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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol60_risk08/daily_nav.csv
区间收益+36.36%
区间年化+4.76%
最大回撤-11.48%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.20% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.93% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.43% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +6.05% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.11% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥96,838.95
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 357 笔 / ¥1,670,663.00卖出 470 笔 / ¥1,659,763.40佣金 ¥4,135.00印花税 ¥1,257.28滑点 ¥1,665.71
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 平安银行 （sz000001） | 卖出 | 5,740.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.74 | +5,729.26 | — |
| 2025-03-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 5,537.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,526.46 | — |
| 2025-03-19 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,640.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,648.32 | — |
| 2025-03-19 | 新和成 （sz002001） | 买入 | 6,579.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,587.29 | — |
| 2025-03-19 | 招商银行 （sh600036） | 买入 | 4,528.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,535.26 | — |
| 2025-04-17 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,416.00 | 5.00 | 3.21 | 3.21 | 11.42 | +6,404.58 | — |
| 2025-04-17 | 北部湾港 （sz000582） | 卖出 | 5,670.00 | 5.00 | 2.83 | 2.84 | 10.67 | +5,659.33 | — |
| 2025-04-17 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 6,513.00 | 5.00 | 3.25 | 3.26 | 11.51 | +6,501.49 | — |
| 2025-04-17 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 2,930.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,936.47 | — |
| 2025-04-17 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 4,675.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,682.34 | — |
| 2025-04-17 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 5,136.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,143.57 | — |
| 2025-05-20 | 招商银行 （sh600036） | 卖出 | 4,403.00 | 5.00 | 2.20 | 2.20 | 9.40 | +4,393.60 | — |
| 2025-05-20 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 4,934.00 | 5.00 | 2.47 | 2.47 | 9.94 | +4,924.06 | — |
| 2025-05-20 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 5,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,327.66 | — |
| 2025-05-20 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 5,270.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,277.64 | — |
| 2025-06-18 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 5,922.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,911.08 | — |
| 2025-06-18 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 5,973.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,980.99 | — |
| 2025-07-16 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 4,720.00 | 5.00 | 2.36 | 2.36 | 9.72 | +4,710.28 | — |
| 2025-07-16 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 6,680.00 | 5.00 | 3.34 | 3.34 | 11.68 | +6,668.32 | — |
| 2025-07-16 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 5,790.00 | 5.00 | 2.89 | 2.90 | 10.79 | +5,779.21 | — |
| 2025-07-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 1,893.00 | 5.00 | 0.95 | 0.95 | 6.90 | +1,886.10 | — |
| 2025-07-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 3,885.00 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | 8.88 | +3,876.12 | — |
| 2025-07-16 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 6,237.00 | 5.00 | 3.12 | 3.12 | 11.24 | +6,225.76 | — |
| 2025-07-16 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 6,188.00 | 5.00 | 3.09 | 3.09 | 11.18 | +6,176.82 | — |
| 2025-07-16 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 5,820.00 | 5.00 | 2.91 | 2.91 | 10.82 | +5,809.18 | — |
| 2025-07-16 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 5,130.00 | 5.00 | 2.56 | 2.57 | 10.13 | +5,119.87 | — |
| 2025-07-16 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 8,640.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,649.32 | — |
| 2025-07-16 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 8,359.00 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | 9.18 | -8,368.18 | — |
| 2025-07-16 | 白云山 （sh600332） | 买入 | 7,977.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,985.99 | — |
| 2025-07-16 | 上海莱士 （sz002252） | 买入 | 8,232.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,241.12 | — |
| 2025-07-16 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 8,652.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,661.33 | — |
| 2025-07-16 | 中铁特货 （sz001213） | 买入 | 8,673.00 | 5.00 | 0.00 | 4.34 | 9.34 | -8,682.34 | — |
| 2025-07-16 | 中国医药 （sh600056） | 买入 | 8,408.00 | 5.00 | 0.00 | 4.20 | 9.20 | -8,417.20 | — |
| 2025-07-16 | 中国铁建 （sh601186） | 买入 | 8,310.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,319.16 | — |
| 2025-07-16 | 中国中冶 （sh601618） | 买入 | 8,540.00 | 5.00 | 0.00 | 4.27 | 9.27 | -8,549.27 | — |
| 2025-08-13 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,777.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,769.22 | — |
| 2025-08-13 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 8,600.00 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 13.60 | +8,586.40 | — |
| 2025-08-13 | 中国铁建 （sh601186） | 卖出 | 8,200.00 | 5.00 | 4.10 | 4.10 | 13.20 | +8,186.80 | — |
| 2025-08-13 | 中国中冶 （sh601618） | 卖出 | 8,904.00 | 5.00 | 4.45 | 4.45 | 13.90 | +8,890.10 | — |
| 2025-08-13 | 中铁特货 （sz001213） | 卖出 | 8,988.00 | 5.00 | 4.49 | 4.49 | 13.98 | +8,974.02 | — |
| 2025-08-13 | 湖北能源 （sz000883） | 买入 | 8,759.00 | 5.00 | 0.00 | 4.38 | 9.38 | -8,768.38 | — |
| 2025-08-13 | 三角轮胎 （sh601163） | 买入 | 8,436.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,445.22 | — |
| 2025-08-13 | 浦东金桥 （sh600639） | 买入 | 8,448.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,457.22 | — |
| 2025-08-13 | 招商港口 （sz001872） | 买入 | 8,232.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,241.12 | — |
| 2025-08-13 | 江盐集团 （sh601065） | 买入 | 8,580.00 | 5.00 | 0.00 | 4.29 | 9.29 | -8,589.29 | — |
| 2025-09-10 | 浦东金桥 （sh600639） | 卖出 | 8,432.00 | 5.00 | 4.21 | 4.22 | 13.43 | +8,418.57 | — |
| 2025-09-10 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 8,593.00 | 5.00 | 4.29 | 4.30 | 13.59 | +8,579.41 | — |
| 2025-09-10 | 上海莱士 （sz002252） | 卖出 | 8,220.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 13.22 | +8,206.78 | — |
| 2025-09-10 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 8,208.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,217.10 | — |
| 2025-09-10 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 8,075.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,084.04 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：57adfd2a06ab4fb37f53d62dc542bedad40a7e7021a337bbc09f3731974f82ac
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：53406d4ec4c85b6571c2c9ef6249e15bcaf7c520c77425340944c2412b220c63
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：f9eb9bf114cc44147ed6953b0076c74d78229fad95ca56723f96e9100df24fc9
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