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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.82%
区间年化+5.19%
最大回撤-28.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥81.01持仓市值 ¥108,644.42仓位 +99.93%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华丽家族 （sh600503） | 5,000.0000 | 10,210.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 5,200.0000 | 10,306.15 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,100.0000 | 10,312.15 |
| 河钢股份 （sz000709） | 5,000.0000 | 10,260.12 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 5,300.0000 | 10,875.43 |
| 兰州银行 （sz001227） | 5,387.1105 | 12,127.06 |
| 南山控股 （sz002314） | 4,900.0000 | 9,809.90 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 金正大 （sz002470） | 5,400.0000 | 10,864.43 |
| 中公教育 （sz002607） | 5,100.0000 | 10,261.13 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 189 笔 / ¥2,027,523.00卖出 179 笔 / ¥1,932,390.99佣金 ¥1,841.31印花税 ¥965.71滑点 ¥1,979.96
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 2025-03-20 | 金浦钛业 （sz000545） | 卖出 | 4,800.0000 | 11,328.00 | 5.00 | 5.66 | 5.66 | 16.33 | +11,311.67 | +1,221.63 |
| 2025-03-21 | 2025-03-20 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 4,700.0000 | 10,763.00 | 5.00 | 5.38 | 5.38 | 15.76 | +10,747.24 | +867.30 |
| 2025-03-21 | 2025-03-20 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 5,300.0000 | 10,547.00 | 5.00 | 0.00 | 5.27 | 10.27 | -10,557.27 | — |
| 2025-03-21 | 2025-03-20 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 5,200.0000 | 10,712.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,722.36 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 5,200.0000 | 10,036.00 | 5.00 | 5.02 | 5.02 | 15.03 | +10,020.97 | -701.39 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,690.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.69 | +9,675.31 | -636.84 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 5,300.0000 | 9,858.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.86 | +9,843.14 | -714.13 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,500.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 14.50 | +9,485.50 | -774.62 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 5,000.0000 | 10,350.00 | 5.00 | 0.00 | 5.17 | 10.18 | -10,360.17 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 嘉麟杰 （sz002486） | 买入 | 5,021.0987 | 10,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,410.20 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 4,700.0000 | 10,246.00 | 5.00 | 0.00 | 5.12 | 10.12 | -10,256.12 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 勤上股份 （sz002638） | 买入 | 4,700.0000 | 10,293.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,303.15 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 4,700.0000 | 8,648.00 | 5.00 | 4.32 | 4.32 | 13.65 | +8,634.35 | -1,621.77 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 康欣新材 （sh600076） | 买入 | 4,800.0000 | 9,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,609.80 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 康欣新材 （sh600076） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,408.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 14.41 | +9,393.59 | -216.21 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 4,977.0692 | 9,408.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 14.41 | +9,393.59 | -936.57 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,550.00 | 5.00 | 4.77 | 4.78 | 14.55 | +9,535.45 | -574.60 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,071.00 | 5.00 | 4.53 | 4.54 | 14.07 | +9,056.93 | -1,011.10 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 丰林集团 （sh601996） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,190.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.19 | +8,176.81 | -358.45 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,200.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 14.20 | +9,185.80 | -1,174.37 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | ST棕榈 （sz002431） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,264.00 | 5.00 | 4.63 | 4.63 | 14.26 | +9,249.74 | -744.25 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 嘉麟杰 （sz002486） | 卖出 | 5,021.0987 | 9,550.00 | 5.00 | 4.77 | 4.78 | 14.55 | +9,535.45 | -874.75 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 勤上股份 （sz002638） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,212.00 | 5.00 | 4.60 | 4.61 | 14.21 | +9,197.79 | -1,105.36 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 4,500.0000 | 9,225.00 | 5.00 | 0.00 | 4.61 | 9.61 | -9,234.61 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 金浦钛业 （sz000545） | 买入 | 4,500.0000 | 9,135.00 | 5.00 | 0.00 | 4.57 | 9.57 | -9,144.57 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 4,400.0000 | 9,108.00 | 5.00 | 0.00 | 4.55 | 9.55 | -9,117.55 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 4,200.0000 | 9,240.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,249.62 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 4,430.8699 | 9,196.00 | 5.00 | 0.00 | 4.60 | 9.60 | -9,205.60 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 4,532.4845 | 9,152.00 | 5.00 | 0.00 | 4.58 | 9.58 | -9,161.58 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 栖霞建设 （sh600533） | 买入 | 4,400.0000 | 9,284.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,293.64 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 卓郎智能 （sh600545） | 买入 | 4,300.0000 | 9,202.00 | 5.00 | 0.00 | 4.60 | 9.60 | -9,211.60 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 兆新股份 （sz002256） | 买入 | 4,300.0000 | 9,202.00 | 5.00 | 0.00 | 4.60 | 9.60 | -9,211.60 | — |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 4,200.0000 | 7,350.00 | 5.00 | 3.67 | 3.68 | 12.35 | +7,337.65 | -1,911.97 |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 嘉麟杰 （sz002486） | 买入 | 3,715.6130 | 7,474.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,482.74 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 金浦钛业 （sz000545） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,910.00 | 5.00 | 4.45 | 4.46 | 13.91 | +8,896.09 | -248.48 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 4,500.0000 | 9,000.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 14.00 | +8,986.00 | -248.61 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 4,600.0000 | 9,154.00 | 5.00 | 0.00 | 4.58 | 9.58 | -9,163.58 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 4,458.6245 | 8,686.00 | 5.00 | 0.00 | 4.34 | 9.34 | -8,695.34 | — |
| 2025-05-08 | 2025-05-07 | 栖霞建设 （sh600533） | 卖出 | 4,400.0000 | 10,120.00 | 5.00 | 5.06 | 5.06 | 15.12 | +10,104.88 | +811.24 |
| 2025-05-08 | 2025-05-07 | 嘉麟杰 （sz002486） | 卖出 | 3,715.6130 | 8,547.00 | 5.00 | 4.27 | 4.27 | 13.54 | +8,533.46 | +1,050.72 |
| 2025-05-08 | 2025-05-07 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 4,700.0000 | 9,494.00 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | -9,503.75 | — |
| 2025-05-08 | 2025-05-07 | ST棕榈 （sz002431） | 买入 | 4,600.0000 | 9,292.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,301.65 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 4,400.0000 | 10,252.00 | 5.00 | 5.12 | 5.13 | 15.25 | +10,236.75 | +1,119.20 |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | ST棕榈 （sz002431） | 卖出 | 4,600.0000 | 9,154.00 | 5.00 | 4.57 | 4.58 | 14.15 | +9,139.85 | -161.80 |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 4,843.6363 | 9,648.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,657.82 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 4,400.0000 | 9,592.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,601.80 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,668.00 | 5.00 | 4.33 | 4.33 | 13.67 | +8,654.33 | -947.46 |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 4,843.6363 | 9,456.00 | 5.00 | 4.73 | 4.73 | 14.45 | +9,441.55 | -216.28 |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 4,800.0000 | 9,648.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,657.82 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 4,000.0000 | 8,520.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,529.26 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1d30040abd551c0111688258e24e6c4f78f051c6086a3c88882cd3d2834d4e78
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：49c335db00c11edb89b85054de53305aa87728e5c9fc8e38253aaa4a3b5493c1
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