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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol60_risk08/daily_nav.csv
区间收益+36.36%
区间年化+4.76%
最大回撤-11.48%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.20% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.93% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.43% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +6.05% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.11% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥96,838.95
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
买入 357 笔 / ¥1,670,663.00卖出 470 笔 / ¥1,659,763.40佣金 ¥4,135.00印花税 ¥1,257.28滑点 ¥1,665.71
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-30 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 3,240.00 | 5.00 | 3.24 | 1.62 | 9.86 | +3,230.14 | — |
| 2022-05-30 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 4,062.00 | 5.00 | 4.06 | 2.03 | 11.09 | +4,050.91 | — |
| 2022-05-30 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 2,802.00 | 5.00 | 2.80 | 1.40 | 9.20 | +2,792.80 | — |
| 2022-05-30 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 2,796.00 | 5.00 | 2.79 | 1.40 | 9.19 | +2,786.81 | — |
| 2022-05-30 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 2,658.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,664.33 | — |
| 2022-05-30 | 江苏金租 （sh600901） | 买入 | 2,440.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,446.22 | — |
| 2022-05-30 | 国投电力 （sh600886） | 买入 | 2,050.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.03 | -2,056.03 | — |
| 2022-05-30 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 2,792.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,798.40 | — |
| 2022-06-28 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 2,148.00 | 5.00 | 2.15 | 1.07 | 8.22 | +2,139.78 | — |
| 2022-06-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 3,010.00 | 5.00 | 3.01 | 1.51 | 9.52 | +3,000.48 | — |
| 2022-06-28 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 3,297.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,303.65 | — |
| 2022-06-28 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 3,171.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,177.59 | — |
| 2022-07-26 | 山东高速 （sh600350） | 卖出 | 2,625.00 | 5.00 | 2.62 | 1.31 | 8.93 | +2,616.07 | — |
| 2022-07-26 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 2,947.00 | 5.00 | 2.95 | 1.47 | 9.42 | +2,937.58 | — |
| 2022-07-26 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 2,790.00 | 5.00 | 2.79 | 1.40 | 9.19 | +2,780.81 | — |
| 2022-07-26 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 3,108.00 | 5.00 | 3.11 | 1.55 | 9.66 | +3,098.34 | — |
| 2022-07-26 | 威孚高科 （sz000581） | 买入 | 3,834.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,840.92 | — |
| 2022-07-26 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 3,980.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,986.99 | — |
| 2022-07-26 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 4,176.00 | 5.00 | 0.00 | 2.09 | 7.09 | -4,183.09 | — |
| 2022-07-26 | 皖通高速 （sh600012） | 买入 | 4,230.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,237.12 | — |
| 2022-08-23 | 皖通高速 （sh600012） | 卖出 | 4,050.00 | 5.00 | 4.05 | 2.03 | 11.08 | +4,038.92 | — |
| 2022-08-23 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 2,540.00 | 5.00 | 2.54 | 1.27 | 8.81 | +2,531.19 | — |
| 2022-08-23 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 4,340.00 | 5.00 | 4.34 | 2.17 | 11.51 | +4,328.49 | — |
| 2022-08-23 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 3,820.00 | 5.00 | 3.82 | 1.91 | 10.73 | +3,809.27 | — |
| 2022-08-23 | 威孚高科 （sz000581） | 卖出 | 3,736.00 | 5.00 | 3.73 | 1.87 | 10.60 | +3,725.40 | — |
| 2022-08-23 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 4,396.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,403.20 | — |
| 2022-08-23 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 4,706.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,713.35 | — |
| 2022-08-23 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 4,590.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,597.30 | — |
| 2022-08-23 | 中国联通 （sh600050） | 买入 | 4,654.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,661.33 | — |
| 2022-08-23 | 海油工程 （sh600583） | 买入 | 4,785.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,792.39 | — |
| 2022-09-21 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 4,599.00 | 5.00 | 4.60 | 2.30 | 11.90 | +4,587.10 | — |
| 2022-09-21 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 4,550.00 | 5.00 | 4.55 | 2.28 | 11.83 | +4,538.17 | — |
| 2022-09-21 | 中国联通 （sh600050） | 卖出 | 4,459.00 | 5.00 | 4.46 | 2.23 | 11.69 | +4,447.31 | — |
| 2022-09-21 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 5,104.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,111.55 | — |
| 2022-09-21 | 中国电信 （sh601728） | 买入 | 5,236.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,243.62 | — |
| 2022-09-21 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 4,983.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,990.49 | — |
| 2022-10-26 | 国投电力 （sh600886） | 卖出 | 2,136.00 | 5.00 | 2.13 | 1.07 | 8.20 | +2,127.80 | — |
| 2022-10-26 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 2,415.00 | 5.00 | 2.41 | 1.21 | 8.62 | +2,406.38 | — |
| 2022-10-26 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 5,005.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | +4,992.50 | — |
| 2022-10-26 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 3,672.00 | 5.00 | 3.67 | 1.84 | 10.51 | +3,661.49 | — |
| 2022-10-26 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 4,260.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,267.13 | — |
| 2022-10-26 | 老凤祥 （sh600612） | 买入 | 3,893.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,899.95 | — |
| 2022-10-26 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 4,446.00 | 5.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | -4,453.22 | — |
| 2022-10-26 | 天津港 （sh600717） | 买入 | 4,477.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,484.24 | — |
| 2022-10-27 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,202.00 | 5.00 | 2.20 | 1.10 | 8.30 | +2,193.70 | — |
| 2022-11-23 | 海油工程 （sh600583） | 卖出 | 6,061.00 | 5.00 | 6.06 | 3.03 | 14.09 | +6,046.91 | — |
| 2022-11-23 | 天津港 （sh600717） | 卖出 | 4,543.00 | 5.00 | 4.54 | 2.27 | 11.81 | +4,531.19 | — |
| 2022-11-23 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 3,771.00 | 5.00 | 0.00 | 1.89 | 6.89 | -3,777.89 | — |
| 2022-11-23 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 3,712.00 | 5.00 | 0.00 | 1.86 | 6.86 | -3,718.86 | — |
| 2022-11-23 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 1,540.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,545.77 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：57adfd2a06ab4fb37f53d62dc542bedad40a7e7021a337bbc09f3731974f82ac
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：53406d4ec4c85b6571c2c9ef6249e15bcaf7c520c77425340944c2412b220c63
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：f9eb9bf114cc44147ed6953b0076c74d78229fad95ca56723f96e9100df24fc9
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