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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_120/validation_daily_nav.csv
区间收益+4.74%
区间年化+4.76%
最大回撤-38.00%
日度记录242
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 验证段：源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +4.74% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥6,467.39持仓市值 ¥98,275.13仓位 +93.83%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 包钢股份 （sh600010） | 5,800.0000 | 11,668.83 |
| 山东钢铁 （sh600022） | 7,000.0000 | 11,910.95 |
| 永泰能源 （sh600157） | 5,836.9420 | 10,450.22 |
| 海航控股 （sh600221） | 5,400.0000 | 9,189.59 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 5,600.0000 | 10,426.21 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 7,000.0000 | 11,910.95 |
| 辽港股份 （sh601880） | 6,102.3856 | 9,331.66 |
| 金隅集团 （sh601992） | 5,990.4196 | 11,490.74 |
| *ST雅博 （sz002323） | 5,000.0000 | 7,508.75 |
| *ST利源 （sz002501） | 5,400.0000 | 10,432.21 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 78 笔 / ¥698,403.00卖出 68 笔 / ¥606,556.00佣金 ¥730.00印花税 ¥303.13滑点 ¥652.48
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 6,600.0000 | 9,900.00 | 5.00 | 0.00 | 4.95 | 9.95 | -9,909.95 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 6,500.0000 | 9,880.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,889.94 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 广汇汽车 （sh600297） | 买入 | 6,500.0000 | 9,880.00 | 5.00 | 0.00 | 4.94 | 9.94 | -9,889.94 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 6,500.0000 | 9,945.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,954.97 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,400.0000 | 9,856.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,865.93 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 6,500.0000 | 9,945.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,954.97 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 6,400.0000 | 9,984.00 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 9.99 | -9,993.99 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 6,400.0000 | 9,984.00 | 5.00 | 0.00 | 4.99 | 9.99 | -9,993.99 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 6,300.0000 | 9,954.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,963.98 | — |
| 2024-03-06 | 2024-03-05 | ST华闻 （sz000793） | 买入 | 6,496.4118 | 9,858.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,867.93 | — |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 6,500.0000 | 13,065.00 | 5.00 | 6.53 | 6.53 | 18.06 | +13,046.94 | +3,091.97 |
| 2024-03-20 | 2024-03-19 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 7,000.0000 | 10,570.00 | 5.00 | 0.00 | 5.29 | 10.29 | -10,580.28 | — |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 6,400.0000 | 11,328.00 | 5.00 | 5.66 | 5.66 | 16.33 | +11,311.67 | +1,317.68 |
| 2024-03-27 | 2024-03-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 7,000.0000 | 10,570.00 | 5.00 | 0.00 | 5.29 | 10.29 | -10,580.28 | — |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,438.00 | 5.00 | 4.72 | 4.72 | 14.44 | +9,423.56 | -486.39 |
| 2024-04-03 | 2024-04-02 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 7,000.0000 | 10,710.00 | 5.00 | 0.00 | 5.36 | 10.36 | -10,720.35 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 6,300.0000 | 9,135.00 | 5.00 | 4.57 | 4.57 | 14.13 | +9,120.87 | -843.11 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,400.0000 | 9,472.00 | 5.00 | 4.73 | 4.74 | 14.47 | +9,457.53 | -408.40 |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 6,800.0000 | 10,268.00 | 5.00 | 0.00 | 5.13 | 10.13 | -10,278.13 | — |
| 2024-04-12 | 2024-04-11 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 6,600.0000 | 10,230.00 | 5.00 | 0.00 | 5.12 | 10.12 | -10,240.11 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 广汇汽车 （sh600297） | 卖出 | 6,500.0000 | 9,295.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.29 | +9,280.71 | -609.23 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 7,000.0000 | 9,380.00 | 5.00 | 4.69 | 4.69 | 14.38 | +9,365.62 | -1,214.66 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | ST华闻 （sz000793） | 卖出 | 6,496.4118 | 7,998.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | +7,985.00 | -1,882.93 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 7,000.0000 | 9,380.00 | 5.00 | 4.69 | 4.69 | 14.38 | +9,365.62 | -1,214.66 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 7,000.0000 | 9,380.00 | 5.00 | 4.69 | 4.69 | 14.38 | +9,365.62 | -1,354.73 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 6,800.0000 | 9,316.00 | 5.00 | 4.66 | 4.66 | 14.31 | +9,301.69 | -976.45 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,240.00 | 5.00 | 4.62 | 4.62 | 14.24 | +9,225.76 | -1,014.35 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 6,400.0000 | 9,472.00 | 5.00 | 4.73 | 4.74 | 14.47 | +9,457.53 | -536.46 |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 6,200.0000 | 9,238.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,247.62 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 6,100.0000 | 9,150.00 | 5.00 | 0.00 | 4.58 | 9.57 | -9,159.58 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | ST合力泰 （sz002217） | 买入 | 6,200.0000 | 9,238.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,247.62 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 胜利精密 （sz002426） | 买入 | 6,100.0000 | 9,211.00 | 5.00 | 0.00 | 4.61 | 9.61 | -9,220.61 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 5,900.0000 | 9,145.00 | 5.00 | 0.00 | 4.57 | 9.57 | -9,154.57 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 5,900.0000 | 9,204.00 | 5.00 | 0.00 | 4.60 | 9.60 | -9,213.60 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | ST富通 （sz000836） | 买入 | 5,700.0000 | 9,177.00 | 5.00 | 0.00 | 4.59 | 9.59 | -9,186.59 | — |
| 2024-04-19 | 2024-04-18 | 江南高纤 （sh600527） | 买入 | 6,080.1038 | 9,177.00 | 5.00 | 0.00 | 4.59 | 9.59 | -9,186.59 | — |
| 2024-04-25 | 2024-04-24 | 东方新能 （sz002310） | 卖出 | 6,500.0000 | 6,045.00 | 5.00 | 3.02 | 3.02 | 11.04 | +6,033.96 | -3,921.02 |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | ST合力泰 （sz002217） | 卖出 | 6,200.0000 | 7,998.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 13.00 | +7,985.00 | -1,262.62 |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 6,200.0000 | 9,114.00 | 5.00 | 4.55 | 4.56 | 14.11 | +9,099.89 | -147.73 |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 6,100.0000 | 9,577.00 | 5.00 | 4.79 | 4.79 | 14.57 | +9,562.43 | +341.82 |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | 我爱我家 （sz000560） | 买入 | 5,500.0000 | 8,800.00 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 9.40 | -8,809.40 | — |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | 世联行 （sz002285） | 买入 | 5,500.0000 | 8,910.00 | 5.00 | 0.00 | 4.46 | 9.46 | -8,919.45 | — |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,400.0000 | 8,910.00 | 5.00 | 0.00 | 4.46 | 9.46 | -8,919.45 | — |
| 2024-04-26 | 2024-04-25 | 石药景峰 （sz000908） | 买入 | 5,844.0401 | 6,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,408.20 | — |
| 2024-05-07 | 2024-05-06 | 石药景峰 （sz000908） | 卖出 | 5,844.0401 | 6,600.00 | 5.00 | 3.30 | 3.30 | 11.60 | +6,588.40 | +180.20 |
| 2024-05-08 | 2024-05-07 | 我爱我家 （sz000560） | 卖出 | 5,500.0000 | 10,835.00 | 5.00 | 5.41 | 5.42 | 15.83 | +10,819.17 | +2,009.77 |
| 2024-05-08 | 2024-05-07 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 6,200.0000 | 9,362.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,371.68 | — |
| 2024-05-08 | 2024-05-07 | 广汇汽车 （sh600297） | 买入 | 5,300.0000 | 8,003.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,012.00 | — |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,400.0000 | 9,018.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.02 | +9,003.98 | +84.53 |
| 2024-05-15 | 2024-05-14 | 广汇汽车 （sh600297） | 卖出 | 5,300.0000 | 7,791.00 | 5.00 | 3.89 | 3.90 | 12.79 | +7,778.21 | -233.79 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/validation_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3da78b2963cd9f23728861a99ba976a7ece97a65967e0da852d10330bc4de464
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_120/validation_trades.csv
交易 SHA-256：87e8e3304a10367f847dd183248a958ae9b6bfe271977cc2717dc37c9a540a0d
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