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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.82%
区间年化+5.19%
最大回撤-28.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥81.01持仓市值 ¥108,644.42仓位 +99.93%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华丽家族 （sh600503） | 5,000.0000 | 10,210.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 5,200.0000 | 10,306.15 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,100.0000 | 10,312.15 |
| 河钢股份 （sz000709） | 5,000.0000 | 10,260.12 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 5,300.0000 | 10,875.43 |
| 兰州银行 （sz001227） | 5,387.1105 | 12,127.06 |
| 南山控股 （sz002314） | 4,900.0000 | 9,809.90 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 金正大 （sz002470） | 5,400.0000 | 10,864.43 |
| 中公教育 （sz002607） | 5,100.0000 | 10,261.13 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-08-15 | 103,088.68 |
| 2025-08-18 | 104,180.11 |
| 2025-08-19 | 104,842.04 |
| 2025-08-20 | 106,307.13 |
| 2025-08-21 | 107,103.73 |
| 2025-08-22 | 107,271.05 |
| 2025-08-25 | 107,166.40 |
| 2025-08-26 | 108,222.63 |
| 2025-08-27 | 109,329.83 |
| 2025-08-28 | 106,348.80 |
| 2025-08-29 | 106,682.52 |
| 2025-09-01 | 105,634.38 |
| 2025-09-02 | 109,406.09 |
| 2025-09-03 | 110,770.16 |
| 2025-09-04 | 109,799.12 |
| 2025-09-05 | 108,470.52 |
| 2025-09-08 | 109,072.08 |
| 2025-09-09 | 109,194.64 |
| 2025-09-10 | 109,768.66 |
| 2025-09-11 | 112,563.79 |
| 2025-09-12 | 115,226.32 |
| 2025-09-15 | 117,136.74 |
| 2025-09-16 | 119,580.74 |
| 2025-09-17 | 121,685.02 |
| 2025-09-18 | 122,193.45 |
| 2025-09-19 | 123,626.00 |
| 2025-09-22 | 119,005.72 |
| 2025-09-23 | 117,518.86 |
| 2025-09-24 | 114,752.44 |
| 2025-09-25 | 116,158.86 |
| 2025-09-26 | 113,085.95 |
| 2025-09-29 | 115,981.95 |
| 2025-09-30 | 116,242.53 |
| 2025-10-09 | 115,505.10 |
| 2025-10-10 | 115,815.95 |
| 2025-10-13 | 114,178.21 |
| 2025-10-14 | 116,287.64 |
| 2025-10-15 | 116,941.49 |
| 2025-10-16 | 118,033.49 |
| 2025-10-17 | 116,505.49 |
| 2025-10-20 | 117,529.83 |
| 2025-10-21 | 117,562.25 |
| 2025-10-22 | 123,858.11 |
| 2025-10-23 | 128,315.53 |
| 2025-10-24 | 126,091.53 |
| 2025-10-27 | 123,230.47 |
| 2025-10-28 | 122,876.89 |
| 2025-10-29 | 122,814.04 |
| 2025-10-30 | 122,111.61 |
| 2025-10-31 | 120,204.61 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1d30040abd551c0111688258e24e6c4f78f051c6086a3c88882cd3d2834d4e78
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：49c335db00c11edb89b85054de53305aa87728e5c9fc8e38253aaa4a3b5493c1
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