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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_35/holdout_daily_nav.csv
区间收益+5.50%
区间年化+3.26%
最大回撤-9.22%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +5.77% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.25% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥70,211.16持仓市值 ¥35,167.61仓位 +33.37%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,100.0000 | 1,776.89 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,000.0000 | 1,695.85 |
| 腾达建设 （sh600512） | 904.6872 | 1,760.88 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 900.0000 | 1,715.86 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 800.0000 | 1,677.84 |
| 申华控股 （sh600653） | 900.0000 | 1,769.88 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,100.0000 | 1,721.86 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,000.0000 | 1,665.83 |
| 北辰实业 （sh601588） | 900.0000 | 1,688.84 |
| 全筑股份 （sh603030） | 900.0000 | 1,814.90 |
| 华侨城A （sz000069） | 900.0000 | 1,769.88 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 900.0000 | 1,742.87 |
| 津滨发展 （sz000897） | 900.0000 | 1,778.89 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 900.0000 | 1,760.88 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,000.0000 | 1,745.87 |
| 东方海洋 （sz002086） | 900.0000 | 1,724.86 |
| 华英农业 （sz002321） | 800.0000 | 1,685.84 |
| 金正大 （sz002470） | 900.0000 | 1,706.85 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,100.0000 | 1,765.88 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,000.0000 | 1,895.94 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 99 笔 / ¥168,295.00卖出 79 笔 / ¥139,619.89佣金 ¥890.00印花税 ¥69.78滑点 ¥153.96
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 900.0000 | 1,692.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.69 | +1,685.31 | -21.54 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,460.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.46 | +1,453.54 | -332.35 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 新里程 （sz002219） | 买入 | 900.0000 | 1,800.00 | 5.00 | 0.00 | 0.90 | 5.90 | -1,805.90 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 900.0000 | 1,737.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,742.87 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,584.00 | 5.00 | 0.79 | 0.79 | 6.58 | +1,577.42 | -89.41 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,123.2398 | 1,617.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.62 | +1,610.38 | -78.46 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,036.4961 | 1,380.00 | 5.00 | 0.69 | 0.69 | 6.38 | +1,373.62 | -242.18 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 900.0000 | 1,287.00 | 5.00 | 0.64 | 0.64 | 6.29 | +1,280.71 | -417.13 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,000.0000 | 1,690.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,695.85 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 900.0000 | 1,674.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,679.84 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 中恒集团 （sh600252） | 买入 | 900.0000 | 1,701.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,706.85 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 腾达建设 （sh600512） | 买入 | 904.6872 | 1,755.00 | 5.00 | 0.00 | 0.88 | 5.88 | -1,760.88 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 900.0000 | 1,341.00 | 5.00 | 0.67 | 0.67 | 6.34 | +1,334.66 | -381.20 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,595.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.59 | +1,588.41 | -166.47 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,430.00 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 6.43 | +1,423.57 | -342.31 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 1,000.0000 | 1,740.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,745.87 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 900.0000 | 1,701.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,706.85 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 栖霞建设 （sh600533） | 买入 | 900.0000 | 1,710.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.86 | -1,715.86 | — |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 中恒集团 （sh600252） | 卖出 | 900.0000 | 1,935.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.93 | +1,928.07 | +221.21 |
| 2026-07-23 | 2026-07-22 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,000.0000 | 1,660.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,665.83 | — |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | 中公教育 （sz002607） | 卖出 | 900.0000 | 2,079.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.08 | +2,071.92 | +392.08 |
| 2026-08-06 | 2026-08-05 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 1,100.0000 | 1,760.00 | 5.00 | 0.00 | 0.88 | 5.88 | -1,765.88 | — |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 900.0000 | 2,079.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.08 | +2,071.92 | +473.13 |
| 2026-08-13 | 2026-08-12 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,200.0000 | 1,824.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,829.91 | — |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 新里程 （sz002219） | 卖出 | 900.0000 | 2,133.00 | 5.00 | 1.07 | 1.07 | 7.13 | +2,125.87 | +319.97 |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,704.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.70 | +1,697.30 | -132.62 |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 1,100.0000 | 1,716.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,721.86 | — |
| 2026-08-20 | 2026-08-19 | 全筑股份 （sh603030） | 买入 | 900.0000 | 1,809.00 | 5.00 | 0.00 | 0.90 | 5.90 | -1,814.90 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5924f2a86049e7cef79c7042ac32c2b9b7c76e1a8eac1dd3c40be25410eccef1
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：8367afc2acb4d2a14940db670340487e4b3c149a461235b5e67f7b0179eb574b
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