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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/validation_daily_nav.csv
区间收益+27.09%
区间年化+27.19%
最大回撤-37.38%
日度记录242
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 验证段：源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +27.09% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥7,684.87持仓市值 ¥119,275.81仓位 +93.95%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 包钢股份 （sh600010） | 7,000.0000 | 14,082.03 |
| 山东钢铁 （sh600022） | 8,500.0000 | 14,462.23 |
| 永泰能源 （sh600157） | 7,044.5852 | 12,611.30 |
| 海航控股 （sh600221） | 6,600.0000 | 11,230.61 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 6,800.0000 | 12,659.32 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 8,500.0000 | 14,462.23 |
| 辽港股份 （sh601880） | 7,343.5488 | 11,228.61 |
| 金隅集团 （sh601992） | 7,381.0527 | 14,157.07 |
| *ST雅博 （sz002323） | 6,100.0000 | 9,159.58 |
| *ST利源 （sz002501） | 6,500.0000 | 12,556.27 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
买入 173 笔 / ¥1,398,044.00卖出 163 笔 / ¥1,309,417.00佣金 ¥1,680.02印花税 ¥654.38滑点 ¥1,353.73
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 海南瑞泽 （sz002596） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,278.00 | 5.00 | 3.14 | 3.14 | 11.28 | +6,266.72 | -449.63 |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 勤上股份 （sz002638） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,636.00 | 5.00 | 3.32 | 3.32 | 11.63 | +6,624.37 | -61.97 |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 4,300.0000 | 6,493.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,501.25 | — |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 光大嘉宝 （sh600622） | 买入 | 4,100.0000 | 6,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,568.28 | — |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 4,224.7571 | 6,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,568.28 | — |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 衢州发展 （sh600208） | 买入 | 4,000.0000 | 6,480.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,488.24 | — |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 中南股份 （sz000717） | 买入 | 4,000.0000 | 6,520.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,528.26 | — |
| 2024-08-29 | 2024-08-28 | 中南文化 （sz002445） | 买入 | 3,600.0000 | 5,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,839.92 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 衢州发展 （sh600208） | 卖出 | 4,000.0000 | 7,520.00 | 5.00 | 3.76 | 3.76 | 12.52 | +7,507.48 | +1,019.24 |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 中南股份 （sz000717） | 卖出 | 4,000.0000 | 6,520.00 | 5.00 | 3.26 | 3.26 | 11.52 | +6,508.48 | -19.78 |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,364.00 | 5.00 | 3.18 | 3.18 | 11.36 | +6,352.64 | -148.61 |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 胜利精密 （sz002426） | 卖出 | 4,300.0000 | 7,611.00 | 5.00 | 3.80 | 3.81 | 12.61 | +7,598.39 | +1,054.12 |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 4,500.0000 | 6,750.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,758.38 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 星光股份 （sz002076） | 买入 | 4,400.0000 | 6,732.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,740.37 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 海南瑞泽 （sz002596） | 买入 | 4,400.0000 | 6,644.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,652.32 | — |
| 2024-09-05 | 2024-09-04 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 4,400.0000 | 6,776.00 | 5.00 | 0.00 | 3.39 | 8.39 | -6,784.39 | — |
| 2024-09-06 | 2024-09-05 | 宝鹰股份 （sz002047） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,720.00 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.72 | +6,708.28 | -62.10 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 苏宁环球 （sz000718） | 卖出 | 4,224.7571 | 6,800.00 | 5.00 | 3.40 | 3.40 | 11.80 | +6,788.20 | +219.92 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,615.00 | 5.00 | 3.31 | 3.31 | 11.61 | +6,603.39 | -154.99 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | ST棕榈 （sz002431） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,600.00 | 5.00 | 3.30 | 3.30 | 11.60 | +6,588.40 | -107.94 |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 平潭发展 （sz000592） | 买入 | 4,500.0000 | 6,660.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,668.33 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 4,500.0000 | 6,750.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,758.38 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 聚力文化 （sz002247） | 买入 | 4,500.0000 | 6,795.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,803.40 | — |
| 2024-09-12 | 2024-09-11 | 好当家 （sh600467） | 买入 | 4,236.8179 | 6,720.00 | 5.00 | 0.00 | 3.36 | 8.36 | -6,728.36 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 光大嘉宝 （sh600622） | 卖出 | 4,100.0000 | 7,708.00 | 5.00 | 3.85 | 3.85 | 12.71 | +7,695.29 | +1,127.01 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 4,400.0000 | 7,832.00 | 5.00 | 3.91 | 3.92 | 12.83 | +7,819.17 | +1,034.78 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,570.00 | 5.00 | 3.28 | 3.29 | 11.57 | +6,558.43 | -109.90 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 海南瑞泽 （sz002596） | 卖出 | 4,400.0000 | 7,700.00 | 5.00 | 3.85 | 3.85 | 12.70 | +7,687.30 | +1,034.98 |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | *ST中岩 （sz002542） | 买入 | 4,600.0000 | 6,946.00 | 5.00 | 0.00 | 3.47 | 8.47 | -6,954.47 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 飞马国际 （sz002210） | 买入 | 4,500.0000 | 6,885.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,893.44 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 皓宸医疗 （sz002622） | 买入 | 4,400.0000 | 6,996.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,004.50 | — |
| 2024-09-23 | 2024-09-20 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 4,500.0000 | 6,975.00 | 5.00 | 0.00 | 3.49 | 8.49 | -6,983.49 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 4,236.8179 | 7,812.00 | 5.00 | 3.90 | 3.91 | 12.81 | +7,799.19 | +1,070.83 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 宝泰隆 （sh601011） | 卖出 | 4,200.0000 | 8,610.00 | 5.00 | 4.30 | 4.30 | 13.61 | +8,596.39 | +1,826.01 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 4,500.0000 | 11,295.00 | 5.00 | 5.64 | 5.65 | 16.29 | +11,278.71 | +4,295.22 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,820.00 | 5.00 | 4.41 | 4.41 | 13.82 | +8,806.18 | +2,047.81 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 星光股份 （sz002076） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,184.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.18 | +8,170.82 | +1,430.45 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,235.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 13.23 | +8,221.77 | +1,418.37 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 中南文化 （sz002445） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,128.00 | 5.00 | 3.56 | 3.56 | 12.13 | +7,115.87 | +1,275.96 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST中岩 （sz002542） | 卖出 | 4,600.0000 | 8,372.00 | 5.00 | 4.18 | 4.19 | 13.37 | +8,358.63 | +1,404.16 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 皓宸医疗 （sz002622） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,360.00 | 5.00 | 4.18 | 4.18 | 13.36 | +8,346.64 | +1,342.14 |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 5,400.0000 | 8,586.00 | 5.00 | 0.00 | 4.29 | 9.29 | -8,595.29 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 5,600.0000 | 8,736.00 | 5.00 | 0.00 | 4.37 | 9.37 | -8,745.37 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 5,300.0000 | 8,639.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,648.32 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,029.5840 | 8,650.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.32 | -8,659.33 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 5,200.0000 | 8,736.00 | 5.00 | 0.00 | 4.37 | 9.37 | -8,745.37 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,100.0000 | 8,670.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.34 | -8,679.33 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 卓郎智能 （sh600545） | 买入 | 5,000.0000 | 8,650.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.32 | -8,659.33 | — |
| 2024-09-30 | 2024-09-27 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 5,000.0000 | 8,650.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.32 | -8,659.33 | — |
| 2024-10-14 | 2024-10-11 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 5,200.0000 | 8,840.00 | 5.00 | 4.42 | 4.42 | 13.84 | +8,826.16 | +80.79 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/validation_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00bd1c6a714adeb7a0c30bbb1b01f8930fd703bc2df5579c8d3f9115f0d0f0e9
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/validation_trades.csv
交易 SHA-256：936852ad85f95a58872d41007e191a5ce8167eefb0b53ba1194a7a0c40680347
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