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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
区间收益+8.82%
区间年化+5.19%
最大回撤-28.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +20.41% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥81.01持仓市值 ¥108,644.42仓位 +99.93%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华丽家族 （sh600503） | 5,000.0000 | 10,210.10 |
| 腾达建设 （sh600512） | 5,200.0000 | 10,306.15 |
| 全筑股份 （sh603030） | 5,100.0000 | 10,312.15 |
| 河钢股份 （sz000709） | 5,000.0000 | 10,260.12 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 5,300.0000 | 10,875.43 |
| 兰州银行 （sz001227） | 5,387.1105 | 12,127.06 |
| 南山控股 （sz002314） | 4,900.0000 | 9,809.90 |
| 华英农业 （sz002321） | 5,300.0000 | 10,663.33 |
| 金正大 （sz002470） | 5,400.0000 | 10,864.43 |
| 中公教育 （sz002607） | 5,100.0000 | 10,261.13 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 189 笔 / ¥2,027,523.00卖出 179 笔 / ¥1,932,390.99佣金 ¥1,841.31印花税 ¥965.71滑点 ¥1,979.96
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 5,000.0000 | 9,950.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,959.98 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 4,800.0000 | 9,792.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,801.90 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 4,800.0000 | 9,792.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,801.90 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,900.0000 | 9,947.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,956.97 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 4,800.0000 | 9,792.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,801.90 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 康欣新材 （sh600076） | 买入 | 4,800.0000 | 9,984.00 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 9.99 | -9,993.99 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,800.0000 | 9,936.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,945.97 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 4,600.0000 | 9,844.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,853.92 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | ST棕榈 （sz002431） | 买入 | 4,700.0000 | 9,870.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,879.93 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 康欣新材 （sh600076） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,408.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 14.41 | +9,393.59 | -600.40 |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,360.00 | 5.00 | 4.68 | 4.68 | 14.36 | +9,345.64 | -456.25 |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,408.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 14.41 | +9,393.59 | -408.30 |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,264.00 | 5.00 | 4.63 | 4.63 | 14.26 | +9,249.74 | -552.16 |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,500.00 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 14.50 | +9,485.50 | -474.47 |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,800.0000 | 11,712.00 | 5.00 | 5.85 | 5.86 | 16.71 | +11,695.29 | +1,749.32 |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,900.0000 | 12,348.00 | 5.00 | 6.17 | 6.17 | 17.34 | +12,330.66 | +2,373.68 |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,100.0000 | 10,047.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,057.02 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 5,045.4545 | 9,950.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,959.98 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 丰林集团 （sh601996） | 买入 | 5,000.0000 | 10,050.00 | 5.00 | 0.00 | 5.02 | 10.02 | -10,060.02 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 5,000.0000 | 10,100.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,110.05 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 金浦钛业 （sz000545） | 买入 | 4,800.0000 | 10,080.00 | 5.00 | 0.00 | 5.04 | 10.04 | -10,090.04 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 4,854.0280 | 9,964.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,973.98 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 4,873.3802 | 10,058.00 | 5.00 | 0.00 | 5.03 | 10.03 | -10,068.03 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 4,700.0000 | 10,058.00 | 5.00 | 0.00 | 5.03 | 10.03 | -10,068.03 | — |
| 2025-01-16 | 2025-01-15 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,100.0000 | 9,486.00 | 5.00 | 4.74 | 4.74 | 14.48 | +9,471.52 | -585.51 |
| 2025-01-16 | 2025-01-15 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 5,045.4545 | 9,800.00 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 14.80 | +9,785.20 | -174.77 |
| 2025-01-16 | 2025-01-15 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 4,700.0000 | 10,105.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,115.05 | — |
| 2025-01-16 | 2025-01-15 | 华电能源 （sh600726） | 买入 | 4,600.0000 | 10,074.00 | 5.00 | 0.00 | 5.04 | 10.04 | -10,084.04 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 4,600.0000 | 9,200.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 14.20 | +9,185.80 | -668.12 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 丰林集团 （sh601996） | 卖出 | 5,000.0000 | 9,850.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.85 | +9,835.15 | -224.87 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | ST棕榈 （sz002431） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,212.00 | 5.00 | 4.60 | 4.61 | 14.21 | +9,197.79 | -682.14 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 4,900.0000 | 9,849.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,858.92 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 4,700.0000 | 9,870.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,879.93 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 4,200.0000 | 8,946.00 | 5.00 | 0.00 | 4.47 | 9.47 | -8,955.47 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 4,900.0000 | 9,359.00 | 5.00 | 4.68 | 4.68 | 14.36 | +9,344.64 | -514.28 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 4,700.0000 | 9,024.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.02 | +9,009.98 | -1,105.07 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 4,944.5454 | 9,800.00 | 5.00 | 0.00 | 4.90 | 9.90 | -9,809.90 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 丰林集团 （sh601996） | 买入 | 4,200.0000 | 8,526.00 | 5.00 | 0.00 | 4.26 | 9.26 | -8,535.26 | — |
| 2025-02-21 | 2025-02-20 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 4,873.3802 | 10,622.00 | 5.00 | 5.31 | 5.31 | 15.62 | +10,606.38 | +538.35 |
| 2025-02-21 | 2025-02-20 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 4,944.5454 | 9,653.00 | 5.00 | 4.82 | 4.83 | 14.65 | +9,638.35 | -171.55 |
| 2025-02-21 | 2025-02-20 | 康欣新材 （sh600076） | 买入 | 4,800.0000 | 9,888.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,897.94 | — |
| 2025-02-21 | 2025-02-20 | ST棕榈 （sz002431） | 买入 | 4,800.0000 | 9,984.00 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 9.99 | -9,993.99 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | 康欣新材 （sh600076） | 卖出 | 4,800.0000 | 13,152.00 | 5.00 | 6.57 | 6.58 | 18.15 | +13,133.85 | +3,235.91 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 5,200.0000 | 10,400.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,410.20 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 4,200.0000 | 10,164.00 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 15.16 | +10,148.84 | +1,193.37 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 5,100.0000 | 10,302.00 | 5.00 | 0.00 | 5.15 | 10.15 | -10,312.15 | — |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 华电能源 （sh600726） | 卖出 | 4,600.0000 | 10,488.00 | 5.00 | 5.24 | 5.24 | 15.49 | +10,472.51 | +388.48 |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 5,200.0000 | 10,036.00 | 5.00 | 5.02 | 5.02 | 15.03 | +10,020.97 | -389.23 |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 5,000.0000 | 10,250.00 | 5.00 | 0.00 | 5.12 | 10.12 | -10,260.12 | — |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 4,977.0692 | 10,320.00 | 5.00 | 0.00 | 5.16 | 10.16 | -10,330.16 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1d30040abd551c0111688258e24e6c4f78f051c6086a3c88882cd3d2834d4e78
交易来源：optimization/experiments/v2_07_risk_floor20/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：49c335db00c11edb89b85054de53305aa87728e5c9fc8e38253aaa4a3b5493c1
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