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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_35/holdout_daily_nav.csv
区间收益+5.50%
区间年化+3.26%
最大回撤-9.22%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +5.77% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.25% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥70,211.16持仓市值 ¥35,167.61仓位 +33.37%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,100.0000 | 1,776.89 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,000.0000 | 1,695.85 |
| 腾达建设 （sh600512） | 904.6872 | 1,760.88 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 900.0000 | 1,715.86 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 800.0000 | 1,677.84 |
| 申华控股 （sh600653） | 900.0000 | 1,769.88 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,100.0000 | 1,721.86 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,000.0000 | 1,665.83 |
| 北辰实业 （sh601588） | 900.0000 | 1,688.84 |
| 全筑股份 （sh603030） | 900.0000 | 1,814.90 |
| 华侨城A （sz000069） | 900.0000 | 1,769.88 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 900.0000 | 1,742.87 |
| 津滨发展 （sz000897） | 900.0000 | 1,778.89 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 900.0000 | 1,760.88 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,000.0000 | 1,745.87 |
| 东方海洋 （sz002086） | 900.0000 | 1,724.86 |
| 华英农业 （sz002321） | 800.0000 | 1,685.84 |
| 金正大 （sz002470） | 900.0000 | 1,706.85 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,100.0000 | 1,765.88 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,000.0000 | 1,895.94 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-03-21 | 99,015.67 |
| 2025-03-24 | 98,786.57 |
| 2025-03-25 | 98,099.26 |
| 2025-03-26 | 98,361.00 |
| 2025-03-27 | 98,861.16 |
| 2025-03-28 | 98,683.38 |
| 2025-03-31 | 97,777.23 |
| 2025-04-01 | 97,450.18 |
| 2025-04-02 | 97,592.18 |
| 2025-04-03 | 97,264.13 |
| 2025-04-07 | 96,252.52 |
| 2025-04-08 | 93,811.76 |
| 2025-04-09 | 94,076.12 |
| 2025-04-10 | 95,404.37 |
| 2025-04-11 | 95,966.26 |
| 2025-04-14 | 96,508.74 |
| 2025-04-15 | 96,507.51 |
| 2025-04-16 | 96,066.10 |
| 2025-04-17 | 95,535.59 |
| 2025-04-18 | 95,897.69 |
| 2025-04-21 | 95,931.18 |
| 2025-04-22 | 96,209.00 |
| 2025-04-23 | 96,565.26 |
| 2025-04-24 | 96,264.06 |
| 2025-04-25 | 95,976.00 |
| 2025-04-28 | 96,095.86 |
| 2025-04-29 | 95,286.71 |
| 2025-04-30 | 95,749.42 |
| 2025-05-06 | 96,163.78 |
| 2025-05-07 | 97,253.29 |
| 2025-05-08 | 97,062.24 |
| 2025-05-09 | 97,520.19 |
| 2025-05-12 | 97,216.29 |
| 2025-05-13 | 97,467.50 |
| 2025-05-14 | 97,191.81 |
| 2025-05-15 | 97,693.96 |
| 2025-05-16 | 97,464.01 |
| 2025-05-19 | 97,492.16 |
| 2025-05-20 | 98,577.37 |
| 2025-05-21 | 98,993.57 |
| 2025-05-22 | 98,437.11 |
| 2025-05-23 | 97,955.11 |
| 2025-05-26 | 97,275.70 |
| 2025-05-27 | 97,463.86 |
| 2025-05-28 | 97,748.91 |
| 2025-05-29 | 97,861.96 |
| 2025-05-30 | 98,941.37 |
| 2025-06-03 | 98,222.86 |
| 2025-06-04 | 98,399.01 |
| 2025-06-05 | 98,999.16 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5924f2a86049e7cef79c7042ac32c2b9b7c76e1a8eac1dd3c40be25410eccef1
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：8367afc2acb4d2a14940db670340487e4b3c149a461235b5e67f7b0179eb574b
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