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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_35/holdout_daily_nav.csv
区间收益+5.50%
区间年化+3.26%
最大回撤-9.22%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +5.77% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.25% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥70,211.16持仓市值 ¥35,167.61仓位 +33.37%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,100.0000 | 1,776.89 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,000.0000 | 1,695.85 |
| 腾达建设 （sh600512） | 904.6872 | 1,760.88 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 900.0000 | 1,715.86 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 800.0000 | 1,677.84 |
| 申华控股 （sh600653） | 900.0000 | 1,769.88 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,100.0000 | 1,721.86 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,000.0000 | 1,665.83 |
| 北辰实业 （sh601588） | 900.0000 | 1,688.84 |
| 全筑股份 （sh603030） | 900.0000 | 1,814.90 |
| 华侨城A （sz000069） | 900.0000 | 1,769.88 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 900.0000 | 1,742.87 |
| 津滨发展 （sz000897） | 900.0000 | 1,778.89 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 900.0000 | 1,760.88 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,000.0000 | 1,745.87 |
| 东方海洋 （sz002086） | 900.0000 | 1,724.86 |
| 华英农业 （sz002321） | 800.0000 | 1,685.84 |
| 金正大 （sz002470） | 900.0000 | 1,706.85 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,100.0000 | 1,765.88 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,000.0000 | 1,895.94 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-01-14 | 107,162.95 |
| 2026-01-15 | 106,869.95 |
| 2026-01-16 | 106,383.95 |
| 2026-01-19 | 105,504.95 |
| 2026-01-20 | 105,977.95 |
| 2026-01-21 | 106,174.95 |
| 2026-01-22 | 106,399.95 |
| 2026-01-23 | 107,712.95 |
| 2026-01-26 | 108,451.95 |
| 2026-01-27 | 107,899.95 |
| 2026-01-28 | 107,573.32 |
| 2026-01-29 | 107,743.32 |
| 2026-01-30 | 107,961.32 |
| 2026-02-02 | 107,153.32 |
| 2026-02-03 | 106,523.32 |
| 2026-02-04 | 106,909.70 |
| 2026-02-05 | 107,826.70 |
| 2026-02-06 | 107,724.70 |
| 2026-02-09 | 108,100.70 |
| 2026-02-10 | 108,736.70 |
| 2026-02-11 | 108,859.70 |
| 2026-02-12 | 109,095.70 |
| 2026-02-13 | 109,019.70 |
| 2026-02-24 | 108,333.70 |
| 2026-02-25 | 108,872.70 |
| 2026-02-26 | 110,158.56 |
| 2026-02-27 | 109,751.56 |
| 2026-03-02 | 109,930.56 |
| 2026-03-03 | 109,461.56 |
| 2026-03-04 | 107,965.56 |
| 2026-03-05 | 108,434.56 |
| 2026-03-06 | 108,335.56 |
| 2026-03-09 | 108,983.56 |
| 2026-03-10 | 108,929.56 |
| 2026-03-11 | 108,816.56 |
| 2026-03-12 | 108,963.56 |
| 2026-03-13 | 109,329.56 |
| 2026-03-16 | 109,645.56 |
| 2026-03-17 | 109,324.56 |
| 2026-03-18 | 110,272.56 |
| 2026-03-19 | 109,822.64 |
| 2026-03-20 | 109,067.64 |
| 2026-03-23 | 107,764.64 |
| 2026-03-24 | 107,197.64 |
| 2026-03-25 | 107,827.64 |
| 2026-03-26 | 108,745.57 |
| 2026-03-27 | 107,738.57 |
| 2026-03-30 | 108,075.57 |
| 2026-03-31 | 108,448.57 |
| 2026-04-01 | 108,483.57 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5924f2a86049e7cef79c7042ac32c2b9b7c76e1a8eac1dd3c40be25410eccef1
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：8367afc2acb4d2a14940db670340487e4b3c149a461235b5e67f7b0179eb574b
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