← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.82%
区间年化+5.19%
最大回撤-28.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥81.01持仓市值 ¥108,644.42仓位 +99.93%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华丽家族 （sh600503） | 5,000.0000 | 10,210.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 5,200.0000 | 10,306.15 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,100.0000 | 10,312.15 |
| 河钢股份 （sz000709） | 5,000.0000 | 10,260.12 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 5,300.0000 | 10,875.43 |
| 兰州银行 （sz001227） | 5,387.1105 | 12,127.06 |
| 南山控股 （sz002314） | 4,900.0000 | 9,809.90 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 金正大 （sz002470） | 5,400.0000 | 10,864.43 |
| 中公教育 （sz002607） | 5,100.0000 | 10,261.13 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-03-21 | 107,427.53 |
| 2025-03-24 | 106,695.53 |
| 2025-03-25 | 104,041.53 |
| 2025-03-26 | 104,390.53 |
| 2025-03-27 | 105,440.53 |
| 2025-03-28 | 104,380.81 |
| 2025-03-31 | 101,030.81 |
| 2025-04-01 | 100,401.81 |
| 2025-04-02 | 100,710.81 |
| 2025-04-03 | 99,726.81 |
| 2025-04-07 | 96,402.36 |
| 2025-04-08 | 87,738.36 |
| 2025-04-09 | 87,532.36 |
| 2025-04-10 | 91,407.36 |
| 2025-04-11 | 91,754.36 |
| 2025-04-14 | 92,832.16 |
| 2025-04-15 | 93,237.16 |
| 2025-04-16 | 91,749.16 |
| 2025-04-17 | 89,126.16 |
| 2025-04-18 | 91,018.16 |
| 2025-04-21 | 90,749.07 |
| 2025-04-22 | 92,114.07 |
| 2025-04-23 | 93,459.07 |
| 2025-04-24 | 93,075.07 |
| 2025-04-25 | 92,549.07 |
| 2025-04-28 | 92,617.25 |
| 2025-04-29 | 90,641.25 |
| 2025-04-30 | 92,263.25 |
| 2025-05-06 | 93,959.25 |
| 2025-05-07 | 96,531.25 |
| 2025-05-08 | 96,334.19 |
| 2025-05-09 | 97,564.19 |
| 2025-05-12 | 96,588.19 |
| 2025-05-13 | 97,298.19 |
| 2025-05-14 | 96,823.19 |
| 2025-05-15 | 97,888.17 |
| 2025-05-16 | 96,991.17 |
| 2025-05-19 | 96,646.17 |
| 2025-05-20 | 98,921.17 |
| 2025-05-21 | 99,703.17 |
| 2025-05-22 | 97,946.97 |
| 2025-05-23 | 97,074.97 |
| 2025-05-26 | 95,704.37 |
| 2025-05-27 | 96,827.57 |
| 2025-05-28 | 97,776.39 |
| 2025-05-29 | 97,133.64 |
| 2025-05-30 | 99,202.84 |
| 2025-06-03 | 96,576.23 |
| 2025-06-04 | 97,348.64 |
| 2025-06-05 | 98,829.04 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1d30040abd551c0111688258e24e6c4f78f051c6086a3c88882cd3d2834d4e78
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：49c335db00c11edb89b85054de53305aa87728e5c9fc8e38253aaa4a3b5493c1
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。