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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_120/validation_daily_nav.csv
区间收益+4.74%
区间年化+4.76%
最大回撤-38.00%
日度记录242
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 验证段：源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +4.74% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥6,467.39持仓市值 ¥98,275.13仓位 +93.83%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 包钢股份 （sh600010） | 5,800.0000 | 11,668.83 |
| 山东钢铁 （sh600022） | 7,000.0000 | 11,910.95 |
| 永泰能源 （sh600157） | 5,836.9420 | 10,450.22 |
| 海航控股 （sh600221） | 5,400.0000 | 9,189.59 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 5,600.0000 | 10,426.21 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 7,000.0000 | 11,910.95 |
| 辽港股份 （sh601880） | 6,102.3856 | 9,331.66 |
| 金隅集团 （sh601992） | 5,990.4196 | 11,490.74 |
| *ST雅博 （sz002323） | 5,000.0000 | 7,508.75 |
| *ST利源 （sz002501） | 5,400.0000 | 10,432.21 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 78 笔 / ¥698,403.00卖出 68 笔 / ¥606,556.00佣金 ¥730.00印花税 ¥303.13滑点 ¥652.48
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 世联行 （sz002285） | 卖出 | 5,500.0000 | 10,285.00 | 5.00 | 5.14 | 5.14 | 15.28 | +10,269.72 | +1,350.26 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 6,200.0000 | 9,238.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,247.62 | — |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 6,100.0000 | 9,150.00 | 5.00 | 0.00 | 4.58 | 9.57 | -9,159.58 | — |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 5,600.0000 | 8,624.00 | 5.00 | 0.00 | 4.31 | 9.31 | -8,633.31 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 5,900.0000 | 11,682.00 | 5.00 | 5.84 | 5.84 | 16.68 | +11,665.32 | +2,451.72 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 6,080.1038 | 10,773.00 | 5.00 | 5.38 | 5.39 | 15.77 | +10,757.23 | +1,570.64 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 6,100.0000 | 9,272.00 | 5.00 | 4.63 | 4.64 | 14.27 | +9,257.73 | +98.16 |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 6,200.0000 | 9,300.00 | 5.00 | 0.00 | 4.65 | 9.65 | -9,309.65 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 6,300.0000 | 9,324.00 | 5.00 | 0.00 | 4.66 | 9.66 | -9,333.66 | — |
| 2024-05-22 | 2024-05-21 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 5,600.0000 | 9,408.00 | 5.00 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | -9,417.70 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 6,200.0000 | 8,494.00 | 5.00 | 4.24 | 4.25 | 13.49 | +8,480.51 | -829.14 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | ST富通 （sz000836） | 卖出 | 5,700.0000 | 3,819.00 | 5.00 | 1.91 | 1.91 | 8.82 | +3,810.18 | -5,376.41 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 5,600.0000 | 8,344.00 | 5.00 | 4.17 | 4.17 | 13.34 | +8,330.66 | -302.65 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 6,200.0000 | 9,052.00 | 5.00 | 4.52 | 4.53 | 14.05 | +9,037.95 | -209.67 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 5,600.0000 | 7,560.00 | 5.00 | 3.78 | 3.78 | 12.56 | +7,547.44 | -1,870.26 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 6,300.0000 | 9,198.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 14.20 | +9,183.80 | -149.86 |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,731.9224 | 8,684.00 | 5.00 | 0.00 | 4.34 | 9.34 | -8,693.34 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 5,200.0000 | 8,684.00 | 5.00 | 0.00 | 4.34 | 9.34 | -8,693.34 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 赤天化 （sh600227） | 买入 | 5,100.0000 | 8,619.00 | 5.00 | 0.00 | 4.31 | 9.31 | -8,628.31 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 5,100.0000 | 8,619.00 | 5.00 | 0.00 | 4.31 | 9.31 | -8,628.31 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 5,288.1360 | 8,619.00 | 5.00 | 0.00 | 4.31 | 9.31 | -8,628.31 | — |
| 2024-05-29 | 2024-05-28 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 3,900.0000 | 6,630.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,638.31 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 6,500.0000 | 9,620.00 | 5.00 | 4.81 | 4.81 | 14.62 | +9,605.38 | -284.56 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,731.9224 | 9,880.00 | 5.00 | 4.94 | 4.94 | 14.88 | +9,865.12 | +1,171.78 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 6,200.0000 | 8,928.00 | 5.00 | 4.46 | 4.46 | 13.93 | +8,914.07 | -457.61 |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | *ST美丽 （sz000010） | 买入 | 5,200.0000 | 8,372.00 | 5.00 | 0.00 | 4.19 | 9.19 | -8,381.19 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 佳隆股份 （sz002495） | 买入 | 5,241.1852 | 8,372.00 | 5.00 | 0.00 | 4.19 | 9.19 | -8,381.19 | — |
| 2024-06-05 | 2024-06-04 | 皓宸医疗 （sz002622） | 买入 | 5,200.0000 | 8,320.00 | 5.00 | 0.00 | 4.16 | 9.16 | -8,329.16 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 赤天化 （sh600227） | 卖出 | 5,100.0000 | 7,344.00 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | 12.34 | +7,331.66 | -1,296.65 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 5,900.0000 | 8,201.00 | 5.00 | 4.10 | 4.10 | 13.20 | +8,187.80 | -966.77 |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 5,475.0687 | 8,154.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,163.08 | — |
| 2024-06-13 | 2024-06-12 | 海南瑞泽 （sz002596） | 买入 | 5,300.0000 | 8,056.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,065.03 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 3,900.0000 | 6,123.00 | 5.00 | 3.06 | 3.06 | 11.12 | +6,111.88 | -526.44 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | *ST美丽 （sz000010） | 卖出 | 5,200.0000 | 7,644.00 | 5.00 | 3.82 | 3.82 | 12.64 | +7,631.36 | -749.83 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 5,475.0687 | 7,722.00 | 5.00 | 3.86 | 3.86 | 12.72 | +7,709.28 | -453.80 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 佳隆股份 （sz002495） | 卖出 | 5,241.1852 | 7,332.00 | 5.00 | 3.66 | 3.67 | 12.33 | +7,319.67 | -1,061.52 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 海南瑞泽 （sz002596） | 卖出 | 5,300.0000 | 7,844.00 | 5.00 | 3.92 | 3.92 | 12.84 | +7,831.16 | -233.87 |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,756.7272 | 7,950.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.97 | -7,958.98 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,300.0000 | 7,950.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.97 | -7,958.98 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 5,300.0000 | 7,897.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,905.95 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 5,236.1135 | 7,956.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,964.98 | — |
| 2024-06-20 | 2024-06-19 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 4,900.0000 | 7,448.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,456.72 | — |
| 2024-06-25 | 2024-06-24 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 5,100.0000 | 6,681.00 | 5.00 | 3.34 | 3.34 | 11.68 | +6,669.32 | -1,958.99 |
| 2024-06-25 | 2024-06-24 | 江南高纤 （sh600527） | 卖出 | 5,288.1360 | 7,242.00 | 5.00 | 3.62 | 3.62 | 12.24 | +7,229.76 | -1,398.55 |
| 2024-06-25 | 2024-06-24 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 5,236.1135 | 7,176.00 | 5.00 | 3.59 | 3.59 | 12.17 | +7,163.83 | -801.15 |
| 2024-06-25 | 2024-06-24 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,300.0000 | 7,102.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,089.90 | -869.08 |
| 2024-06-25 | 2024-06-24 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,756.7272 | 7,102.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,089.90 | -869.08 |
| 2024-06-25 | 2024-06-24 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 4,900.0000 | 6,272.00 | 5.00 | 3.13 | 3.14 | 11.27 | +6,260.73 | -1,195.99 |
| 2024-06-25 | 2024-06-24 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 5,300.0000 | 7,367.00 | 5.00 | 3.68 | 3.68 | 12.37 | +7,354.63 | -551.31 |
| 2024-06-25 | 2024-06-24 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 5,200.0000 | 7,904.00 | 5.00 | 3.95 | 3.95 | 12.90 | +7,891.10 | -802.24 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/validation_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3da78b2963cd9f23728861a99ba976a7ece97a65967e0da852d10330bc4de464
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/validation_trades.csv
交易 SHA-256：87e8e3304a10367f847dd183248a958ae9b6bfe271977cc2717dc37c9a540a0d
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