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策略档案 / 冻结历史记录
波动预算 v1
run_v1/gross_cash/vol60_risk08/daily_nav.csv
区间收益+36.36%
区间年化+4.76%
最大回撤-11.48%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.20% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.93% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.43% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +6.05% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +18.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.11% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.50% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥96,838.95
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 400.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
买入 357 笔 / ¥1,670,663.00卖出 470 笔 / ¥1,659,763.40佣金 ¥4,135.00印花税 ¥1,257.28滑点 ¥1,665.71
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 老凤祥 （sh600612） | 卖出 | 4,134.00 | 5.00 | 4.13 | 2.07 | 11.20 | +4,122.80 | — |
| 2022-12-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 4,578.00 | 5.00 | 4.58 | 2.29 | 11.87 | +4,566.13 | — |
| 2022-12-21 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 5,412.00 | 5.00 | 5.41 | 2.71 | 13.12 | +5,398.88 | — |
| 2022-12-21 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 3,492.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,498.75 | — |
| 2022-12-21 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 3,648.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,654.82 | — |
| 2022-12-21 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 2,934.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,940.47 | — |
| 2023-01-19 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 4,689.00 | 5.00 | 4.69 | 2.34 | 12.03 | +4,676.97 | — |
| 2023-01-19 | 中国电信 （sh601728） | 卖出 | 6,132.00 | 5.00 | 6.13 | 3.07 | 14.20 | +6,117.80 | — |
| 2023-01-19 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 3,588.00 | 5.00 | 3.59 | 1.79 | 10.38 | +3,577.62 | — |
| 2023-01-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 4,818.00 | 5.00 | 4.82 | 2.41 | 12.23 | +4,805.77 | — |
| 2023-01-19 | 威孚高科 （sz000581） | 买入 | 3,674.00 | 5.00 | 0.00 | 1.84 | 6.84 | -3,680.84 | — |
| 2023-01-19 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 4,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,207.10 | — |
| 2023-01-19 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 3,934.00 | 5.00 | 0.00 | 1.97 | 6.97 | -3,940.97 | — |
| 2023-01-19 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 3,906.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,912.95 | — |
| 2023-02-23 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 3,588.00 | 5.00 | 3.59 | 1.79 | 10.38 | +3,577.62 | — |
| 2023-02-23 | 威孚高科 （sz000581） | 卖出 | 4,792.00 | 5.00 | 4.79 | 2.40 | 12.19 | +4,779.81 | — |
| 2023-02-23 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2023-02-23 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 5,160.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,167.58 | — |
| 2023-03-23 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 3,378.00 | 5.00 | 3.38 | 1.69 | 10.07 | +3,367.93 | — |
| 2023-03-23 | 渝农商行 （sh601077） | 买入 | 6,205.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,213.10 | — |
| 2023-04-21 | 浙江龙盛 （sh600352） | 卖出 | 3,198.00 | 5.00 | 3.20 | 1.60 | 9.80 | +3,188.20 | — |
| 2023-04-21 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,498.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,506.25 | — |
| 2023-05-24 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 7,164.00 | 5.00 | 7.16 | 3.58 | 15.74 | +7,148.26 | — |
| 2023-05-24 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 6,868.00 | 5.00 | 6.86 | 3.43 | 15.29 | +6,852.71 | — |
| 2023-05-24 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 4,592.00 | 5.00 | 4.59 | 2.30 | 11.89 | +4,580.11 | — |
| 2023-05-24 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 4,557.00 | 5.00 | 4.55 | 2.28 | 11.83 | +4,545.17 | — |
| 2023-05-24 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 2,010.00 | 5.00 | 2.01 | 1.01 | 8.02 | +2,001.98 | — |
| 2023-05-24 | 桂冠电力 （sh600236） | 买入 | 6,900.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,908.45 | — |
| 2023-05-24 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 6,655.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,663.33 | — |
| 2023-05-24 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 6,672.00 | 5.00 | 0.00 | 3.34 | 8.34 | -6,680.34 | — |
| 2023-05-24 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 6,176.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,184.09 | — |
| 2023-05-24 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 6,471.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,479.24 | — |
| 2023-06-21 | 桂冠电力 （sh600236） | 卖出 | 6,444.00 | 5.00 | 6.44 | 3.22 | 14.66 | +6,429.34 | — |
| 2023-06-21 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 6,228.00 | 5.00 | 6.22 | 3.11 | 14.33 | +6,213.67 | — |
| 2023-06-21 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 6,252.00 | 5.00 | 6.25 | 3.13 | 14.38 | +6,237.62 | — |
| 2023-06-21 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 6,369.00 | 5.00 | 6.37 | 3.18 | 14.55 | +6,354.45 | — |
| 2023-06-21 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 3,619.00 | 5.00 | 3.62 | 1.81 | 10.43 | +3,608.57 | — |
| 2023-06-21 | 万向钱潮 （sz000559） | 买入 | 6,432.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,440.22 | — |
| 2023-06-21 | 福耀玻璃 （sh600660） | 买入 | 3,449.00 | 5.00 | 0.00 | 1.72 | 6.72 | -3,455.72 | — |
| 2023-06-21 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 5,888.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,895.94 | — |
| 2023-06-21 | 吉林敖东 （sz000623） | 买入 | 6,464.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,472.23 | — |
| 2023-06-21 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 6,660.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,668.33 | — |
| 2023-07-21 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 5,256.00 | 5.00 | 5.25 | 2.63 | 12.88 | +5,243.12 | — |
| 2023-07-21 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 4,158.00 | 5.00 | 4.16 | 2.08 | 11.24 | +4,146.76 | — |
| 2023-07-21 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 5,788.00 | 5.00 | 5.79 | 2.89 | 13.68 | +5,774.32 | — |
| 2023-07-21 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 5,600.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,607.80 | — |
| 2023-07-21 | 新集能源 （sh601918） | 买入 | 6,540.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,548.27 | — |
| 2023-07-21 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 6,291.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,299.15 | — |
| 2023-08-18 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 6,618.00 | 5.00 | 6.61 | 3.31 | 14.92 | +6,603.08 | — |
| 2023-08-18 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 6,390.00 | 5.00 | 6.39 | 3.20 | 14.59 | +6,375.41 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：57adfd2a06ab4fb37f53d62dc542bedad40a7e7021a337bbc09f3731974f82ac
持仓/选股来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：53406d4ec4c85b6571c2c9ef6249e15bcaf7c520c77425340944c2412b220c63
交易来源：annual_stability/volatility_budget_v1/run_v1/gross_cash/vol60_risk08/orders.csv
交易 SHA-256：f9eb9bf114cc44147ed6953b0076c74d78229fad95ca56723f96e9100df24fc9
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