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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_35/holdout_daily_nav.csv
区间收益+5.50%
区间年化+3.26%
最大回撤-9.22%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +5.77% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.25% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥70,211.16持仓市值 ¥35,167.61仓位 +33.37%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,100.0000 | 1,776.89 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,000.0000 | 1,695.85 |
| 腾达建设 （sh600512） | 904.6872 | 1,760.88 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 900.0000 | 1,715.86 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 800.0000 | 1,677.84 |
| 申华控股 （sh600653） | 900.0000 | 1,769.88 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,100.0000 | 1,721.86 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,000.0000 | 1,665.83 |
| 北辰实业 （sh601588） | 900.0000 | 1,688.84 |
| 全筑股份 （sh603030） | 900.0000 | 1,814.90 |
| 华侨城A （sz000069） | 900.0000 | 1,769.88 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 900.0000 | 1,742.87 |
| 津滨发展 （sz000897） | 900.0000 | 1,778.89 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 900.0000 | 1,760.88 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,000.0000 | 1,745.87 |
| 东方海洋 （sz002086） | 900.0000 | 1,724.86 |
| 华英农业 （sz002321） | 800.0000 | 1,685.84 |
| 金正大 （sz002470） | 900.0000 | 1,706.85 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,100.0000 | 1,765.88 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,000.0000 | 1,895.94 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 99 笔 / ¥168,295.00卖出 79 笔 / ¥139,619.89佣金 ¥890.00印花税 ¥69.78滑点 ¥153.96
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,200.0000 | 1,824.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,829.91 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,100.0000 | 1,793.00 | 5.00 | 0.00 | 0.90 | 5.90 | -1,798.90 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,752.00 | 5.00 | 0.88 | 0.88 | 6.75 | +1,745.25 | -84.66 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 1,100.0000 | 1,738.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,743.87 | — |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 800.0000 | 2,256.00 | 5.00 | 1.13 | 1.13 | 7.26 | +2,248.74 | +666.96 |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,100.0000 | 1,771.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.89 | -1,776.89 | — |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,000.0000 | 3,030.00 | 5.00 | 1.51 | 1.52 | 8.03 | +3,021.97 | +1,376.15 |
| 2026-03-19 | 2026-03-18 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,000.0000 | 1,780.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.89 | -1,785.89 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,617.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.62 | +1,610.38 | -67.45 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,606.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.61 | +1,599.39 | -144.47 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,606.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.61 | +1,599.39 | -177.49 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,617.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.62 | +1,610.38 | -177.51 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 1,000.0000 | 1,770.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.88 | -1,775.88 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 1,000.0000 | 1,860.00 | 5.00 | 0.00 | 0.93 | 5.93 | -1,865.93 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 1,000.0000 | 1,890.00 | 5.00 | 0.00 | 0.95 | 5.95 | -1,895.94 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST皇庭 （sz000056） | 买入 | 900.0000 | 1,737.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,742.87 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 900.0000 | 1,314.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.31 | +1,307.69 | -264.10 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 900.0000 | 2,160.00 | 5.00 | 1.08 | 1.08 | 7.16 | +2,152.84 | +545.04 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 1,000.0000 | 1,850.00 | 5.00 | 0.00 | 0.93 | 5.92 | -1,855.92 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 900.0000 | 1,692.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,697.85 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,606.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.61 | +1,599.39 | -199.50 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 800.0000 | 1,192.00 | 5.00 | 0.60 | 0.60 | 6.19 | +1,185.81 | -379.97 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 900.0000 | 1,296.00 | 5.00 | 0.65 | 0.65 | 6.30 | +1,289.70 | -345.11 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 1,000.0000 | 1,850.00 | 5.00 | 0.00 | 0.93 | 5.92 | -1,855.92 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 900.0000 | 1,719.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,724.86 | — |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | *ST皇庭 （sz000056） | 卖出 | 900.0000 | 1,800.00 | 5.00 | 0.90 | 0.90 | 6.80 | +1,793.20 | +50.33 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,750.00 | 5.00 | 0.87 | 0.88 | 6.75 | +1,743.25 | -112.67 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,920.00 | 5.00 | 0.96 | 0.96 | 6.92 | +1,913.08 | +57.16 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,200.0000 | 1,812.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,817.91 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,100.0000 | 1,738.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,743.87 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,200.0000 | 1,848.00 | 5.00 | 0.00 | 0.92 | 5.92 | -1,853.92 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 800.0000 | 1,672.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,677.84 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,220.00 | 5.00 | 0.61 | 0.61 | 6.22 | +1,213.78 | -652.15 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 800.0000 | 1,680.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,685.84 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,692.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.69 | +1,685.31 | -168.62 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,639.00 | 5.00 | 0.82 | 0.82 | 6.64 | +1,632.36 | -111.51 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 900.0000 | 1,332.00 | 5.00 | 0.67 | 0.67 | 6.33 | +1,325.67 | -453.22 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 900.0000 | 1,710.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.86 | -1,715.86 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 900.0000 | 1,764.00 | 5.00 | 0.00 | 0.88 | 5.88 | -1,769.88 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 900.0000 | 1,773.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.89 | -1,778.89 | — |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 900.0000 | 2,862.00 | 5.00 | 1.43 | 1.43 | 7.86 | +2,854.14 | +1,066.25 |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 1,200.0000 | 1,824.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,829.91 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,740.00 | 5.00 | 0.87 | 0.87 | 6.74 | +1,733.26 | -84.65 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,390.00 | 5.00 | 0.69 | 0.70 | 6.39 | +1,383.61 | -392.27 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,704.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.70 | +1,697.30 | -132.62 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,400.00 | 5.00 | 0.70 | 0.70 | 6.40 | +1,393.60 | -372.28 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,100.0000 | 1,749.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,754.87 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 1,000.0000 | 1,760.00 | 5.00 | 0.00 | 0.88 | 5.88 | -1,765.88 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 900.0000 | 1,701.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,706.85 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 900.0000 | 1,755.00 | 5.00 | 0.00 | 0.88 | 5.88 | -1,760.88 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5924f2a86049e7cef79c7042ac32c2b9b7c76e1a8eac1dd3c40be25410eccef1
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：8367afc2acb4d2a14940db670340487e4b3c149a461235b5e67f7b0179eb574b
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