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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_120/validation_daily_nav.csv
区间收益+4.74%
区间年化+4.76%
最大回撤-38.00%
日度记录242
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 验证段：源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +4.74% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥6,467.39持仓市值 ¥98,275.13仓位 +93.83%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 包钢股份 （sh600010） | 5,800.0000 | 11,668.83 |
| 山东钢铁 （sh600022） | 7,000.0000 | 11,910.95 |
| 永泰能源 （sh600157） | 5,836.9420 | 10,450.22 |
| 海航控股 （sh600221） | 5,400.0000 | 9,189.59 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 5,600.0000 | 10,426.21 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 7,000.0000 | 11,910.95 |
| 辽港股份 （sh601880） | 6,102.3856 | 9,331.66 |
| 金隅集团 （sh601992） | 5,990.4196 | 11,490.74 |
| *ST雅博 （sz002323） | 5,000.0000 | 7,508.75 |
| *ST利源 （sz002501） | 5,400.0000 | 10,432.21 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 78 笔 / ¥698,403.00卖出 68 笔 / ¥606,556.00佣金 ¥730.00印花税 ¥303.13滑点 ¥652.48
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | 2024-06-24 | 皓宸医疗 （sz002622） | 卖出 | 5,200.0000 | 7,280.00 | 5.00 | 3.64 | 3.64 | 12.28 | +7,267.72 | -1,061.44 |
| 2024-07-09 | 2024-07-08 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 6,100.0000 | 8,296.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 13.29 | +8,282.71 | -876.87 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 4,500.0000 | 7,155.00 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | 8.58 | -7,163.58 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,600.0000 | 7,176.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,184.59 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 4,400.0000 | 7,172.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,180.59 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 4,124.2589 | 7,093.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,101.55 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 4,300.0000 | 7,224.00 | 5.00 | 0.00 | 3.61 | 8.61 | -7,232.61 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 4,200.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 卓郎智能 （sh600545） | 买入 | 4,100.0000 | 7,093.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,101.55 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 4,100.0000 | 7,093.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,101.55 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 4,300.0000 | 7,310.00 | 5.00 | 3.65 | 3.66 | 12.31 | +7,297.69 | +65.08 |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,300.0000 | 6,966.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,974.48 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 4,300.0000 | 6,923.00 | 5.00 | 0.00 | 3.46 | 8.46 | -6,931.46 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 4,425.0013 | 6,908.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,916.45 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 卓郎智能 （sh600545） | 卖出 | 4,100.0000 | 7,544.00 | 5.00 | 3.77 | 3.77 | 12.54 | +7,531.46 | +429.91 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,300.0000 | 8,213.00 | 5.00 | 4.10 | 4.11 | 13.21 | +8,199.79 | +1,225.31 |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 5,000.0000 | 7,500.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,508.75 | — |
| 2024-10-28 | 2024-10-25 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 4,900.0000 | 7,546.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,554.77 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 4,124.2589 | 8,610.00 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 13.61 | +8,596.39 | +1,494.85 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 4,900.0000 | 13,524.00 | 5.00 | 6.76 | 6.76 | 18.52 | +13,505.48 | +5,950.71 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,820.00 | 5.00 | 4.41 | 4.41 | 13.82 | +8,806.18 | +1,657.61 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 4,100.0000 | 9,430.00 | 5.00 | 4.71 | 4.71 | 14.43 | +9,415.57 | +2,314.03 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 5,800.0000 | 9,280.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,289.64 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,000.0000 | 9,300.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,309.65 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,102.3856 | 9,322.00 | 5.00 | 0.00 | 4.66 | 9.66 | -9,331.66 | — |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 5,600.0000 | 9,240.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,249.62 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 4,400.0000 | 9,680.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.68 | +9,665.32 | +2,484.74 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,800.0000 | 12,354.00 | 5.00 | 6.17 | 6.18 | 17.35 | +12,336.65 | +3,047.01 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 4,425.0013 | 9,460.00 | 5.00 | 4.73 | 4.73 | 14.46 | +9,445.54 | +2,529.09 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 4,300.0000 | 10,234.00 | 5.00 | 5.11 | 5.12 | 15.23 | +10,218.77 | +3,287.31 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,836.9420 | 10,440.00 | 5.00 | 0.00 | 5.22 | 10.22 | -10,450.22 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 5,400.0000 | 10,422.00 | 5.00 | 0.00 | 5.21 | 10.21 | -10,432.21 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 5,600.0000 | 10,416.00 | 5.00 | 0.00 | 5.21 | 10.21 | -10,426.21 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 5,000.0000 | 10,450.00 | 5.00 | 0.00 | 5.23 | 10.23 | -10,460.23 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,000.0000 | 9,060.00 | 5.00 | 4.53 | 4.53 | 14.06 | +9,045.94 | -263.71 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 5,400.0000 | 9,180.00 | 5.00 | 0.00 | 4.59 | 9.59 | -9,189.59 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,600.0000 | 8,344.00 | 5.00 | 4.17 | 4.17 | 13.34 | +8,330.66 | -918.96 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,300.0000 | 9,593.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,602.80 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 5,000.0000 | 13,950.00 | 5.00 | 6.97 | 6.98 | 18.95 | +13,931.05 | +3,470.83 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,600.0000 | 11,684.00 | 5.00 | 5.84 | 5.84 | 16.68 | +11,667.32 | +4,482.73 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,000.0000 | 11,900.00 | 5.00 | 0.00 | 5.95 | 10.95 | -11,910.95 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,000.0000 | 11,900.00 | 5.00 | 0.00 | 5.95 | 10.95 | -11,910.95 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,300.0000 | 13,303.00 | 5.00 | 6.65 | 6.65 | 18.30 | +13,284.70 | +3,681.90 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 4,500.0000 | 10,620.00 | 5.00 | 5.31 | 5.31 | 15.62 | +10,604.38 | +3,440.81 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 5,800.0000 | 11,658.00 | 5.00 | 0.00 | 5.83 | 10.83 | -11,668.83 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,990.4196 | 11,480.00 | 5.00 | 0.00 | 5.74 | 10.74 | -11,490.74 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/validation_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3da78b2963cd9f23728861a99ba976a7ece97a65967e0da852d10330bc4de464
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/validation_trades.csv
交易 SHA-256：87e8e3304a10367f847dd183248a958ae9b6bfe271977cc2717dc37c9a540a0d
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