,489.50 | -600.54 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 5,700.0000 | 11,172.00 | 5.00 | 5.58 | 5.59 | 16.17 | +11,155.83 | -482.98 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 6,500.0000 | 12,220.00 | 5.00 | 6.11 | 6.11 | 17.22 | +12,202.78 | -1,133.88 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 6,400.0000 | 12,672.00 | 5.00 | 6.33 | 6.34 | 17.67 | +12,654.33 | -797.39 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 6,100.0000 | 11,285.00 | 5.00 | 5.64 | 5.64 | 16.28 | +11,268.72 | -1,064.44 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 6,000.0000 | 12,120.00 | 5.00 | 0.00 | 6.06 | 11.06 | -12,131.06 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 5,900.0000 | 12,272.00 | 5.00 | 0.00 | 6.14 | 11.14 | -12,283.14 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,700.0000 | 12,141.00 | 5.00 | 0.00 | 6.07 | 11.07 | -12,152.07 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 5,674.0061 | 12,208.00 | 5.00 | 0.00 | 6.10 | 11.10 | -12,219.10 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 5,500.0000 | 12,210.00 | 5.00 | 0.00 | 6.11 | 11.11 | -12,221.11 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 新里程 （sz002219） | 买入 | 5,400.0000 | 12,150.00 | 5.00 | 0.00 | 6.08 | 11.07 | -12,161.08 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 5,900.0000 | 11,741.00 | 5.00 | 5.87 | 5.87 | 16.74 | +11,724.26 | -558.87 |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 6,200.0000 | 12,462.00 | 5.00 | 0.00 | 6.23 | 11.23 | -12,473.23 | — |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 6,200.0000 | 11,966.00 | 5.00 | 5.98 | 5.98 | 16.96 | +11,949.04 | -524.19 |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,700.0000 | 10,716.00 | 5.00 | 5.36 | 5.36 | 15.71 | +10,700.29 | -1,451.78 |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 6,000.0000 | 10,740.00 | 5.00 | 5.37 | 5.37 | 15.74 | +10,724.26 | -1,406.80 |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,600.0000 | 11,088.00 | 5.00 | 5.54 | 5.54 | 16.09 | +11,071.91 | -82.66 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1d30040abd551c0111688258e24e6c4f78f051c6086a3c88882cd3d2834d4e78
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：49c335db00c11edb89b85054de53305aa87728e5c9fc8e38253aaa4a3b5493c1
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