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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_35/holdout_daily_nav.csv
区间收益+5.50%
区间年化+3.26%
最大回撤-9.22%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +5.77% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.25% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥70,211.16持仓市值 ¥35,167.61仓位 +33.37%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,100.0000 | 1,776.89 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,000.0000 | 1,695.85 |
| 腾达建设 （sh600512） | 904.6872 | 1,760.88 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 900.0000 | 1,715.86 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 800.0000 | 1,677.84 |
| 申华控股 （sh600653） | 900.0000 | 1,769.88 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,100.0000 | 1,721.86 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,000.0000 | 1,665.83 |
| 北辰实业 （sh601588） | 900.0000 | 1,688.84 |
| 全筑股份 （sh603030） | 900.0000 | 1,814.90 |
| 华侨城A （sz000069） | 900.0000 | 1,769.88 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 900.0000 | 1,742.87 |
| 津滨发展 （sz000897） | 900.0000 | 1,778.89 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 900.0000 | 1,760.88 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,000.0000 | 1,745.87 |
| 东方海洋 （sz002086） | 900.0000 | 1,724.86 |
| 华英农业 （sz002321） | 800.0000 | 1,685.84 |
| 金正大 （sz002470） | 900.0000 | 1,706.85 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,100.0000 | 1,765.88 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,000.0000 | 1,895.94 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 99 笔 / ¥168,295.00卖出 79 笔 / ¥139,619.89佣金 ¥890.00印花税 ¥69.78滑点 ¥153.96
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 900.0000 | 2,070.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.07 | +2,062.93 | +482.14 |
| 2025-06-13 | 2025-06-12 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,100.0000 | 1,727.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,732.86 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 962.7460 | 1,332.00 | 5.00 | 0.67 | 0.67 | 6.33 | +1,325.67 | -282.13 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,650.00 | 5.00 | 0.82 | 0.83 | 6.65 | +1,643.35 | -89.51 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 1,000.0000 | 1,570.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,575.79 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 900.0000 | 1,593.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,598.80 | — |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 900.0000 | 2,115.00 | 5.00 | 1.06 | 1.06 | 7.11 | +2,107.89 | +563.12 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,100.0000 | 1,650.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,655.83 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,551.00 | 5.00 | 0.78 | 0.78 | 6.55 | +1,544.45 | -111.38 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,100.0000 | 1,661.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,666.83 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 900.0000 | 2,331.00 | 5.00 | 1.16 | 1.17 | 7.33 | +2,323.67 | +643.83 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 900.0000 | 2,151.00 | 5.00 | 1.07 | 1.08 | 7.15 | +2,143.85 | +509.04 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 900.0000 | 2,223.00 | 5.00 | 1.11 | 1.11 | 7.22 | +2,215.78 | +526.94 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,100.0000 | 1,650.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,655.83 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,100.0000 | 1,694.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,699.85 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,100.0000 | 1,749.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,754.87 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,573.00 | 5.00 | 0.79 | 0.79 | 6.57 | +1,566.43 | -133.42 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,551.00 | 5.00 | 0.78 | 0.78 | 6.55 | +1,544.45 | -111.38 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,123.2398 | 1,683.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,688.84 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,100.0000 | 1,694.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,699.85 | — |
| 2025-08-08 | 2025-08-07 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 900.0000 | 2,286.00 | 5.00 | 1.14 | 1.14 | 7.29 | +2,278.71 | +589.87 |
| 2025-08-08 | 2025-08-07 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,100.0000 | 1,661.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,666.83 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,628.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.63 | +1,621.37 | -133.50 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,628.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.63 | +1,621.37 | -45.46 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,628.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.63 | +1,621.37 | -78.47 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,036.4961 | 1,610.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.80 | -1,615.81 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,000.0000 | 1,640.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,645.82 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 1,000.0000 | 1,760.00 | 5.00 | 0.00 | 0.88 | 5.88 | -1,765.88 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 900.0000 | 2,340.00 | 5.00 | 1.17 | 1.17 | 7.34 | +2,332.66 | +787.89 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,100.0000 | 1,672.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,677.84 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 905.3251 | 2,869.88 | 5.00 | 1.43 | 1.43 | 7.87 | +2,862.01 | +1,128.15 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 905.1139 | 2,480.01 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,472.53 | +801.70 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,100.0000 | 1,738.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,743.87 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,100.0000 | 1,760.00 | 5.00 | 0.00 | 0.88 | 5.88 | -1,765.88 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,628.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.63 | +1,621.37 | -144.51 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,595.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.59 | +1,588.41 | -155.46 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,100.0000 | 1,771.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.89 | -1,776.89 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,100.0000 | 1,782.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.89 | -1,787.89 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 1,000.0000 | 2,900.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,892.10 | +1,316.32 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,200.0000 | 1,824.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,829.91 | — |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 900.0000 | 2,205.00 | 5.00 | 1.10 | 1.10 | 7.20 | +2,197.80 | +526.96 |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,100.0000 | 1,782.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.89 | -1,787.89 | — |
| 2025-11-10 | 2025-11-07 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 900.0000 | 2,268.00 | 5.00 | 1.13 | 1.13 | 7.27 | +2,260.73 | +616.91 |
| 2025-11-10 | 2025-11-07 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 900.0000 | 1,773.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.89 | -1,778.89 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,639.00 | 5.00 | 0.82 | 0.82 | 6.64 | +1,632.36 | -155.53 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,728.00 | 5.00 | 0.86 | 0.86 | 6.73 | +1,721.27 | -108.64 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 900.0000 | 1,764.00 | 5.00 | 0.00 | 0.88 | 5.88 | -1,769.88 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 900.0000 | 1,782.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.89 | -1,787.89 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 900.0000 | 2,502.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,494.50 | +832.67 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 900.0000 | 2,322.00 | 5.00 | 1.16 | 1.16 | 7.32 | +2,314.68 | +760.90 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5924f2a86049e7cef79c7042ac32c2b9b7c76e1a8eac1dd3c40be25410eccef1
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：8367afc2acb4d2a14940db670340487e4b3c149a461235b5e67f7b0179eb574b
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