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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/validation_daily_nav.csv
区间收益+27.09%
区间年化+27.19%
最大回撤-37.38%
日度记录242
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 验证段：源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +27.09% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥7,684.87持仓市值 ¥119,275.81仓位 +93.95%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 包钢股份 （sh600010） | 7,000.0000 | 14,082.03 |
| 山东钢铁 （sh600022） | 8,500.0000 | 14,462.23 |
| 永泰能源 （sh600157） | 7,044.5852 | 12,611.30 |
| 海航控股 （sh600221） | 6,600.0000 | 11,230.61 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 6,800.0000 | 12,659.32 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 8,500.0000 | 14,462.23 |
| 辽港股份 （sh601880） | 7,343.5488 | 11,228.61 |
| 金隅集团 （sh601992） | 7,381.0527 | 14,157.07 |
| *ST雅博 （sz002323） | 6,100.0000 | 9,159.58 |
| *ST利源 （sz002501） | 6,500.0000 | 12,556.27 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-11-04 | 113,414.46 |
| 2024-11-05 | 111,310.46 |
| 2024-11-06 | 121,659.46 |
| 2024-11-07 | 123,705.46 |
| 2024-11-08 | 130,639.46 |
| 2024-11-11 | 127,026.75 |
| 2024-11-12 | 128,015.75 |
| 2024-11-13 | 120,053.75 |
| 2024-11-14 | 117,957.75 |
| 2024-11-15 | 112,710.75 |
| 2024-11-18 | 112,634.01 |
| 2024-11-19 | 116,584.37 |
| 2024-11-20 | 114,864.69 |
| 2024-11-21 | 117,283.58 |
| 2024-11-22 | 115,507.80 |
| 2024-11-25 | 111,496.57 |
| 2024-11-26 | 111,011.23 |
| 2024-11-27 | 110,661.79 |
| 2024-11-28 | 111,790.23 |
| 2024-11-29 | 113,926.68 |
| 2024-12-02 | 116,874.65 |
| 2024-12-03 | 126,896.21 |
| 2024-12-04 | 123,711.32 |
| 2024-12-05 | 123,163.88 |
| 2024-12-06 | 133,586.11 |
| 2024-12-09 | 146,132.73 |
| 2024-12-10 | 145,535.72 |
| 2024-12-11 | 139,057.72 |
| 2024-12-12 | 149,128.83 |
| 2024-12-13 | 146,911.04 |
| 2024-12-16 | 141,682.35 |
| 2024-12-17 | 141,877.80 |
| 2024-12-18 | 136,895.46 |
| 2024-12-19 | 137,941.59 |
| 2024-12-20 | 137,161.03 |
| 2024-12-23 | 135,528.69 |
| 2024-12-24 | 130,639.91 |
| 2024-12-25 | 130,169.24 |
| 2024-12-26 | 127,075.01 |
| 2024-12-27 | 127,030.57 |
| 2024-12-30 | 128,530.46 |
| 2024-12-31 | 126,960.68 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/validation_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00bd1c6a714adeb7a0c30bbb1b01f8930fd703bc2df5579c8d3f9115f0d0f0e9
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/validation_trades.csv
交易 SHA-256：936852ad85f95a58872d41007e191a5ce8167eefb0b53ba1194a7a0c40680347
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。