策略档案 / 冻结历史记录

波动预算 v1

run_v1/gross_cash/vol60_risk08/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益+36.36%

区间年化+4.76%

最大回撤-11.48%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	-7.20%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	+7.93%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	+2.43%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	+6.05%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.59%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+4.11%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	+1.50%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥96,838.95

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
上港集团（sh600018）	800.0000	—
雅戈尔（sh600177）	400.0000	—
长江电力（sh600900）	100.0000	—
江苏银行（sh600919）	400.0000	—
北京银行（sh601169）	800.0000	—
交通银行（sh601328）	600.0000	—
京沪高铁（sh601816）	800.0000	—
成都银行（sh601838）	200.0000	—
平安银行（sz000001）	300.0000	—
格力电器（sz000651）	100.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 2 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-03-20	89,404.88
2020-03-23	88,602.88
2020-03-24	88,980.88
2020-03-25	89,628.88
2020-03-26	89,447.88
2020-03-27	89,575.88
2020-03-30	89,292.88
2020-03-31	89,232.88
2020-04-01	89,015.88
2020-04-02	89,151.88
2020-04-03	89,010.79
2020-04-07	89,170.79
2020-04-08	89,180.79
2020-04-09	89,283.79
2020-04-10	89,240.79
2020-04-13	89,289.79
2020-04-14	89,537.79
2020-04-15	89,355.79
2020-04-16	89,392.79
2020-04-17	89,330.79
2020-04-20	89,485.79
2020-04-21	89,500.79
2020-04-22	89,669.79
2020-04-23	89,666.79
2020-04-24	89,428.79
2020-04-27	89,545.79
2020-04-28	89,362.79
2020-04-29	89,296.79
2020-04-30	89,594.79
2020-05-06	89,713.79
2020-05-07	89,941.32
2020-05-08	90,022.32
2020-05-11	89,911.32
2020-05-12	89,709.32
2020-05-13	89,978.32
2020-05-14	89,770.32
2020-05-15	89,916.32
2020-05-18	90,253.32
2020-05-19	90,451.32
2020-05-20	90,907.32
2020-05-21	90,490.32
2020-05-22	90,515.32
2020-05-25	90,489.32
2020-05-26	90,796.32
2020-05-27	91,274.32
2020-05-28	91,203.32
2020-05-29	91,398.32
2020-06-01	92,191.32
2020-06-02	92,021.32
2020-06-03	92,303.32

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/daily_nav.csv

日度 SHA-256：57adfd2a06ab4fb37f53d62dc542bedad40a7e7021a337bbc09f3731974f82ac

持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：53406d4ec4c85b6571c2c9ef6249e15bcaf7c520c77425340944c2412b220c63

交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/orders.csv

交易 SHA-256：f9eb9bf114cc44147ed6953b0076c74d78229fad95ca56723f96e9100df24fc9

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。