策略档案 / 冻结历史记录

波动预算 v1

run_v1/gross_cash/vol60_risk08/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益+36.36%

区间年化+4.76%

最大回撤-11.48%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	-7.20%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	+7.93%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	+2.43%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	+6.05%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.59%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+4.11%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	+1.50%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥96,838.95

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
上港集团（sh600018）	800.0000	—
雅戈尔（sh600177）	400.0000	—
长江电力（sh600900）	100.0000	—
江苏银行（sh600919）	400.0000	—
北京银行（sh601169）	800.0000	—
交通银行（sh601328）	600.0000	—
京沪高铁（sh601816）	800.0000	—
成都银行（sh601838）	200.0000	—
平安银行（sz000001）	300.0000	—
格力电器（sz000651）	100.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-08-17	94,094.62
2020-08-18	94,021.62
2020-08-19	94,264.62
2020-08-20	93,858.62
2020-08-21	93,948.62
2020-08-24	94,046.62
2020-08-25	93,991.62
2020-08-26	93,750.62
2020-08-27	93,671.62
2020-08-28	93,810.62
2020-08-31	93,769.95
2020-09-01	94,030.95
2020-09-02	93,860.95
2020-09-03	93,949.95
2020-09-04	93,772.95
2020-09-07	93,586.95
2020-09-08	93,910.95
2020-09-09	93,768.95
2020-09-10	93,596.95
2020-09-11	93,610.95
2020-09-14	93,721.95
2020-09-15	93,661.95
2020-09-16	93,733.95
2020-09-17	93,725.95
2020-09-18	94,037.95
2020-09-21	93,868.95
2020-09-22	93,705.95
2020-09-23	93,601.95
2020-09-24	93,202.95
2020-09-25	92,983.95
2020-09-28	93,001.30
2020-09-29	93,098.30
2020-09-30	92,927.30
2020-10-09	93,252.30
2020-10-12	93,543.30
2020-10-13	93,423.30
2020-10-14	93,322.30
2020-10-15	93,269.30
2020-10-16	93,458.30
2020-10-19	93,363.30
2020-10-20	93,311.30
2020-10-21	93,345.30
2020-10-22	93,334.30
2020-10-23	93,291.30
2020-10-26	93,175.30
2020-10-27	93,098.30
2020-10-28	93,098.30
2020-10-29	92,991.30
2020-10-30	92,748.30
2020-11-02	92,884.30

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/daily_nav.csv

日度 SHA-256：57adfd2a06ab4fb37f53d62dc542bedad40a7e7021a337bbc09f3731974f82ac

持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：53406d4ec4c85b6571c2c9ef6249e15bcaf7c520c77425340944c2412b220c63

交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/orders.csv

交易 SHA-256：f9eb9bf114cc44147ed6953b0076c74d78229fad95ca56723f96e9100df24fc9

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。