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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.82%
区间年化+5.19%
最大回撤-28.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥81.01持仓市值 ¥108,644.42仓位 +99.93%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华丽家族 （sh600503） | 5,000.0000 | 10,210.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 5,200.0000 | 10,306.15 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,100.0000 | 10,312.15 |
| 河钢股份 （sz000709） | 5,000.0000 | 10,260.12 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 5,300.0000 | 10,875.43 |
| 兰州银行 （sz001227） | 5,387.1105 | 12,127.06 |
| 南山控股 （sz002314） | 4,900.0000 | 9,809.90 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 金正大 （sz002470） | 5,400.0000 | 10,864.43 |
| 中公教育 （sz002607） | 5,100.0000 | 10,261.13 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 189 笔 / ¥2,027,523.00卖出 179 笔 / ¥1,932,390.99佣金 ¥1,841.31印花税 ¥965.71滑点 ¥1,979.96
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,456.00 | 5.00 | 4.73 | 4.73 | 14.45 | +9,441.55 | -216.28 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 兆新股份 （sz002256） | 卖出 | 4,300.0000 | 10,492.00 | 5.00 | 5.24 | 5.25 | 15.49 | +10,476.51 | +1,264.91 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 4,600.0000 | 10,810.00 | 5.00 | 5.40 | 5.41 | 15.81 | +10,794.19 | +1,630.62 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 4,600.0000 | 9,522.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,531.76 | — |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 丰林集团 （sh601996） | 买入 | 4,500.0000 | 9,630.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,639.82 | — |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 4,500.0000 | 9,630.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,639.82 | — |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 4,500.0000 | 10,440.00 | 5.00 | 5.22 | 5.22 | 15.44 | +10,424.56 | +784.75 |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 4,000.0000 | 9,200.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 14.20 | +9,185.80 | +656.54 |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,000.0000 | 9,950.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,959.98 | — |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 4,900.0000 | 10,045.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,055.02 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,250.00 | 5.00 | 4.62 | 4.62 | 14.25 | +9,235.75 | -724.22 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 4,458.6245 | 8,756.94 | 5.00 | 4.38 | 4.38 | 13.75 | +8,743.18 | +47.84 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 4,900.0000 | 9,359.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,368.68 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 4,742.7272 | 9,494.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,503.75 | — |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,702.00 | 5.00 | 4.85 | 4.85 | 14.70 | +9,687.30 | +318.62 |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 4,762.1122 | 9,729.00 | 5.00 | 0.00 | 4.86 | 9.86 | -9,738.86 | — |
| 2025-07-04 | 2025-07-03 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 4,854.0280 | 10,716.00 | 5.00 | 5.36 | 5.36 | 15.71 | +10,700.29 | +726.30 |
| 2025-07-04 | 2025-07-03 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 4,900.0000 | 9,898.00 | 5.00 | 0.00 | 4.95 | 9.95 | -9,907.95 | — |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 卓郎智能 （sh600545） | 卖出 | 4,300.0000 | 10,750.00 | 5.00 | 5.37 | 5.38 | 15.75 | +10,734.25 | +1,522.65 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 4,600.0000 | 9,154.00 | 5.00 | 4.57 | 4.58 | 14.15 | +9,139.85 | -391.91 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,200.0000 | 10,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,410.20 | — |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 5,200.0000 | 10,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,410.20 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,200.0000 | 10,244.00 | 5.00 | 5.12 | 5.12 | 15.24 | +10,228.76 | -181.44 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 5,200.0000 | 10,296.00 | 5.00 | 5.15 | 5.15 | 15.29 | +10,280.71 | -129.49 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,457.00 | 5.00 | 4.73 | 4.73 | 14.45 | +9,442.55 | -465.40 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 5,000.0000 | 10,100.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,110.05 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 4,800.0000 | 10,080.00 | 5.00 | 0.00 | 5.04 | 10.04 | -10,090.04 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 4,700.0000 | 10,011.00 | 5.00 | 0.00 | 5.01 | 10.01 | -10,021.01 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 5,000.0000 | 12,950.00 | 5.00 | 6.47 | 6.48 | 17.95 | +12,932.05 | +2,822.00 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 4,900.0000 | 11,711.00 | 5.00 | 5.85 | 5.86 | 16.71 | +11,694.29 | +1,639.27 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,200.0000 | 10,452.00 | 5.00 | 0.00 | 5.23 | 10.23 | -10,462.23 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 5,200.0000 | 10,504.00 | 5.00 | 0.00 | 5.25 | 10.25 | -10,514.25 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,353.00 | 5.00 | 4.67 | 4.68 | 14.35 | +9,338.65 | -165.10 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 5,200.0000 | 9,932.00 | 5.00 | 4.96 | 4.97 | 14.93 | +9,917.07 | -545.16 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 5,200.0000 | 10,036.00 | 5.00 | 5.02 | 5.02 | 15.03 | +10,020.97 | -493.29 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 5,100.0000 | 10,098.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,108.05 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 5,000.0000 | 10,100.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,110.05 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,000.0000 | 10,200.00 | 5.00 | 0.00 | 5.10 | 10.10 | -10,210.10 | — |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 丰林集团 （sh601996） | 卖出 | 4,500.0000 | 10,575.00 | 5.00 | 5.28 | 5.29 | 15.57 | +10,559.43 | +919.61 |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 5,000.0000 | 12,350.00 | 5.00 | 6.17 | 6.18 | 17.35 | +12,332.65 | +2,222.60 |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 5,300.0000 | 10,706.00 | 5.00 | 0.00 | 5.35 | 10.35 | -10,716.35 | — |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 5,200.0000 | 10,556.00 | 5.00 | 0.00 | 5.28 | 10.28 | -10,566.28 | — |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 4,430.8699 | 10,476.27 | 5.00 | 5.24 | 5.24 | 15.47 | +10,460.80 | +1,255.20 |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 5,200.0000 | 10,296.00 | 5.00 | 5.15 | 5.15 | 15.29 | +10,280.71 | -285.57 |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 5,300.0000 | 10,653.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.33 | -10,663.33 | — |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 5,100.0000 | 10,455.00 | 5.00 | 0.00 | 5.23 | 10.23 | -10,465.23 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,900.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 14.90 | +9,885.10 | -325.00 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 4,700.0000 | 10,951.00 | 5.00 | 5.47 | 5.48 | 15.95 | +10,935.05 | +914.05 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,100.0000 | 10,659.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.33 | -10,669.33 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 5,100.0000 | 10,659.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.33 | -10,669.33 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1d30040abd551c0111688258e24e6c4f78f051c6086a3c88882cd3d2834d4e78
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：49c335db00c11edb89b85054de53305aa87728e5c9fc8e38253aaa4a3b5493c1
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