策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol60_risk08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.20% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.93% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.43% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +6.05% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.11% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 17 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 5,583.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,590.79 | — |
| 2026-06-15 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 5,687.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,694.84 | — |
| 2026-07-14 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 4,620.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,610.38 | — |
| 2026-07-14 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 5,394.40 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.40 | +5,384.00 | — |
| 2026-07-14 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 5,220.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,209.78 | — |
| 2026-07-14 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 5,004.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | +4,994.00 | — |
| 2026-07-14 | 上港集团 （sh600018） | 买入 | 5,090.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,097.55 | — |
| 2026-07-14 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 4,725.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,732.36 | — |
| 2026-07-14 | 格力电器 （sz000651） | 买入 | 3,863.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,869.93 | — |
| 2026-07-14 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 3,855.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,861.93 | — |
| 2026-07-22 | 上港集团 （sh600018） | 卖出 | 1,042.00 | 5.00 | 0.52 | 0.52 | 6.04 | +1,035.96 | — |
| 2026-07-22 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 780.00 | 5.00 | 0.39 | 0.39 | 5.78 | +774.22 | — |
| 2026-07-22 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,853.00 | 5.00 | 1.43 | 1.43 | 7.86 | +2,845.14 | — |
| 2026-07-22 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 1,132.00 | 5.00 | 0.57 | 0.57 | 6.14 | +1,125.86 | — |
| 2026-07-22 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 678.00 | 5.00 | 0.34 | 0.34 | 5.68 | +672.32 | — |
| 2026-07-22 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 1,006.00 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 6.00 | +1,000.00 | — |
| 2026-07-22 | 成都银行 （sh601838） | 卖出 | 1,814.00 | 5.00 | 0.91 | 0.91 | 6.82 | +1,807.18 | — |
| 2026-07-22 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,010.00 | 5.00 | 0.50 | 0.51 | 6.01 | +1,003.99 | — |
| 2026-07-22 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 1,172.00 | 5.00 | 0.59 | 0.59 | 6.18 | +1,165.82 | — |
| 2026-07-22 | 格力电器 （sz000651） | 卖出 | 4,045.00 | 5.00 | 2.02 | 2.02 | 9.04 | +4,035.96 | — |
| 2026-08-11 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 4,464.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.46 | +4,454.54 | — |
| 2026-08-11 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 5,055.00 | 5.00 | 2.53 | 2.53 | 10.06 | +5,044.94 | — |
| 2026-08-11 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 5,247.00 | 5.00 | 2.62 | 2.62 | 10.24 | +5,236.76 | — |
| 2026-08-11 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 4,024.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,031.01 | — |
| 2026-08-11 | 格力电器 （sz000651） | 买入 | 4,063.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,070.03 | — |
| 2026-08-11 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 3,393.00 | 5.00 | 0.00 | 1.70 | 6.70 | -3,399.70 | — |
| 2026-08-11 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 4,016.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,023.01 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：57adfd2a06ab4fb37f53d62dc542bedad40a7e7021a337bbc09f3731974f82ac
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：53406d4ec4c85b6571c2c9ef6249e15bcaf7c520c77425340944c2412b220c63
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：f9eb9bf114cc44147ed6953b0076c74d78229fad95ca56723f96e9100df24fc9
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