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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_06_risk_floor15/validation_daily_nav.csv
区间收益+27.09%
区间年化+27.19%
最大回撤-37.38%
日度记录242
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 验证段：源文件只覆盖 2024-01-02 至 2024-12-31，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2024 · YTD | +27.09% | 2024-01-02 — 2024-12-31 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2024-12-31 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥7,684.87持仓市值 ¥119,275.81仓位 +93.95%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 包钢股份 （sh600010） | 7,000.0000 | 14,082.03 |
| 山东钢铁 （sh600022） | 8,500.0000 | 14,462.23 |
| 永泰能源 （sh600157） | 7,044.5852 | 12,611.30 |
| 海航控股 （sh600221） | 6,600.0000 | 11,230.61 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 6,800.0000 | 12,659.32 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 8,500.0000 | 14,462.23 |
| 辽港股份 （sh601880） | 7,343.5488 | 11,228.61 |
| 金隅集团 （sh601992） | 7,381.0527 | 14,157.07 |
| *ST雅博 （sz002323） | 6,100.0000 | 9,159.58 |
| *ST利源 （sz002501） | 6,500.0000 | 12,556.27 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-06-05 | 75,114.36 |
| 2024-06-06 | 73,350.36 |
| 2024-06-07 | 70,748.36 |
| 2024-06-11 | 71,890.36 |
| 2024-06-12 | 71,406.36 |
| 2024-06-13 | 72,500.25 |
| 2024-06-14 | 70,669.25 |
| 2024-06-17 | 70,055.25 |
| 2024-06-18 | 70,273.25 |
| 2024-06-19 | 70,996.25 |
| 2024-06-20 | 70,938.57 |
| 2024-06-21 | 68,906.57 |
| 2024-06-24 | 67,036.57 |
| 2024-06-25 | 64,644.57 |
| 2024-06-26 | 66,360.57 |
| 2024-06-27 | 67,233.05 |
| 2024-06-28 | 67,233.05 |
| 2024-07-01 | 67,233.05 |
| 2024-07-02 | 67,233.05 |
| 2024-07-03 | 67,233.05 |
| 2024-07-04 | 67,158.36 |
| 2024-07-05 | 64,524.36 |
| 2024-07-08 | 65,385.36 |
| 2024-07-09 | 63,048.02 |
| 2024-07-10 | 63,980.02 |
| 2024-07-11 | 63,666.03 |
| 2024-07-12 | 64,395.03 |
| 2024-07-15 | 64,437.03 |
| 2024-07-16 | 63,778.03 |
| 2024-07-17 | 63,775.03 |
| 2024-07-18 | 63,622.16 |
| 2024-07-19 | 63,903.16 |
| 2024-07-22 | 63,697.16 |
| 2024-07-23 | 65,672.16 |
| 2024-07-24 | 65,859.16 |
| 2024-07-25 | 65,681.84 |
| 2024-07-26 | 65,972.84 |
| 2024-07-29 | 67,034.84 |
| 2024-07-30 | 67,829.84 |
| 2024-07-31 | 70,073.84 |
| 2024-08-01 | 70,748.20 |
| 2024-08-02 | 71,362.20 |
| 2024-08-05 | 71,769.20 |
| 2024-08-06 | 73,539.20 |
| 2024-08-07 | 71,709.20 |
| 2024-08-08 | 71,296.77 |
| 2024-08-09 | 72,327.77 |
| 2024-08-12 | 71,954.77 |
| 2024-08-13 | 69,949.77 |
| 2024-08-14 | 70,777.77 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/validation_daily_nav.csv
日度 SHA-256：00bd1c6a714adeb7a0c30bbb1b01f8930fd703bc2df5579c8d3f9115f0d0f0e9
交易来源：optimization/experiments/v2_06_risk_floor15/validation_trades.csv
交易 SHA-256：936852ad85f95a58872d41007e191a5ce8167eefb0b53ba1194a7a0c40680347
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。