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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol60_risk08/daily_nav.csv
区间收益+36.36%
区间年化+4.76%
最大回撤-11.48%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.20% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.93% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.43% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +6.05% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.11% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥96,838.95
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 357 笔 / ¥1,670,663.00卖出 470 笔 / ¥1,659,763.40佣金 ¥4,135.00印花税 ¥1,257.28滑点 ¥1,665.71
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-03 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 3,304.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,310.65 | — |
| 2021-03-03 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 3,135.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,141.57 | — |
| 2021-03-03 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 3,228.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,234.61 | — |
| 2021-03-23 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 1,076.00 | 5.00 | 1.08 | 0.54 | 6.62 | +1,069.38 | — |
| 2021-03-23 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 858.00 | 5.00 | 0.86 | 0.43 | 6.29 | +851.71 | — |
| 2021-03-23 | 紫江企业 （sh600210） | 卖出 | 517.00 | 5.00 | 0.52 | 0.26 | 5.78 | +511.22 | — |
| 2021-03-23 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 1,276.00 | 5.00 | 1.28 | 0.64 | 6.92 | +1,269.08 | — |
| 2021-03-23 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,115.00 | 5.00 | 2.11 | 1.06 | 8.17 | +2,106.83 | — |
| 2021-03-23 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 859.00 | 5.00 | 0.86 | 0.43 | 6.29 | +852.71 | — |
| 2021-03-23 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 704.00 | 5.00 | 0.70 | 0.35 | 6.05 | +697.95 | — |
| 2021-03-23 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 540.00 | 5.00 | 0.54 | 0.27 | 5.81 | +534.19 | — |
| 2021-03-23 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 573.00 | 5.00 | 0.57 | 0.29 | 5.86 | +567.14 | — |
| 2021-03-23 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 833.00 | 5.00 | 0.83 | 0.42 | 6.25 | +826.75 | — |
| 2021-03-31 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 3,448.00 | 5.00 | 3.45 | 1.72 | 10.17 | +3,437.83 | — |
| 2021-03-31 | 紫江企业 （sh600210） | 卖出 | 2,862.00 | 5.00 | 2.86 | 1.43 | 9.29 | +2,852.71 | — |
| 2021-03-31 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 2,460.00 | 5.00 | 2.46 | 1.23 | 8.69 | +2,451.31 | — |
| 2021-03-31 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 3,375.00 | 5.00 | 3.37 | 1.69 | 10.06 | +3,364.94 | — |
| 2021-03-31 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 3,228.00 | 5.00 | 3.23 | 1.61 | 9.84 | +3,218.16 | — |
| 2021-03-31 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 2,988.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,994.49 | — |
| 2021-03-31 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 2,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,886.44 | — |
| 2021-03-31 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 2,804.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,810.40 | — |
| 2021-03-31 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 2,515.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,521.26 | — |
| 2021-03-31 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 2,696.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,702.35 | — |
| 2021-03-31 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 2,940.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,946.47 | — |
| 2021-04-29 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 2,340.00 | 5.00 | 2.34 | 1.17 | 8.51 | +2,331.49 | — |
| 2021-04-29 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 2,838.00 | 5.00 | 2.84 | 1.42 | 9.26 | +2,828.74 | — |
| 2021-04-29 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 2,576.00 | 5.00 | 2.57 | 1.29 | 8.86 | +2,567.14 | — |
| 2021-04-29 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 3,120.00 | 5.00 | 3.12 | 1.56 | 9.68 | +3,110.32 | — |
| 2021-04-29 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 2,409.00 | 5.00 | 2.41 | 1.20 | 8.61 | +2,400.39 | — |
| 2021-04-29 | 千金药业 （sh600479） | 买入 | 2,850.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,856.43 | — |
| 2021-04-29 | 珠海港 （sz000507） | 买入 | 2,920.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,926.46 | — |
| 2021-04-29 | 首开股份 （sh600376） | 买入 | 3,105.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,111.55 | — |
| 2021-04-29 | 重药控股 （sz000950） | 买入 | 2,730.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,736.37 | — |
| 2021-04-29 | 厦门国贸 （sh600755） | 买入 | 2,776.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,782.39 | — |
| 2021-06-01 | 浦发银行 （sh600000） | 卖出 | 2,046.00 | 5.00 | 2.04 | 1.02 | 8.06 | +2,037.94 | — |
| 2021-06-01 | 首开股份 （sh600376） | 卖出 | 2,845.00 | 5.00 | 2.84 | 1.42 | 9.26 | +2,835.74 | — |
| 2021-06-01 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 2,538.00 | 5.00 | 2.54 | 1.27 | 8.81 | +2,529.19 | — |
| 2021-06-01 | 重药控股 （sz000950） | 卖出 | 2,750.00 | 5.00 | 2.75 | 1.38 | 9.13 | +2,740.87 | — |
| 2021-06-01 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 3,430.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,436.72 | — |
| 2021-06-01 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 3,200.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,206.60 | — |
| 2021-06-01 | 江阴银行 （sz002807） | 买入 | 3,248.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,254.62 | — |
| 2021-06-01 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 3,400.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,406.70 | — |
| 2021-06-30 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 3,090.00 | 5.00 | 3.09 | 1.55 | 9.64 | +3,080.36 | — |
| 2021-06-30 | 厦门国贸 （sh600755） | 卖出 | 3,268.00 | 5.00 | 3.27 | 1.63 | 9.90 | +3,258.10 | — |
| 2021-06-30 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 2,620.00 | 5.00 | 2.62 | 1.31 | 8.93 | +2,611.07 | — |
| 2021-06-30 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 2,772.00 | 5.00 | 2.77 | 1.39 | 9.16 | +2,762.84 | — |
| 2021-06-30 | 珠海港 （sz000507） | 卖出 | 2,985.00 | 5.00 | 2.98 | 1.49 | 9.47 | +2,975.53 | — |
| 2021-06-30 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 3,280.00 | 5.00 | 3.28 | 1.64 | 9.92 | +3,270.08 | — |
| 2021-06-30 | 江阴银行 （sz002807） | 卖出 | 3,152.00 | 5.00 | 3.15 | 1.58 | 9.73 | +3,142.27 | — |
| 2021-06-30 | 中国联通 （sh600050） | 买入 | 4,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.20 | 7.20 | -4,407.20 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：57adfd2a06ab4fb37f53d62dc542bedad40a7e7021a337bbc09f3731974f82ac
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：53406d4ec4c85b6571c2c9ef6249e15bcaf7c520c77425340944c2412b220c63
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：f9eb9bf114cc44147ed6953b0076c74d78229fad95ca56723f96e9100df24fc9
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