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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_120/validation_daily_nav.csv
区间收益+4.74%
区间年化+4.76%
最大回撤-38.00%
日度记录242
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 验证段：源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +4.74% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥6,467.39持仓市值 ¥98,275.13仓位 +93.83%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 包钢股份 （sh600010） | 5,800.0000 | 11,668.83 |
| 山东钢铁 （sh600022） | 7,000.0000 | 11,910.95 |
| 永泰能源 （sh600157） | 5,836.9420 | 10,450.22 |
| 海航控股 （sh600221） | 5,400.0000 | 9,189.59 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 5,600.0000 | 10,426.21 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 7,000.0000 | 11,910.95 |
| 辽港股份 （sh601880） | 6,102.3856 | 9,331.66 |
| 金隅集团 （sh601992） | 5,990.4196 | 11,490.74 |
| *ST雅博 （sz002323） | 5,000.0000 | 7,508.75 |
| *ST利源 （sz002501） | 5,400.0000 | 10,432.21 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-11-04 | 93,475.78 |
| 2024-11-05 | 91,747.78 |
| 2024-11-06 | 100,287.78 |
| 2024-11-07 | 101,986.78 |
| 2024-11-08 | 107,709.78 |
| 2024-11-11 | 104,727.19 |
| 2024-11-12 | 105,550.19 |
| 2024-11-13 | 98,953.19 |
| 2024-11-14 | 97,220.19 |
| 2024-11-15 | 92,881.19 |
| 2024-11-18 | 92,818.28 |
| 2024-11-19 | 96,090.72 |
| 2024-11-20 | 94,669.50 |
| 2024-11-21 | 96,664.24 |
| 2024-11-22 | 95,193.76 |
| 2024-11-25 | 91,881.91 |
| 2024-11-26 | 91,480.81 |
| 2024-11-27 | 91,192.44 |
| 2024-11-28 | 92,122.81 |
| 2024-11-29 | 93,888.18 |
| 2024-12-02 | 96,308.78 |
| 2024-12-03 | 104,592.73 |
| 2024-12-04 | 101,964.99 |
| 2024-12-05 | 101,529.62 |
| 2024-12-06 | 110,155.47 |
| 2024-12-09 | 120,534.24 |
| 2024-12-10 | 120,038.92 |
| 2024-12-11 | 114,685.92 |
| 2024-12-12 | 123,014.18 |
| 2024-12-13 | 121,185.70 |
| 2024-12-16 | 116,859.74 |
| 2024-12-17 | 117,025.11 |
| 2024-12-18 | 112,919.00 |
| 2024-12-19 | 113,791.91 |
| 2024-12-20 | 113,149.95 |
| 2024-12-23 | 111,801.85 |
| 2024-12-24 | 107,770.37 |
| 2024-12-25 | 107,383.48 |
| 2024-12-26 | 104,834.63 |
| 2024-12-27 | 104,799.26 |
| 2024-12-30 | 106,035.00 |
| 2024-12-31 | 104,742.52 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/validation_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3da78b2963cd9f23728861a99ba976a7ece97a65967e0da852d10330bc4de464
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/validation_trades.csv
交易 SHA-256：87e8e3304a10367f847dd183248a958ae9b6bfe271977cc2717dc37c9a540a0d
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。